Índice Hearst - página 3

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Yurixx:

¡Filósofos! Tanto alboroto por nada. Tomemos el pavo llamado Standart Deviation (incluido en la munición estándar de MT), que no sólo cuenta este mismo RMS, sino que también lo muestra en una ventana separada.

Es bueno ver que saber cómo se calcula el RMS es tan alentador. Sin embargo, la forma en que se hace en la desviación estándar no funciona aquí. En la desviación estándar, la RMS se cuenta en relación con el movimiento. Pero para Hearst es necesario calcular el RMS habitual con referencia al valor medio en el intervalo de N barras. Pero no te avergüences, sigue dando consejos. Es una buena manera de descubrir las cosas por ti mismo.
Deberías al menos aprender algo de matemáticas o leer la Ayuda MT para el cálculo del Standart Deviaton (la fórmula está ahí por cierto) o buscar en el diccionario la traducción al ruso del nombre de este indicador antes de avergonzarte. La RMS es relativa a la media aritmética (también llamada expectativa matemática), y el último valor de la media móvil con MODE_SMA es la misma expectativa para el periodo especificado en la media móvil.

Una vez más, para los especialmente dotados, es relativo a la media aritmética, no a cualquier media (también existe la media geométrica y un enorme número de medias ponderadas).

Yo digo que aquí se reúnen filósofos que han escuchado palabras ingeniosas en algún lugar y ahora, como loros, murmuran en foros y tratan de reinventar la rueda que se inventó hace mucho tiempo.
 
Gorillych,
Curiosamente algo surgió.... Poner lo que es )))).
Aunque reconozco que no he mirado el contenido en detalle, sólo un vistazo rápido))

Archivos adjuntos:
herst3.mq4  10 kb
 
Oasis:
Gorillych,
Curiosamente algo surgió.... Poner lo que es )))).
Aunque reconozco que no he mirado el contenido en detalle, sólo un vistazo rápido))

Gracias.
Como dice el refrán, "el ajedrez es un juego de equipo" :)))

Las primeras impresiones:
1) No puedo dejar de mencionar la autoría de la mayor parte del código de grasn;
2) En el script y tienes N=100 . El script y su indicador muestran los mismos valores H, por lo que todo es correcto aquí, pero grasn luego utiliza N=500, N=600 etc. en su investigación, por lo que aconsejé poner N en variables externas (con valor por defecto =600).
3) Termina esta parte:

int,counted_bars=IndicatorCounted();
//----
i=/*Bars-counted_bars-1*/200;


para que el indicador muestre los valores en todo el gráfico o en una parte seleccionada del mismo (si la memoria no lo permite)
 
Gorillych писал (а):

Gracias.
Como se dice, "el ajedrez es un juego colectivo" :)))

Las primeras impresiones:
1) Es imposible no mencionar la autoría de la parte principal del código grasn;
-- Bueno, eso es seguro ))))
2) En el script N=100 y su indicador muestra el mismo valor, pero en su investigación grasn luego utiliza N=500, N=600 etc., por lo que me aconsejó poner N en variables externas (con valor por defecto =600).
-- 600, gracias, no lo sabía.
3) Termina esta parte:

int,counted_bars=IndicatorCounted();
//----
i=/*Bars-counted_bars-1*/200;

-- Bueno, era una demo por supuesto, sólo para ver cómo funciona ))))... en general es lento contar por 1000 durante mucho tiempo

para que el indicador muestre los valores en todo el gráfico o en una parte seleccionada del mismo (si la memoria no lo permite)
 
Oasis:

¡BIEN!
¿Tal vez hacer i=N+1?

P.D. En inglés Hurst, es decir, Hurst
 
Gorillych писал (а):
Oasis escribió (a):

¡BIEN!
¿Tal vez debería hacer i=N+1?

P.S. en inglés Hurst, es decir, Hurst


Bueno, ahí está - el indicador Hurst )))
Cambiado el indicador un poco... apareció N, TotalBars, AllBars = false
Debo decir que este indicador consume muchos recursos
Mi ordenador habitual con el que trabajo no funciona con N-600 TatalBars-700.
He tenido que usar otro ordenador... espero que merezca la pena))

Así que i=200 está bien, me parece

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Oasis:

Bueno, ¡ahí lo tienes! Eso es - el indicador de Hearst ))


Ahora sólo queda comprobarlo... :)))
Si la razón para escribir el indicador de Hearst fue la investigación de Grasn https://www.mql5.com/ru/forum/50458
debería obtener los valores H como en el mensaje de grasn 30.11.06 18:47


sobre los mismos datos: EURUSD, 1 H, del 23.10 al 26.11.2002.
 
Reshetov писал (а):

Al menos deberías aprender algo de matemáticas...

Relájate, estás siendo filmado por una cámara oculta. :-)))
Sólo me parece interesante ver cómo brota tu grosería.
Me pregunto si es innata o adquirida en lugar de cultivada.
 

Si la razón para escribir el indicador Hearst fue la investigación de grasn
entonces debería obtener los valores H como en el post de grasn 30.11.06 18:47


Por lo que recuerdo, esta imagen muestra el VFD de Hearst ya filtrado.
Y el original no se dio en absoluto, por lo que esta imagen no se puede reproducir.
Pero hay otros que preceden a éste. Tal vez funcione con ellos, si puedes encontrar el trozo de historia pertinente.
 

¡¡¡No pude descargar el H1 así que sólo el H4, si alguien tiene un H1 para este período sería genial!!! )))

A continuación se muestra el resultado de la comprobación en H4

Condición de renderizado 

//условие отрисовки Time[i]
if(TimeYear(Time[i]) == 2002 && (  (TimeMonth(Time[i]) >= 10) 
                               &&  (TimeMonth(Time[i]) <= 11)) ){


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