Índice Hearst - página 19
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
No se trata de los números absolutos, sino de la idea.
Las cifras absolutas desempeñan un papel muy importante, ya que de lo contrario el resultado no puede interpretarse correctamente.
Дело ведь не в абсолютных цифрах, а в идее.
Формула отображает отношение скорости регресии(угол) к стандартному отклонению, помоиму вполне в духе Херста.
:)
No, eso no es lo que Hirst calculaba en absoluto y de manera muy diferente. No deberías mencionarlo al calcular la relación entre la tasa de regresión (ángulo) y la desviación estándar.
Абсолютные цифры играют очень важную роль, иначе результат невозможно правильно интерпретировать.
Muy cierto, sólo añadiría que ha habido varios intentos incorrectos publicados aquí con números absolutos similares a la cifra de Hurst, pero sigue sin ser él, sino alguna mierda contada y hecha pasar por Hurst.
Совершенно верно, добавлю лишь, что здесь выкладывались различные неправильные попытки с абсолютными цифрами похожими на показатель Херста, но все равно это был не он, а хрень какая-то считалась и выдавалась за Херста.
No soy un experto en Hearst, así que podría estar equivocado, y no estoy buscando despotricar de ti en primer lugar
"que el gran líder ordenó que la corbata de los pioneros se atara de forma que el extremo izquierdo fuera más largo".
pero si vas a discutir conmigo, ¿qué sentido tiene Hearst?
Я не спец в Херсте так что могу ошибаться, а от вас в первую очередь жду не просто гневных заявлений
"что великий вождь завещал завязывать пионерский галстук так чтоб левый конец был длиннее"
а раз уж мне оппонируете то выкладывайте в чём смысл показателя Херста ???
Su sentido está escrito en cada valla - es una especie de índice de autosimilaridad, que muestra un grado de dependencia a largo plazo (persistencia en H>1/2 y antipersistencia en H<1/2), además complementa una dimensión fractal a dos. Pero para comprender su significado, hay que leer un libro sobre el tema, y luego sentarse a contar el índice una vez.
En mi opinión, el indicador no es adecuado para el mercado porque cuenta con la estacionariedad de los rendimientos. Se puede construir un proceso de Markov de tal manera que Hearst no muestre en absoluto 1/2, e indicará la no estacionariedad banal de los incrementos, pero no lo que todos persiguen.
Tengo la sospecha de que con la ayuda de un científico muy talentoso Mandelbrot que quería aumentar una circulación y un valor aplicado de su entonces no realmente aplicada teoría fractal de todo, comenzó una popularización de los fractales y Hirst incluyendo en el mercado sin ningún fundamento suficiente.
En cuanto a la validez del método de Hirst, el análisis fractal de Peters describe varias modificaciones del mismo, incluidas, según tengo entendido, las que dan resultados similares al método de Monte-Carlo...
Смысл его на каждом заборе написан - это типа показатель самоподобия, показывающий степень долговременной зависимости (персистентность при Н>1/2 и антиперсистентность при Н<1/2), ещё по ходу дополняет фрактальную размерность до двух. Но, чтобы проникнуться его смыслом, следует прочесть книгу по поводу, а затем сесть и посчитать разок этот показатель.
На мой вгляд, показатель непригоден для рынка, т.к. рассчитывает на стационарность возвратов. Можно сконструировать марковский процесс так, что Херст покажет совсем не 1/2, и указывать это будет на банальную нестационарность приращений, а не на то, за чем все гоняются.
Имею подозрение, что с подачи очень талантливого ученого Мандельброта, хотевшего увеличить тираж и прикладную ценность своей никуда толком тогда неприоложимой фрактальной теории всего, пошла популяризация фракталов и Херста в т.ч. в рынок без достаточных на то оснований.
¿Crees que si un indicador detecta la persistencia H>0 y la antipersistencia H<0,
entonces dicho indicador no puede ser explotado en absoluto?
En la cuestión de la autosimilitud te equivocas, la autosimilitud muestra la autocorrelación y el índice de Hurst muestra cuánto se hunde la señal en el ruido.
Y no hace falta complicar las cosas, las matemáticas son una ciencia muy sencilla (cuando se habla con palabras sencillas y comprensibles).
Те вы считаете если показатель будет распознавать персистентность H>0.5 а антиперсистентность H<0.5, в случае стационарных возвратов!
то такой показатель эксплуатировать напрочь невозможно ?? - в смысле прибыли - нет, никак, т.к. сперва надо доказать стационарность возвратов.
В вопросе самоподобия вы не правы, самоподобие показывает автокореляция а показатель Херста показвает насколько сигнал тонет в шуме. - Это не я говорю, что показатель Херста - это показатель самоподобия, а отцы основатели и защитившиеся на них профессора. :)
И не нужно всё усложнять, математика предельно простая наука (когда люди говорят простыми и понятными словами). - Я не усложняю. Я лишь переложил разжеванный до беспредела алгоритм из книги в МТ4, что мог сделать каждый, кто бы втыкнул в эту предельно простую науку. Но что-то я не наблюдаю индикаторов для МТ считающих показатель Херста, кроме, прошу прощения за нескромность, своего любимого. :) Я бы мог предположить, что никто не обременяет себя такой простотой как Херст, но глядя на наободяженную отсебячину, я склоняюсь к обратной мысли - Херст не по зубам оказался.
to Vita, мой выдает на вашем же примере H~0,12 :( В коде баюсь что буду разбираться еще 2е недели. Вы выборки берете по каким интервалам?
¿Qué le da de entrada?
Para los precios debe alimentar los retornos: Close[i] - Close[i+1]
Si alimentas el precio, obtendrás H~1, porque los precios son casi los mismos :)
La longitud por defecto de la serie es cMaxSamples=2520; entonces, según el algoritmo, se toman "ventanas" con tamaño divisible por cMaxSamples. Para cada una de estas ventanas, se calcula la R/S. La pendiente de la recta de estos puntos es H.