Estrategias de negociación sin StopLoss - página 8

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Vitalii Ananev:

Para aclarar, (no he dicho que la relación entre operaciones rentables y operaciones perdedoras sea ningún indicador) el volumen de la operación se regula para que en cualquier operación el importe de la pérdida no supere un porcentaje determinado del depósito. Por ejemplo: stop 10 pips en caso de activación se pierde el 1%, stop 30 pips de nuevo en caso de activación el tamaño de la pérdida no es más del 1%. Y como el take profit es 3 veces más grande que el stop loss (stop - 10 pips profit - 30 pips. Stop - 30 pips profit - 90), incluso si tiene más operaciones perdedoras que rentables (por ejemplo 60% perdedoras y 40% rentables), de todas formas estará en el plus, ya que en una operación en caso de stop loss pierde 1%, y en caso de beneficio gana 3%.

Y cuando no tienes límites de pérdidas, esa matemática ya no funciona.

La probabilidad de alcanzar una determinada desviación del precio es aproximadamente inversamente proporcional al valor de la desviación, es decir, es tres veces más probable que se alcance su stop loss que su take profit. Por lo tanto, para lograr la rentabilidad, incluso sin los gastos generales (diferenciales y comisiones), el algoritmo inicial debe producir al menos 3 "conjeturas" por una "no conjetura". Al mismo tiempo, nadie ha cancelado la situación de "no adivinar cien veces" - con el fracaso absoluto del depósito. Debo señalar que la situación inversa - "adivinar cien veces seguidas"- no garantiza una victoria total. :-)
 
Yury Kirillov:
En realidad, no es exactamente en una fila, las no-adivinanzas pueden acumularse gradualmente, por ejemplo, 5 no-adivinanzas + 4 adivinanzas. Si la expectativa es negativa, entonces el total de 100 veces es seguro. Si se lanza una moneda al aire y se da, por ejemplo, cada cien aciertos como un diferencial o comisión, el juego durante mucho tiempo no funcionará.

Total, pero no en fila. La pérdida se compensa con el hecho de que el beneficio es mayor. Digamos que el límite de pérdida es el 1% Tomar el beneficio 3%, 5 veces no adivinar -5%, 4 veces no adivinar +12%, total más 7%.

...

No trato de convencerte de que tienes que usar el stop loss, eso es cosa de cada uno. Sólo respondo a la pregunta del principiante de por qué los "gurús" aconsejan utilizar el stop loss. Eso es porque se basa en la simple matemática de que aunque sólo se adivine la dirección con una probabilidad del 50/50, con una limitación de pérdidas razonable y si la pérdida+spread+comisión es mucho menor que el beneficio se acaba ganando. Esto sólo funciona si usted tiene un take profit varias veces el stop loss, de lo contrario no funcionará y sólo el aumento del número de conjeturas de la dirección correcta ayudará.

 
Vitalii Ananev:

Total, pero no en fila. La pérdida se compensa con el hecho de que el beneficio es mayor. Digamos que el límite del 1% de Take Profit es el 3%, 5 veces falló en adivinar -5%, 4 veces falló en adivinar +12%, total más 7%.

...

No trato de convencerte de que tienes que usar el stop loss, eso es cosa de cada uno. Sólo respondo a la pregunta del principiante de por qué los "gurús" aconsejan utilizar el stop loss. Eso es porque se basa en la simple matemática de que aunque sólo se adivine la dirección con una probabilidad del 50/50, con una limitación de pérdidas razonable y si la pérdida+spread+comisión es mucho menor que el beneficio se acaba ganando. Esto sólo funciona si tienes un take profit de varias veces el stop loss, de lo contrario no funcionará y sólo servirá aumentar el número de aciertos de la dirección correcta.

Una apuesta de 50/50 siempre llevará a una pérdida, en igualdad de condiciones, en un plazo bastante largo. No hay MM que pueda ayudar aquí.
 
Yury Kirillov:
La probabilidad de alcanzar una determinada desviación del precio es aproximadamente inversamente proporcional al valor de la desviación, es decir, su stoploss tiene tres veces más probabilidades de ser alcanzado que su takeprofit. ....
Este es otro tema. Esto depende del trader, de cómo haya evaluado correctamente la situación del mercado (para aumentar la probabilidad de tomar beneficios el trader utiliza diferentes tipos de análisis), del sistema de trading e incluso de factores psicológicos, porque cuanto más lejos se tome el beneficio, más tiempo se tarda en llegar y hay que tener paciencia esperando hasta que el precio lo alcance.
 
