Un odioso mequetrefe. - página 4
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..... Diferentes conjuntos de tomas y paradas para el "martillo" pierden en promedio, ya que no hay ventaja de estadísticas, aunque algunos conjuntos están ganando para el período.....
¿No lo has probado sin las paradas y los traslados?
Las pruebas han demostrado que los pips con un objetivo de menos de 10 pips en EURBucks no funcionan. Aunque sigue siendo positivo.
Pero el 10-20 va muy bien.
===== Eliminado=====
Pensé y pensé y cambié de opinión. :(
Wo - me acordé de otro "eslogan anticientífico" (como "pseudociencia" - no es mío) - "el criterio de la verdad es la práctica social e histórica". :)
Tal vez no entiendo lo que debería ver - dígame, porque, por desgracia, el artículo confirma mi escepticismo - la falta de ventaja estadística de la popular vela "martillo"[...] Pero para las mentes inestables el artículo es perjudicial, porque crea la ilusión de que el "martillo" es una vela de inversión según el análisis estadístico, no una vela de ajuste.
Sí, Vita, eres bastante adecuada en tu valoración del artículo(¡Sergeev, aguanta!): algunas conclusiones son efectivamente precipitadas y se basan en un tamaño de muestra demasiado pequeño. Pero el artículo tiene un intento honesto de crear un sistema de evaluación de indicadores.
Bien, una contrapregunta: ¿cuál cree que debería ser la metodología de comprobación de estos indicadores para convencerle? ¿Cuál debería ser el tamaño de la muestra (el número de casos de cumplimiento de la condición), para el que la relación de pérdidas frente a beneficios, digamos, 40/60 le convencería de que existe una ventaja estadística?
===== Eliminado=====
Pensé y pensé y cambié de opinión. :(
Wo - me acordé de otro "eslogan anticientífico" (como "pseudociencia" - no es mío) - "el criterio de la verdad es la práctica social e histórica". :)
Sí, Vita, eres bastante adecuada en tu evaluación del artículo(¡Sergeev, aguanta!): algunas conclusiones son efectivamente precipitadas y se basan en un tamaño de muestra demasiado pequeño. Pero el artículo hace un intento honesto de establecer un sistema de evaluación de los indicadores.
Bien, una contrapregunta: ¿cuál cree que debería ser la metodología de comprobación de estos indicadores para convencerle? ¿Cuál debería ser el tamaño de la muestra (el número de casos de cumplimiento de la condición) para el que, digamos, la relación entre pérdidas y beneficios igual a 40/60 le convencería de que existe una ventaja estadística?
Matemat, estás cambiando mi enfoque. He escrito muchas cartas, pero creo que no he conseguido transmitir el mensaje. Lo intentaré de nuevo. Pero primero responderé a tu pregunta.
En primer lugar, debe probarse sobre una hipótesis lógicamente justificada de un determinado comportamiento del mercado en determinadas circunstancias. No he hablado de un conjunto de indicadores, sino sólo de la vela "martillo" y de la hipótesis de que el martillo es una vela de inversión. Es importante que la hipótesis tenga una base lógica. Por ejemplo, el martillo es una vela de inversión porque el mercado bajó mucho, se dio la vuelta y volvió a subir durante la formación de la vela. A continuación mostraré por qué el fundamento es tan importante para mí. Por cierto, estoy satisfecho con la metodología de las pruebas del "martillo" en el artículo mencionado hasta el mismo momento en que el autor concluye que el martillo no da una ventaja estadística significativa. En mi opinión, deberíamos haber puesto un punto y aparte aquí y decir que se rechazaba la hipótesis "A la aparición de dicha vela debemos esperar la subida del precio".
Por cierto, el tamaño de la muestra me parece bien. Estoy seguro de que bastaría con aplicar una proporción de 50/50 entre pérdidas y beneficios para demostrar una ventaja estadística. Pero no es esto lo que me preocupa, sino la herejía que claramente malinterpretaste al llamar "un intento honesto de crear un sistema de evaluación de indicadores".
Ahora en orden. Citando uno de los principales objetivos del trabajo del autor: "1) encontrar un conjunto de valores estadísticamente válidos (combinaciones) de indicadores que predigan con alta probabilidad el movimiento de la tendencia."
Matemático, sostengo que en cualquier serie de precios que no sea una constante, es posible "encontrar un conjunto de valores (combinaciones) estadísticamente válidos de indicadores que predigan el movimiento posterior de la tendencia con una alta probabilidad" exactamente en el sentido en que lo hace el autor. Estoy de acuerdo en que este conjunto exprimirá los beneficios de la historia con una mezcla de indicadores, paradas y tomas. Además, estoy profundamente convencido de que este conjunto es incontable. Es decir, hay un número infinito de esos valores "estadísticamente válidos" que se pueden encontrar. Y la búsqueda entre los paños es una gota en un mar infinito donde se pueden encontrar esos valores. Por lo tanto, los resultados obtenidos por el autor son insignificantes y no son aplicables en la práctica. La ironía es que los resultados del artículo no son estadísticamente válidos. El autor ha encontrado un único conjunto entre un número infinito de conjuntos igualmente insignificantes, y no ha confirmado de ninguna manera lo contrario, la importancia de su resultado. Por eso sería una imprudencia utilizar los resultados del artículo en la práctica.
