Índice Hearst - página 16
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¿Lo compartirás después? Creo que será útil.
También puedes probar con TLS. Pero tiene los mismos problemas.
con la derivada, puedes simplificar tu vida tomando peso=1/((1+k)^0.5)
con la derivada puedes simplificar tu vida tomando peso=1/((1+k)^0.5)
Los coeficientes son constantes, calculados y no dependen de nada.
Sí, la desviación debe contarse a partir de la línea recta, no de la media.
De todos modos, mañana volveré a escribir con el código.
Si no me equivoco, el coeficiente incluyendo los pesos es el siguiente
Si no me equivoco, el coeficiente con pesos es
Si no me equivoco, el número n sólo debe estar presente en el signo de la suma en la fórmula, no debe estar presente en la forma pura en las fórmulas finales.
De todas formas lo comprobaré al mismo tiempo ))
He leído este hilo. Hay muchos posts sobre cómo calcular correctamente los exponentes de Hearst o el índice de variación de Dubovikov. Digamos que has encontrado el método de cálculo correcto (no es tan difícil). ¿Y cómo se aplica todo esto al comercio? Entiendo que si H>0,5 entonces es una tendencia persistente, si <0,5 entonces es plana o se espera un cambio de tendencia. ¿Puede alguien formular las reglas de apertura de posiciones? Por ejemplo, si la H cruza 0,5 de abajo hacia arriba, abra una posición en la dirección de la tendencia. A juzgar por los gráficos del índice de variación, esta regla no garantiza que la tendencia continúe y, en promedio, conduce a una ganancia nula, porque después de los retrocesos de H>0,5, el plano y la inversión de la tendencia ocurren muy a menudo. Además, el valor de Hearst o el índice de variación depende del número seleccionado de barras N, sobre el que se calculan el mínimo, el máximo y el RMS. En un N, Hurst indicará una tendencia, en otro N - un plano. ¿Cuál es entonces la elección de N?
He leído este hilo. Hay muchos posts sobre cómo calcular correctamente los exponentes de Hearst o el índice de variación de Dubovikov. Digamos que has encontrado el método de cálculo correcto (no es tan difícil). ¿Y cómo se aplica todo esto al comercio? Entiendo que si H>0,5 entonces es una tendencia persistente, si <0,5 entonces es plana o se espera un cambio de tendencia. ¿Puede alguien formular las reglas de apertura de posiciones? Por ejemplo, si la H cruza 0,5 de abajo hacia arriba, abra una posición en la dirección de la tendencia. A juzgar por los gráficos del índice de variación, esta regla no garantiza que la tendencia continúe y, en promedio, conduce a una ganancia nula, porque después de los retrocesos de H>0,5, el plano y la inversión de la tendencia ocurren muy a menudo. Además, el valor de Hearst o el índice de variación depende del número seleccionado de barras N, sobre el que se calculan el mínimo, el máximo y el RMS. En un N, Hurst indicará una tendencia, en otro N - un plano. ¿Qué N elegir entonces?
El más adecuado es.
Voy a utilizarlo para determinar si hay una tendencia. Es decir, sólo como una confirmación.
... Con una N, Hurst indicará una tendencia, con otra N un fracaso. ¿Qué N debo elegir entonces?
Exactamente quería utilizarlo para definir N, es decir, su N es constante e indica "tendencia" o "plano" (aunque no es una gradación correcta), y dependiendo de sus lecturas para cambiar N en otro indicador. Pero no me gusta, salta mucho. Incluso con los mismos parámetros de ruido, los valores son muy diferentes.
He leído este hilo. Hay muchos posts sobre cómo calcular correctamente los exponentes de Hearst o el índice de variación de Dubovikov. Digamos que has encontrado el método de cálculo correcto (no es tan difícil). ¿Y cómo se aplica todo esto al comercio? Entiendo que si H>0,5 entonces es una tendencia persistente, si <0,5 entonces es plana o se espera un cambio de tendencia. ¿Puede alguien formular las reglas de apertura de posiciones? Por ejemplo, si la H cruza 0,5 de abajo hacia arriba, abra una posición en la dirección de la tendencia. A juzgar por los gráficos del índice de variación, esta regla no garantiza que la tendencia continúe y, en promedio, conduce a una ganancia nula, porque después de los retrocesos de H>0,5, el plano y la inversión de la tendencia ocurren muy a menudo. Además, el valor de Hearst o el índice de variación depende del número seleccionado de barras N, sobre el que se calculan el mínimo, el máximo y el RMS. En un N, Hurst indicará una tendencia, en otro N - un plano. ¿Qué N debo seleccionar entonces?
He elegido el 5 como el de Dubovikov.
Busco una acción el otro día, busco una que tenga tendencia a la baja y otra que tenga tendencia al alza y abro ambas posiciones.
Es muy conveniente filtrar las variaciones del índice sin tendencia, si es más de 0,55, ni siquiera miro más allá. para 80 acciones se tarda 15 minutos
Si no me equivoco, el coeficiente que incluye los pesos es
En general, no cuenta así.
Compruebe que las tres funciones funcionan correctamente.
1. ISC convencional
2. Mínimos cuadrados totales
Adaptativo con pesos, el que causó todo el alboroto.