Campeonato de optimización de algoritmos. - página 106
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Por supuesto, el comercio reduce el campo de aplicación de este algoritmo.
Creo que...
¿Puede usted, sin bla-bla-bla, dar un ejemplo claro y comprensible - aplicación de "algoritmos de optimización" en el comercio?
Si no conoce tales ejemplos, simplemente diga: "No sé qué tipo de tareas comerciales necesitan algoritmos de optimización rápidos".
¿Puedes dar un ejemplo claro y comprensible, sin bla-bla-bla, de la aplicación de "algoritmos de optimización" en el trading?
Si no conoce esos ejemplos, diga simplemente "no sé qué tipo de tareas comerciales requieren algoritmos de optimización rápidos".
Genial.
Resulta que para encontrar un compromiso con los participantes y organizar el concurso adecuadamente, sólo hay que devanarse un poco los sesos...
Sobre la proverbial universalidad de la que tanto hablas, he llegado a la conclusión de que no siempre da el mejor resultado.
1. La universalidad de una solución es siempre relativa, porque la solución se limita a las particularidades del ámbito del problema y, por tanto, la solución nunca es absolutamente universal. Al ampliar el ámbito del problema, una solución "universal" siempre fracasará. Habrá que rehacerlo.
2. Ninguna universalidad surge de la nada, sino que es consecuencia de un largo proceso de desarrollo, generalización de los problemas y adaptación de la solución. Por tanto, la solución no universal es el primer paso hacia la solución universal.
3. La universalidad de la solución no significa la eficacia de la misma. Creo que estas dos nociones no están directamente relacionadas y no dependen la una de la otra.
La búsqueda de la universalidad hace que se adapte la solución a un abanico cada vez más amplio de problemas, lo que por supuesto puede reducir la eficacia de la solución en cada caso particular.
Mi algoritmo para la minería de textos es lo suficientemente universal para la minería de textos, y puede identificar con absoluta precisión cualquier cadena en el mínimo número de accesos al FF. Tal vez su desarrollo posterior, pueda llevar a encontrar máximos de funciones analíticas desconocidas. ¿Pero seguirá siendo eficaz en este caso? No estoy seguro.
Por lo tanto, para entender cómo podemos hacer un algoritmo universal, tenemos que generalizar la gama de problemas y entender el mecanismo general de su solución.
En primer lugar, resumamos los parámetros.
Los principales parámetros con los que trabaja el algoritmo para encontrar el valor máximo de la función y la clave del texto:
1. El número de parámetros pasados al FF.
2. El rango de los valores de los parámetros pasados al FF.
3. paso (diferencia mínima entre los valores).
4. Valor recibido de la FF.
En ausencia de más parámetros básicos, la solución, incluso sin ningún esfuerzo adicional, puede resultar lo suficientemente universal...
El mecanismo de búsqueda en estos dos tipos de problemas se puede generalizar, lo que intentaré hacer.
Te obstinas en ignorar mis consejos. Tengo una gran experiencia en el campo de los algoritmos de optimización, aunque suene inmodesto, y al menos escucha mis consejos, ¿no?
Hay una enorme clase de problemas que no pueden resolverse analíticamente. Y sólo una parte muy pequeña de todos los problemas puede resolverse analíticamente. Pero usted se centra exactamente en la analítica, dejando de lado todas las demás tareas.
Nunca he afirmado que las soluciones universales sean siempre mejores, al contrario, está bastante claro que las soluciones altamente especializadas siempre darán mejores resultados. Pero al hablar de universalidad aplicada a los algoritmos de optimización, nos referimos a la capacidad de dichos algoritmos para resolver cualquier tarea, incluida la analítica, es decir, absolutamente cualquier tarea. Así que su enfoque cubre, digamos, el 10% de las tareas posibles, mientras que el mío cubre el 100%.
Aquí no somos sólo teóricos, somos ante todo prácticos. Operamos en los mercados financieros y para nosotros no existe una fórmula analítica del mercado, por lo que tenemos que utilizar soluciones que no fueron diseñadas originalmente para soluciones analíticas. En eso consiste la universalidad también cuando se trata de investigar las pautas del mercado. Te he mostrado varias veces los ejemplos frente al optimizador interno de MT y Alglib en el codebase, que son algoritmos de optimización universales que no requieren el conocimiento de la fórmula FF.
Todo tiene su reverso de la moneda. En el caso de los algoritmos de optimización universales, se trata de un compromiso necesario que conduce a una menor precisión de la solución, pero es imposible resolver los problemas de los comerciantes de otra manera. Y cuando dije que había encontrado una solución de componer FF con el máximo conocido para el árbitro, habría que preguntar "¿cuál es el inconveniente de tal solución? En primer lugar, no permite la influencia mutua de todos los parámetros en FF, que es una simplificación, y en segundo lugar, hay una manera de hacer trampa en la competencia, pero no creo que alguien será capaz de utilizar esta oportunidad, ya que requiere mucho tiempo, que no será entre los pasos de campeonato. Y este "primero" es lo más importante, pero tenía que hacerlo por el bien de una demanda justa de los participantes para poder comparar los algoritmos con el máximo real.
¿Puedes leer con atención? Dice claramente - ajustar los parámetros de la estrategia para obtener la mayor rentabilidad en el probador.
¿Qué tiene esto que ver con el algoritmo rápido y eficaz para la identificación de un extremo?
La velocidad y la eficiencia son simplemente propiedades del algoritmo. No son obligatorias.
El extremo que se busca durante la prueba es la máxima rentabilidad en el intervalo histórico para la estrategia de negociación que se está probando.
Cuando se encuentra un extremo, el comprobador almacena los valores de los parámetros de la estrategia que lo han provocado y los muestra al usuario.
Esto se llama "ajuste".
