Comercio de pares. ¿Cómo cerrar las órdenes con el máximo beneficio? - página 8
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no están correlacionadas sino cointegradas. La correlación puede ser alta, pero no habrá un retorno del diferencial a cero. La cointegración es, en esencia, la formalización científica de esta rentabilidad y de la negociación de diferenciales en general. Pero se puede hacer sin ciencia. Sólo el comercio plano en la propagación)) La estacionariedad de la propagación es un sueño. O bien es temporal, o bien las desviaciones de cero son tan pequeñas que no cubren los costes. Por lo tanto, la estacionariedad periódica, o áreas planas en la extensión en términos simples, es suficiente.
No hay instrumentos cointegrados en el mercado de divisas - no engañes al tipo con todos estos matices
Bueno, más o menos escribí que es una abstracción ideal científica que no existe. Pero tampoco es necesario en su totalidad: basta con que haya restos temporales en la propagación. La correlación no tiene nada que ver en absoluto.
Construimos un spread (un nuevo símbolo) y estudiamos cuán plano es y bajo qué condiciones (filtros) es plano. Y negociamos como un piso en cualquier otro instrumento).
Bueno, yo escribí que esto es una abstracción ideal científica que no existe. Pero tampoco lo necesita en su totalidad: con los restos temporales en la propagación es suficiente. La correlación no tiene nada que ver en absoluto.
Construimos un spread (un nuevo símbolo) y estudiamos cuán plano es y bajo qué condiciones (filtros) es plano. Y negociamos como un piso en cualquier otro instrumento).
¿Sabe cómo detectar una zona plana de antemano?
en algunos instrumentos, sí)
¡Bueno, escúpelo!
¿qué quieres que te diga? :)
El comercio de pares y el spread en particular todavía se reduce a esto))
Última pregunta: si se sabe cómo detectar un piso de antemano, ¿para qué se necesita el comercio de pares?
porque es un instrumento nuevo que podría ser muy plano. Esto se aplica sobre todo a las materias primas y a las acciones.
P.D. Puedo avisar con antelación cuando el fx es plano, por ejemplo. Durante la noche)) Es que todavía hay que saber cómo operar con un piso.
Cuando se superpone un gráfico sobre otro, la distancia entre los gráficos es la dispersión
Si los instrumentos están correlacionados, después de la divergencia deberían converger de nuevo: el diferencial disminuye a 0.
Con el spread - la divergencia de pares es clara, pero ahora otra pregunta: ¿cómo sabemos que el spread (divergencia) ha alcanzado su valor máximo, o al menos cercano a él?
Y otra pregunta: ¿es posible operar con el spread sin tener en cuenta su valor, es decir, operar tanto con el spread creciente como con el decreciente, si no hay respuesta a la primera pregunta?