Encuesta: balance del ganador - página 6

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Michel_S:
Mak:
13000

No creo en los sistemas que dan el 100% en 3 meses.
En mi opinión, son el resultado del ajuste de los parámetros en la historia.
En mi opinión, este tipo de sistemas, incluso en versión demo (no real), se agotarán.

No entiendo cuál es el encaje en la historia? Entiendo lo que quieres decir, pero no comprendo cómo vas a construir un sistema viable sin optimizar la historia. ¡Y si lo has optimizado al menos una vez, entonces puedes decir que también has ajustado los parámetros de entrada de tu sistema en la historia!
¿Por qué deberías mentir? Las pruebas sobre el historial y la optimización no se crean para encajar, sino para encontrar algunas regularidades en el mercado. Si optimizas tu EA, entonces estás buscando esos patrones. Y si otros están haciendo lo mismo, entonces estás afirmando que es un ajuste con la historia.
Nunca he hecho ninguna optimización de la historia en MT :)
En TradeStation sí, incluso tengo un optimizador genético para ello
(que es ligeramente mejor que el mismo en MT)

Todos los sistemas en MT los pruebo en demo online.
Esta es una de las grandes ventajas de esta plataforma.
El rendimiento del sistema en vivo es bastante diferente de lo que se puede ver en el probador.

Qué es CurveFitting.
Se trata de un ajuste de los parámetros a los datos históricos (optimización),
cuando los parámetros se ajustan para maximizar la función objetivo (NetProfit en nuestro caso).

Tome un mouwing simple del kit de distribución y ejecútelo en el optimizador.
Obtendrá buenos resultados.
Si se ejecuta en línea, empezará a fallar.
Este es el resultado de CurveFitting.

En mi opinión, todos los fabulosos resultados mostrados aquí son el resultado de CurveFitting.
En línea será mucho peor.
 
Debo añadir que CurveFitting no es una palabra ofensiva,
sino un término matemático.
 

¡Eh, aunque sólo sea para alcanzar el saldo final en la región de 15.000 (50% de la ganancia del depósito inicial durante 3 meses) - sería un éxito!

 
Yo también estoy deseando escurrir el bulto en un sistema muy sencillo -Shi Channel y sobre
 
Mak писал (а):
Nunca he hecho ninguna optimización de la historia en MT :)
En TradeStation sí, incluso tengo un optimizador genético para ello
(que es ligeramente mejor que el de MT).

Todos los sistemas en MT los estoy probando en demos online.
Esta es una de las grandes ventajas de esta plataforma.
El trabajo del sistema en vivo no es lo que se puede ver en el probador.

En principio, estoy de acuerdo con lo que dicen. Pero sólo en principio. Porque no me queda claro qué se consigue con las pruebas online... ¿Crees que los demás no han pensado en correr sus EAs online? Las pruebas en línea sólo permiten detectar fallos en el Asesor Experto en su respuesta incorrecta a todo tipo de desviaciones de la operación ideal (recotizaciones, caídas del servidor, cortes de energía, caídas de Internet, etc.). La eficacia de su EA en el comercio en línea se puede ver sólo después de algún tiempo (probablemente un largo tiempo). Es para acelerar este proceso y existe la carrera de los datos históricos. Y la optimización del Asesor Experto es un arte. Si usted quiere mirar ciegamente a través de los parámetros de entrada del Asesor Experto proporcionando el máximo beneficio, la eficiencia de dicha optimización será baja. Creo que la mayoría de los desarrolladores expertos con experiencia lo entienden. Por lo tanto, llevan a cabo la optimización incluyendo sus cerebros (enfoque intelectual en la optimización). Y si no se hace ninguna optimización, ¿cómo se acelera el proceso de búsqueda de patrones de mercado?
 

Para evitar un ajuste excesivo en los datos históricos, divida los datos por la mitad: en la primera mitad ajuste, en la segunda pruebe la calidad del ajuste.
Hice la prueba en el período 2004-2006, y la instalé (optimizada) en la sección más descendente para mi sistema (otoño de 2005). Encontré la zona de sacrificio después de la primera pasada por la historia con los parámetros establecidos "a ojo".