Lo único que ha hecho el autor es averiguar en qué puntos de venta se compraron los boletos ganadores del anterior sorteo de lotería. Afirma: "Mira, si comprases todos los billetes de lotería en el TSUM, una parte perdería, ¡pero otra parte ganaría bastante más!" ¿Y qué? ¿La idea de comprar billetes de lotería en TSUM es estadísticamente válida y da una mayor probabilidad de ganar? Sólo para los poco sofisticados.
Por desgracia, Matemat, no veo en el artículo ningún "intento de crear un sistema de evaluación de indicadores", sino sólo de crear un sistema de cómo pescar una única combinación insignificante de un conjunto infinito de combinaciones insignificantes.
Fíjate, Matemat, que aún peor, dicho método no demuestra de ninguna manera que entre el conjunto infinito de combinaciones exista al menos una factible, que sea utilizable en el futuro.
No me calienta el hecho de que pueda pasarme toda la vida combinando indicadores, tomas y paradas, y encontrar infinitas combinaciones aptas sólo para la vida pasada. ¿Por qué necesito montañas de basura? Y esto es exactamente lo que sugiere el autor: acercarse a una montaña de basura y coger un trozo de esta montaña. Eso es todo. Este artículo no ofrece nada más. ¿Cómo se determina que la pieza encontrada es un grano valioso? ¿El sistema del autor permite separar los granos de la paja? Por desgracia, no es así. ¿Cómo puedes llamarlo "sistema de puntuación"? ¿Y dónde lo viste como un intento?
Creo que hay muchas más posibilidades de ganar la lotería banal que de encontrar una combinación viable. Considere las probabilidades de, por un lado, una victoria claramente existente frente a un número finito de opciones en la lotería, y, por otro lado, una ventaja estadística cuya existencia está en duda, frente a un número infinito de combinaciones "ganadoras" del pasado. Por eso adopto un enfoque diferente: tener una hipótesis lógicamente válida, que es lo que hay que probar. De acuerdo, incluso si utilizo el método del autor y obtengo una combinación, que demuestra su rentabilidad en una cuenta demo, ¿dormiría bien y la pondría en una cuenta real hasta que demuestre lógicamente, por qué exactamente esta combinación es tan milagrosa? ¿Apostaría usted, Matemat, a los resultados del autor?
Voy a resumir mi opinión:
1. 1. El artículo sugiere el método de selección de la única combinación de un conjunto infinito de combinaciones que mostraría beneficios en la historia.
El autor no da ninguna prueba de la importancia del método de búsqueda, del conjunto donde se buscan estas combinaciones, ni del resultado. Y no señala la falta de fundamentos y la insignificancia de los resultados.
3. No encuentro en el artículo ni siquiera "un intento de crear un sistema de evaluación de indicadores", sino sólo un aparato para sacar trozos de basura de las montañas de basura.
4. La persona sin formación puede no saber que se le ofrece un resultado insignificante entre un número infinito de resultados igualmente insignificantes.
Vita, pensaba que ya habíamos pasado el "martillo" - pero gracias de todas formas por aclarar la posición.
Y en el último post hablaba de este sistema de indicadores en particular. En este caso el enunciado del problema falla en la condición de salida, porque en su formulación general el problema no tiene sentido. ¿Quizás sea lo siguiente: "Stop - 20, Take - 5"? Apuesto a que el m.o. del comercio no será más de 1 pip, y la frecuencia de las operaciones rentables - un máximo de 80-85%, no 99. ¿Lo comprobamos?
Vita, pensaba que ya habíamos pasado el "martillo" - pero gracias de todas formas por aclarar la posición.
Y en el último post hablaba de este sistema de indicadores en particular. En este caso el enunciado del problema falla en la condición de salida, porque en su formulación general el problema no tiene sentido. ¿Quizás sea lo siguiente: "Stop - 20, Take - 5"? Apuesto a que el m.o. del comercio no será más de 1 pip, y la frecuencia de las operaciones rentables - un máximo de 80-85%, no 99. ¿Lo comprobamos?
Muy bien, falta la condición de salida. Creo que cuando se sueña con un grial, no hay que bajar a detalles "sin importancia", porque los detalles indican inmediatamente la ausencia de ventajas estadísticas y caen al suelo.
