Índice Hearst - página 29

[Алексей Тарабанов]

No es que esté sugiriendo una cita :)

[Avals]

Rorschach:

Estoy recibiendo una especie de mierda aquí.

Tomamos 0,5, tomamos el período en ticks, entonces el tamaño de la vela debe ser proporcional a la raíz del volumen de ticks. ¿Verdad?

Pero según las estadísticas obtenidas resulta que el valor de la vela es proporcional al volumen del tick?

No el tamaño de la vela, sino el sko (sigma). Deberías tomar "Open-Close" en lugar de "High-Low". Es decir, la suma de todas las velas (Open-Close)^2, dividir por el número de velas y calcular la raíz. Entonces este valor será proporcional a la raíz de la onda de tic, si H=0.5. Esto significa que por ejemplo para un incremento de 100 tic el Sigma será X puntos y para un incremento de 200 tic X*SQRT(2) puntos

P.D. Por cierto, aquí hay estudios similares http://forum.fxclub.org/blog.php?b=712

[Mikhail Dovbakh]

Avals:

P.D. Por cierto, aquí hay estudios similares http://forum.fxclub.org/blog.php?b=712

"Calcular el "coste" de los ticks es sencillo, hay que dividir el tamaño de una vela por el número de ticks que vienen. Las ventajas de este enfoque en la demostración de la variabilidad de los ticks son indudables: ahora se ve claramente que la dependencia del tamaño de la vela de los ticks no es directa.

Se puede ver que en los momentos en que hay mayor actividad en el mercado, el "valor" de los ticks disminuye".

Es difícil llamarlo estudio...

El hecho de la dependencia no lineal del tamaño de la vela en el número de ticks está establecido, ¿no?

Aquí es donde el autor quiere relacionar esto con la no entropía. Pero eso está en nuestro otro hilo.

;)

[Rorschach]

Mathemat:

Rorschach, no entiendo cómo se recogieron los datos. ¿En un periodo de 24 horas - o por una historia significativa?

250k bares

[Alexey Subbotin]

Ya que estamos en el tema... Hice un cálculo rápido.

En realidad, la dependencia del tamaño de la barra con respecto al volumen de los ticks resulta ser bastante poco trivial. Tanto es así, que incluso sospecho de un error en el código (pero no lo encuentro:). Estaba calculando el EURUSD1 con 250 000 barras desde el 10.06.11 hasta el 13.02.12

int start()                                     // Спец. ф-ия start()
   {
      int h = FileOpen("sz_to_ticks.csv",FILE_WRITE|FILE_CSV);
      FileWrite(h,"Volume","Size");
      for(int j=Bars-1;j>=0;j--)
      {
         int v = Volume[j];
         int sz = MathAbs(Close[j]-Open[j])/Point;
         FileWrite(h,v,sz);
      }
      FileClose(h);   
   }

[TheXpert]

Corrígeme si me equivoco: el volumen (teca) debería crecer aproximadamente de forma cuadrática con el tamaño.

Y el panorama en general es interesante. Se parece mucho a un reflejo de una característica del filtro de citas.

[Alexey Subbotin]

TheXpert:

Corrígeme si me equivoco: el volumen (teca) debería crecer aproximadamente de forma cuadrática con el tamaño.

Y el panorama en general es interesante. Se parece mucho a un reflejo de una característica del filtro de citas.

1. Sí, +-

2. Sí, eso es lo que yo también pensé. Me interesan las posibles ampliaciones...

[Alexey Subbotin]

Permítanme ponerlo de esta manera por ahora:

la probabilidad de que haya más ticks durante una barra de un minuto a) depende inversamente de la volatilidad b) cae bruscamente después de alcanzar un volumen de 150 por minuto. Es decir, si la volatilidad es alta, el centro de operaciones de día simplemente deja de hacer tic-tac cuando se alcanza un determinado volumen de minutos.

[Mikhail Dovbakh]

alsu:

Permítanme ponerlo de esta manera por ahora:

la probabilidad de que haya más ticks durante una barra de un minuto a) depende inversamente de la volatilidad b) cae bruscamente después de alcanzar un volumen de 150 por minuto. Es decir, con una alta volatilidad, el CC simplemente deja de hacer tictac cuando se alcanza un volumen mínimo.

¿cinco dígitos?

"Tragar" debería estar en algún lugar, hasta el umbral, menos...

A cuatro dígitos habría que mirar el mismo periodo y el mismo activo.

O viceversa ;)

[TheXpert]

avatara:

En las cuatro marcas, habría que mirar el mismo periodo y el mismo activo.

Sí.