 
Tengo unos 8 años de experiencia en la redacción de expertos y en la optimización de los mismos :)
Así que ya lo sé todo...
 
Mak писал (а):
Tengo unos 8 años de experiencia en la redacción de expertos y en la optimización de los mismos :)
Así que ya lo sé todo...

¿Tienes un Asesor Experto, que dé beneficios seguros después de estos 8 años? Si no tienes uno, ¿quizás no tiene sentido que pasemos 8 años para encontrar una solución a un problema irresoluble? Llevo 4 años operando en forex, pero aún no he desarrollado un Asesor Experto fiable, aunque he escrito decenas de ellos con diferente ideología. Para mí este Campeonato es sólo de interés para ver si tiene sentido seguir con este negocio o es una tarea irresoluble y la espontaneidad del mercado no puede ser compensada por ningún Asesor Experto... Y no sólo por parte de los Expertos (que realmente ayudan en el trading), sino que en general el mercado de divisas es una lotería en principio.
 
Yo no tengo ese experto y, además, nadie lo tiene.
Lo hago por interés deportivo, y hay algunos beneficios secundarios de ello.
Por ejemplo, mi GO se está vendiendo poco a poco, e incluso obtuve un premio en la conferencia
de los usuarios de TradeStation en Las Vegas

Es decir, los ingresos de forex no pueden ser directos.

IMHO, los sistemas de comercio totalmente automatizados pueden existir,
pero serán grandes monstruos que MT no puede manejar ...
La ideología también será diferente allí...

Y lo que es más sencillo y también tiene sentido son los llamados DSSRs
(sistemas de apoyo a la decisión).

Creo que sería difícil para cualquier experto sobrevivir en modo puramente automático incluso durante 3 meses.
El operador real sigue operando con el Asesor Experto, cambiando a veces los parámetros, etc.

El mercado de divisas no es siempre una lotería.
Pero, en mi opinión, sólo aparece en tiempos y plazos amplios.
Todo lo que sea menos de un día o tal vez una semana es un vagabundeo aleatorio y una lotería.
 
Mak escribió (a):
No tengo tal experto, es más, nadie más lo tiene.
Lo hago por un interés deportivo, bueno, además tiene un ingreso adicional.
Por ejemplo, mi GO se está vendiendo tranquilamente, e incluso recibió un premio en una conferencia de
de los usuarios de TradeStation en Las Vegas.

Es decir, los ingresos procedentes de las divisas pueden no ser directos.

Enhorabuena, eres otro de los que crean un revuelo en torno al forex para obtener ingresos indirectos de los ingenuos que intentan obtener ingresos directos y que no tienen ni idea de que son cabras (carne) por decir algo.

En mi opinión, pueden existir sistemas de trading totalmente automáticos,
pero serán grandes monstruos a los que MT no podrá hacer frente...
La ideología también será diferente allí...

Y lo que es más sencillo y también tiene sentido son los llamados DSS
(sistemas de apoyo a la decisión).

Creo que sería difícil para cualquier experto sobrevivir en modo puramente automático incluso durante 3 meses.
El operador real sigue operando con el Asesor Experto, cambiando a veces los parámetros, etc.

Aun sabiendo esto, sigue participando en el Campeonato para compartir (al azar, por supuesto) el dinero gratis de MetaTrader. Aunque no cree que nadie vaya a conseguir este regalo.

El mercado de divisas no siempre es una lotería.
Pero, en mi opinión, sólo aparece en tiempos y plazos largos.
Todo lo que sea menos de un día o quizás una semana es una divagación aleatoria y una lotería.

Y puesto que el mercado de divisas es una lotería, no hay necesidad de enredar la mente de la gente con declaraciones ingeniosas sobre el ajuste de los EAs en los datos históricos, y la publicidad de su GO al mismo tiempo. A fin de cuentas, sigue siendo un LOTtery. Y el ganador es, en gran medida, el afortunado, y no el que ha ganado el premio por su CS en Las Vegas.
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