Por alguna razón te obstinas en ignorar mis consejos. Tengo una tremenda experiencia en el campo de los algoritmos de optimización, aunque esto suene inmodesto, y al menos escucha mis consejos, ¿no?
Hay una enorme clase de problemas que no pueden resolverse analíticamente. Y sólo una parte muy pequeña de todos los problemas puede resolverse analíticamente. Pero usted se centra exactamente en la analítica, dejando de lado todas las demás tareas.
Nunca he afirmado que las soluciones universales sean siempre mejores, al contrario, está bastante claro que las soluciones altamente especializadas siempre darán mejores resultados. Pero cuando hablamos de universalidad aplicada a los algoritmos de optimización, nos referimos a la capacidad de dichos algoritmos para resolver cualquier tarea, incluida la analítica, es decir, absolutamente cualquier tarea. Así que su enfoque cubre, digamos, el 10% de los posibles problemas, mientras que el mío cubre el 100%.
Aquí no somos sólo teóricos, somos ante todo prácticos. Operamos en los mercados financieros y para nosotros no existe una fórmula analítica del mercado, por lo que tenemos que utilizar soluciones que no fueron diseñadas originalmente para soluciones analíticas. En eso consiste la universalidad también cuando se trata de investigar los patrones del mercado. Te he mostrado varias veces los ejemplos frente al optimizador interno de MT y Alglib en el codebase, que son algoritmos de optimización universales que no requieren el conocimiento de la fórmula FF.
Todo tiene su reverso de la moneda. En el caso de los algoritmos de optimización universales, se trata de un compromiso necesario que conduce a una menor precisión de la solución, pero es imposible resolver los problemas de los comerciantes de otra manera. Y cuando dije que había encontrado una solución de componer FF con el máximo conocido para el árbitro, habría que preguntar "¿cuál es el inconveniente de tal solución? En primer lugar, no permite la influencia mutua de todos los parámetros en FF, que es una simplificación, y en segundo lugar, hay una manera de hacer trampa en la competencia, pero no creo que alguien será capaz de utilizar esta oportunidad, ya que requiere mucho tiempo, que no será entre los pasos de campeonato. Y este "primero" es lo más importante, pero tenía que hacerlo por el bien de una demanda justa de los participantes para poder comparar los algoritmos con el máximo real.
La velocidad y la eficiencia son simplemente propiedades del algoritmo. No son obligatorias.
El extremo que se busca durante la prueba es la máxima rentabilidad en el intervalo histórico para la estrategia de negociación que se está probando.
Cuando se encuentra este extremo, el probador guarda los valores de los parámetros de la estrategia que han llevado a él y los muestra al usuario.
Esto se llama "ajuste".
Ya veo... en general, su comprensión de la necesidad de "algoritmos de optimización" en el comercio no es ni siquiera cercana. Todo está en el nivel de las frases generales y la abstracción inventada.
Creo que tienes un problema de comprensión de las cosas elementales.
Una vez más En el comercio, el algoritmo de optimización esnecesario para ajustar los valores de los parámetros de la estrategia de comercio a un determinado período de tiempo en el pasado con el fin de utilizarlos en el futuro.
Creo que tienes un problema de comprensión de las cosas elementales.
Una vez más En el comercio, el algoritmo de optimización esnecesario para ajustar los valores de los parámetros de la estrategia de comercio a un determinado período del tiempo pasado con el fin de utilizarlos en el futuro.
Permítanme reformular la pregunta. El tema es el desarrollo de un "algoritmo de optimización".
¿Puede explicar popularmente qué es un "algoritmo de optimización" y dar ejemplos claros de su uso en el comercio?
Lo que es interesante escuchar:
-- desarrollará alguna funcionalidad basada en los resultados de este "campeonato". Pon un ejemplo de cómo se puede utilizar esta funcionalidad en el comercio.
Permítanme reformular la pregunta. El tema es el desarrollo de un "algoritmo de optimización".
¿Puede explicar popularmente qué es un "algoritmo de optimización" y dar ejemplos claros de su uso en el comercio?
Lo que es interesante escuchar:
-- desarrollará alguna funcionalidad basada en los resultados de este "campeonato". Pon un ejemplo de cómo se puede utilizar esta funcionalidad en el comercio.
Imagina que no hay ningún probador en MT.
Usted mismo necesita probar su estrategia en un intervalo seleccionado del historial gráfico de algún instrumento.
Su estrategia tiene 5 parámetros, cuyos valores afectan a la rentabilidad de su estrategia, en la sección de prueba seleccionada.
Debe determinar qué valores de estos parámetros darán la mayor rentabilidad a su estrategia en esta sección del gráfico.
Hay tantos valores posibles de los parámetros que si compruebas manualmente cada uno de ellos, tardarás años en encontrar los que dan mayor rentabilidad a tu estrategia.
Comienza a desarrollar un algoritmo para optimizar sus parámetros que calculará sus mejores valores para el periodo probado más rápido que usted.
¿Por qué? Porque has decidido que la historia se repetirá y que un periodo similar volverá a ocurrir en el futuro.
Cree que entonces aplicará los mejores valores de los parámetros encontrados por su algoritmo, ¡y se hará rico!
El uso práctico completo del algoritmo en el comercio puede no valer un centavo, pero si usted cree que el futuro será similar al pasado, y si sucede, entonces tal algoritmo le traerá una fortuna.
El Campeonato es una oportunidad para comprobar tus habilidades en la práctica y compararlas con las de otros Asesores Expertos. En mi opinión, el beneficio práctico del Campeonato es mayor que el beneficio práctico de la aplicación del algoritmo de optimización al comercio, porque no creo en una repetición tan precisa de la historia, cuando una vez ajustados los parámetros traerá el mismo resultado que durante el período de prueba.