Yury Kirillov:
Una apuesta de 50/50, en igualdad de condiciones, siempre resultará en una derrota en un intervalo de tiempo suficientemente largo. No hay MM que pueda ayudar aquí.
No lo he comprobado personalmente, pero la teoría de la probabilidad dice lo contrario. De nuevo, esta es exactamente la razón por la que aconsejan utilizar la limitación de pérdidas. Hay muchos libros sobre este tema, R. Vince, por ejemplo.
 
Vitalii Ananev:
No lo he comprobado personalmente, pero la teoría de la probabilidad dice lo contrario. De nuevo, por eso le aconsejan que utilice la limitación de pérdidas. Hay muchos libros sobre este tema, R.Vince por ejemplo.
В отношении управления капиталом очень важно понимать, что при игре с
отрицательным ожиданием нет схемы управления деньгами, которая может
сделать вас победителем. Если вы продолжаете играть, то независимо от
способа управления деньгами вы проиграете весь ваш счет, каким бы большим
он ни был в начале.
Эта аксиома верна не только для игры с отрицательным ожиданием, она
истинна также для игры с равными шансами. Поэтому единственный случай, когда у
вас есть шанс выиграть в долгосрочной перспективе, — это игра с положительным
математическим ожиданием.
Р. Винс "Математика управления капиталом"
Es algo así...
 
Yury Kirillov:
Una apuesta de 50/50, en igualdad de condiciones, siempre resultará en una derrota en un intervalo de tiempo suficientemente largo. No hay MM que pueda ayudar aquí.
¿Qué es esta tontería? El sistema de los casinos no se basa en otra cosa que en adivinar el 50/50 a larga distancia. Por ejemplo, en la ruleta, cuando se apuesta a un evento con 2 resultados. Si no fuera así, no habrían introducido los ceros, ya que es la entrada de ceros lo que da al casino una minúscula ventaja sobre el jugador, que se convierte en millones con la distancia.
 
Yury Kirillov:
В отношении управления капиталом очень важно понимать, что при игре с
отрицательным ожиданием нет схемы управления деньгами, которая может
сделать вас победителем. Если вы продолжаете играть, то независимо от
способа управления деньгами вы проиграете весь ваш счет, каким бы большим
он ни был в начале.
Эта аксиома верна не только для игры с отрицательным ожиданием, она
истинна также для игры с равными шансами. Поэтому единственный случай, когда у
вас есть шанс выиграть в долгосрочной перспективе, — это игра с положительным
математическим ожиданием.
Р. Винс "Математика управления капиталом"
De alguna manera...
¿Y por qué has decidido que una posibilidad de ganar al 50 % con un beneficio de tres veces el stop tiene una expectativa matemática negativa?
 
Yury Kirillov:
Una apuesta de 50/50, en igualdad de condiciones, siempre resulta en una pérdida en un intervalo de tiempo suficientemente largo. No hay MM que pueda ayudar aquí.

La probabilidad de ganar no importa en absoluto.

Es el valor de MO - tú mismo citaste a Vince.

Si tiene un 10% de probabilidad de ganar 1.000 dólares y un 90% de probabilidad de perder 1 dólar, entonces el MO es positivo.

Aunque la probabilidad de ganar es sólo del 10%....

 
Yury Kirillov:
В отношении управления капиталом очень важно понимать, что при игре с
отрицательным ожиданием нет схемы управления деньгами, которая может
сделать вас победителем. Если вы продолжаете играть, то независимо от
способа управления деньгами вы проиграете весь ваш счет, каким бы большим
он ни был в начале.
Эта аксиома верна не только для игры с отрицательным ожиданием, она
истинна также для игры с равными шансами. Поэтому единственный случай, когда у
вас есть шанс выиграть в долгосрочной перспективе, — это игра с положительным
математическим ожиданием.
Р. Винс "Математика управления капиталом"
Así que...
Lo siento pero si tenemos resultados de 3 3 3 -10 3 3 3 -10 3 3 -10... ...por ejemplo, la MO es negativa, pero con estas estadísticas obtendremos la MM en el +. Es sólo un ejemplo.
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