Uno para todos. Ejemplo general. - página 9
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Hola a todos los mecánicos truchos que hay por ahí. Sigo siendo un asesino, indagando en diferentes combinaciones de pavos. Y aquí están mis pensamientos.
1. Las MAs clásicas en su forma pura no funcionan como pavos de señales - debido al fuerte retraso. Los índices de señal deben ser no retrasados - si quieres hacer un MAF decente que capte al menos el 70% de los movimientos del mercado. CodeBase tiene una MA sin retardo (ZeroLAG MA, 'ZeroLAG MA'). Cuando lo vi, me quedé boquiabierto. No estoy de acuerdo con el comentario de que los extremos coinciden con la EMA: sigue habiendo un desplazamiento hacia atrás. De todos modos, la fórmula del indicador "sin retardo" está dada - puedes calcular el retardo teóricamente...
Hace tiempo llegué a algo parecido cuando experimentaba con redes neuronales y construía todo tipo de MAs. ¿Por qué no utilizarlo? La Indy es relativamente nueva, no hay mucha gente que conozca su existencia (a juzgar por el tópico generalizado sobre el inextinguible retraso de las AM)...
2. El MACD sin retardo basado en las mismas medias móviles también fue publicado allí. No es el Grial en absoluto pero la idea es correcta. Por supuesto, es ingenuo confiar en los resultados de las pruebas de este Asesor Experto con una calidad de modelado del 5%.
3. Seguramente habrá más señales de las necesarias y habrá que filtrarlas. Estas son las opciones de filtrado:
a) No tiene que filtrar por otro indicador; puede utilizar una simple aritmética. Por ejemplo, puede entrar no sólo en los cruces, sino, digamos, cuando la diferencia МАška después del cruce alcanza un determinado umbral. Obtendrá algo así como un sistema de histéresis que no reacciona ante una diferencia nula, sino ante una diferencia que es módulo mayor que el umbral. Así, la mayoría de las entradas falsas en los flujos (y también las salidas falsas en las tendencias) pueden filtrarse fácilmente. Puedo decir directamente que un EA con tal filtro de "histéresis" basado en el estándar МАшекшек, falla en un marco de tiempo de aproximadamente 1 hora.
b) Otro posible filtro es el RSI. Se considera líder, por lo que el problema del retraso se resuelve automáticamente también aquí. Por supuesto que automatizar una señal en forma de divergencia (cuando el RSI hace un nuevo extremo local que no supera al primero, pero el precio hace uno nuevo) es muy difícil, pero también podemos filtrarla simplemente por la ruptura de los niveles de frontera 30-70.
c) Otra variante del filtro de salida es el Parabólico. Su resultado se considera uno de los mejores de todos los índices.
Si hay varios filtros, pueden quedar muy pocas entradas. OK, el problema de la frecuencia críticamente baja de las entradas puede resolverse reduciendo el TF.
Espero sus comentarios.
b) turbulenta (cuando el precio cambia rápida y fuertemente) Respectivamente, el EA que trabaja en una buena tendencia se arruinará en la leche (afirmación del autor) y viceversa
2) Dijiste que tratabas con redes neuronales, yo también trato este tema profundamente y bastante, y me di cuenta de una cosa muy sutil que las redes neuronales son inteligencia artificial, pero artificial no porque sean creadas por personas, sino porque busca la lógica en las cosas, es decir, una coincidencia para un determinado coeficiente. Creo que no es noticia si digo que el mercado Forex o más bien el precio cambia con la ayuda de la gente, pero con un cierto algoritmo. Por lo tanto, no hay que buscar que el indicador supere al tiempo; esto no ocurre ni ocurrirá nunca, pero es bastante realista encontrar la coincidencia de una posición de vela de otra con el coeficiente. En esto se basan los gráficos de Kohanin
¿Qué opinas de mi pensamiento?
y b) turbulentos (cuando el precio cambia rápida y fuertemente) Por lo tanto, el Asesor Experto que trabaja con una buena tendencia será matado por la leche (afirmación del autor) y viceversa
.
Sí, lo entiendo, por supuesto. Lo ideal sería poder cambiar entre dos estrategias y utilizar, por ejemplo, un poco de Mashka como criterio de tendencia/planeza del mercado. Pero ahora la tarea consiste simplemente en eliminar las entradas en las zonas planas. Si esto tiene éxito, resolvemos automáticamente el problema de determinar la condición del mercado.
2) Has dicho que tratas con redes neuronales, yo también las trato profunda y extensamente, y me he dado cuenta de una cosa muy sutil: las redes neuronales son inteligencia artificial, pero artificial no porque sean creadas por personas, sino porque buscan la lógica de las cosas, es decir, la coincidencia de ciertos coeficientes. Creo que no es noticia si digo que el mercado Forex o más bien el precio cambia con la ayuda de la gente, pero con un cierto algoritmo. Es decir, no hay que buscar un indicador que se adelante en el tiempo y que nunca lo hará, sino que es bastante realista encontrar la coincidencia de la posición de una vela de otra con el coeficiente. Los gráficos de Kohanin se basan en esto
¿Qué opinas de mi pensamiento?
Es una buena idea, pero el problema es que la red neuronal es opaca, y lleva mucho trabajo trasladarla a MTS. Después de NS me interesaron los GAs durante un tiempo; son más claros y fáciles de codificar. Puede que vuelva a NS en el futuro, pero no ahora.
b) turbulento (cuando el precio cambia rápida y fuertemente). Respectivamente, el Asesor Experto que trabaja con una buena tendencia se arruinará con la leche (esta es la afirmación del autor) y viceversa.
2) Dijiste que estabas tratando con redes neuronales, yo estoy tratando este tema profunda y extensamente, y me he dado cuenta de una cosa muy sutil que las redes neuronales son inteligencia artificial, pero artificial no porque sean creadas por personas, sino porque busca la lógica en las cosas, es decir, la coincidencia de un determinado coeficiente. Creo que no es noticia si digo que el mercado Forex o más bien el precio cambia con la ayuda de la gente, pero con un cierto algoritmo. Es decir, no hay que buscar un indicador que se adelante en el tiempo y que nunca lo hará, sino que es bastante realista encontrar la coincidencia de la posición de una vela de otra con el coeficiente. Los gráficos de Kohanin se basan en esto
¿Qué opinas de mi pensamiento?
El sistema se basa en los neurosistemas ya creados y ella está aquí en zbornikom EA ahora estoy haciendo su prueba hasta ahora puedo skozat una cosa que me hizo (en la demo en tiempo real) zdelala 3 días 480 $ de 5000 $ al apostar en 1 lote. No voy a discutir las bondades del sistema, pero sí te diré que lo he aprendido antes y sólo es necesario volver a entrenar el sistema como se describe en el propio consejo.
Ya se ha creado un sistema basado en los neurosistemas que está disponible en la colección Advice.
...................
Una red neuronal es sólo un aparato, una herramienta...
La cuestión está en la formulación del problema y la interpretación de los resultados.
Y aquí se requiere un cerebro humano, y todo es muy poco trivial.
Con la propia NS, es sólo una calculadora, sólo que un poco más complicada...
Es importante saber qué botones apretar.
La cuestión es que, si sabes qué botones pulsar, la calculadora se convierte en una herramienta de negociación. Pero buscar algo que funcione no es realista, no tienes suficiente dinero ni tiempo. Sólo falta inventar una bicicleta que vuele.