No he atribuido al mío el conjunto de indicadores ma6>ma12 ma12>ma24 ma24>ma48 ma48>ma240, por lo que no he entendido tu referencia "el conjunto de indicadores que mencionas". Perdón.
No comprobemos el conjunto a propósito, porque sé que no hay nada detrás de esta fórmula, sino una intuición ingenua. Ni el primer ma6>ma12... ni el segundo ma6[i]>ma6[i+1]... Los ejemplos del autor no son un claro movimiento ascendente. Incluso sin mirar el gráfico, y teniendo una idea de la naturaleza de las medias móviles, podemos decir con seguridad que la fórmula captará las raras subidas largas (no siempre desde el principio de la subida) y los frecuentes topes de las colinas, incluyendo el principio de los descensos de las colinas, en los que toda la ventaja de la fórmula se compensará a cero. La frecuencia de las operaciones rentables no será tan optimista como usted sugiere. Me atreveré a decir, que para la libra la frecuencia de operaciones rentables será peor que 20/(20+5+3)=0,71, y para el euro - peor que 20/(20+5+2)=0,74 cuando se aplica a ma6>ma12 ..., porque no hay ninguna ventaja estadística.
Piensa por un segundo, ¿por qué es necesario que se observe ma48>ma240? ¿Existe una respuesta sensata de que la captura de 5 pips debe ir con ma48>ma240? Si es al revés - ma48<ma240, se cogerán 5 pips peor, porque la tendencia parece haberse invertido? Entonces resulta que poseemos el indicador de tendencia, lo que no es cierto, ya que ma48>ma240 tampoco tiene ninguna ventaja estadística. Dudo que detrás de esta fórmula se encuentre la comprensión del comportamiento del mercado o los deberes con las medias móviles.
Cuando pregunté si alguien tenía alguna estadística, quise averiguar por mí mismo qué hitos había alcanzado la población local en un caso tan desesperado. Así que resultó que a nadie que hablara le interesaban las estadísticas. Me han dado fórmulas con la sugerencia de que yo mismo haga las estadísticas. Tengo la impresión de que la gente está en las nubes y se siente cómoda allí con sus fórmulas. Dime, Matemat, ¿tienes una fórmula para conseguir 5 pips al día con ventaja estadística?
Hola a todos.
En primer lugar me gustaría decir que el discurso es normal, como decían Elder y Billy, - "El juego de la bolsa sólo atrae a gente lo suficientemente inteligente y así..."
Ya has debatido mucho aquí, está todo muy bien explicado.....
Podría tener un indicador para pips de 10 pips :))) ¿Para qué?
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Si se toma un depósito de 100$.
lote 1.0 (1 tick = $1, 1:100)
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Si operas con 4 divisas, haciendo 10 pips en cada una, puedes ganar 40$ (40% del depósito) cada día, en un par de días te devolverán el depósito. Y todo está bien,
se construye gradualmente el depósito, el apalancamiento, etc.
¡¡¡¡Todo es "PISCES" - Qué maravilla!!!!
PERO EN LOS PRIMEROS PUESTOS DECÍA: "SI tomamos 5 pips y un stop loss de 15, a 50*50, perdemos.... " - PISES,
Qué hacer????
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// Quiero señalar que sólo estoy jugando en DEMO, intradía, soy un principiante... //
Y esto es lo que estaba pensando...
Nuestro salvador es una tendencia. Es decir, 10 pips+SWOPs+comisiones = abrir sólo la tendencia más poderosa (que ocurre en promedio 0-2 veces dentro de un día (tendencia poderosa + rollback)).
No en cualquier caso, no en pasillos, pisos, rangos. No podemos permitirnos pequeñas correcciones.
Por cierto, lo que más quería decir es por qué esto es real.
De media en un día el precio fluctúa entre 60 y 120 pips aproximadamente, dependiendo de la divisa la tendencia puede ir de 50-60 pips. Así que si entras en una tendencia, creo que se pueden sacar 10 pips, eso es lo más importante. (la regla principal de la tendencia, como la siguiente barra es mayor que la anterior, por lo que creo que el stop loss tampoco funcionará)
Tengo algunas reglas (algunas de ellas son las mismas que ya te he dado, otras las he añadido):
1 sólo se puede jugar una vez con una moneda cuando hay una tendencia fuerte. Puede tomarla una vez al día o no tomarla. (Es un misterio cómo entender que se trata de una tendencia poderosa y cómo entrar en ella antes de que haya tenido tiempo de hacer un 10% de movimientos). Aquí es donde el forex me puso en mis ancas. :(
2 Si tenemos una tendencia potente, 50 pips,
digamos,
- Mantengo 10 pips para confirmar el movimiento.
- 20 para llevar
- 20 va más allá sin mí, o para los especialmente codiciosos, nos movemos con stop losses.
de nuevo, todo está bien, pero ¿dónde está la poderosa tendencia ?????