Comercio de pares. ¿Cómo cerrar las órdenes con el máximo beneficio? - página 4

 
edutak:
¿Quién tiene alguna idea sobre qué principio, o reglas, para cerrar las órdenes en beneficio. Para simplificar, dejemos que sea el EURUSD/USDCHF.
Si no tiene problemas con las matemáticas, vea: albert-shiryaev.pdf
 
Youri Tarshecki:
Basta con comparar las sumas a plazo para cada opción de cierre y quedará claro.

Por favor, dame un ejemplo.

Si he entendido bien, la comparación tiene que hacerse siempre. Sin embargo, no entiendo cómo coger el mejor punto.

 
Yury Reshetov:
Si no tiene problemas con las matemáticas, vea: albert-shiryaev.pdf

Gracias por el enlace.

No soy muy bueno en matemáticas, pero tengo una pregunta: ¿se han hecho millonarios Shiryaev y sus compañeros de armas)?

 
edutak:

Por favor, dame un ejemplo.

Si he entendido bien, la comparación tiene que hacerse siempre. Sin embargo, no entiendo cómo coger el mejor punto.

Si cierra con oscilador - calcula la cantidad hacia adelante, si cierra con oscilador Y stop - calcula la cantidad hacia adelante, si cierra con re-correlación Y oscilador - calcula la cantidad hacia adelante... y así sucesivamente. Pruebe todas las variantes y vea cuál es la mejor. En cualquier caso, hasta que no lo compruebe usted mismo, nadie le dará consejos prácticos, porque el sistema de cada uno es diferente.
 
edutak:

Gracias por el enlace.

No soy muy bueno en matemáticas, pero tengo una pregunta: ¿se han hecho millonarios Shiryaev y sus compañeros)?

Coeficiente de correlación EUR-CHF, datos diarios, 2009-2015, ventana flotante de 400 observaciones.

 

La negociación por pares en el mercado de divisas es imposible: la correlación es "flotante" de -1 a +1 para todos los instrumentos, es imposible construir una cartera neutra para el mercado.

Pero puede leer la metodología de construcción, apertura y cierre aquí - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3

Парный трейдинг — Википедия
Парный трейдинг — Википедия
  • ru.wikipedia.org
Например, в случае роста цены на нефть, большинство акций нефтяных компаний также начнут расти в цене, и наоборот, в случае падения цены на нефть большинство акций нефтяных компаний будут падать в цене. Однако каждая из этих акций будет расти или падать по своему, какая-то из них больше, а какая-то меньше. Основной принцип Парного трейдинга...
 

Hizo un modelo basado en la COINTEGRACIÓN hace unos años. Incluso se ha discutido en el foro de Fours.

El modelo era muy decente. Especialmente atractivo era el hecho de que las decisiones de negociación se tomaran sobre una serie temporal estacionaria (o muy cercana a ella).

El modelo no funcionó, ya que la mayor parte de los beneficios fue de hasta 5 pips de 4 dígitos, mientras que con mi corredor en el momento en que era por lo general 2 pips, muy a menudo 6, ya veces incluso 20 pips....

Hoy en día es muy posible aplicar en las cuentas EUN. En definitiva, un tesoro para los gaiteros.

Pero mis intereses han cambiado y ya no me dedico a la cointegración.

PS.

El modelo en sí es un par de docenas de líneas en R.

 
edutak:
cerrar sólo en el lado positivo no es un problema.
Genial. Te envidio de todo corazón.
)))
 

La negociación por pares en el mercado de divisas es imposible: la correlación es "flotante" de -1 a +1 para todos los instrumentos, es imposible construir una cartera neutra para el mercado.

La correlación tiene que flotar, que es en parte lo que ganamos.

En el USDCHF, el historial de una hora está disponible sólo desde 2015.04.23. Comparado con el euro, contado a partir de los separadores de puntos, (no son los mejores precios), todo funciona.

En el EURUSD, en la tendencia no desviada, también funciona, pero el algoritmo es diferente allí. Calculado a partir de los separadores de periodos en H4

 
edutak:

La negociación por pares en el mercado de divisas es imposible: la correlación es "flotante" de -1 a +1 para todos los instrumentos, es imposible construir una cartera neutra para el mercado.

La correlación debe flotar, que es en parte lo que ganamos.

Para el USDCHF, el historial de una hora está disponible sólo desde 2015.04.23. Comparado con el euro, contado a partir de los separadores de puntos, (no son los mejores precios), todo funciona.

En el EURUSD, en la tendencia no desviada, también funciona, pero el algoritmo es diferente allí. Lo he calculado utilizando separadores de puntos en H4.

La correlación no debe ser flotante.

Es muy fácil y sencillo comprobarlo - EURUSD*USD=EURCHF. Si estos dos símbolos están altamente correlacionados con el coeficiente -1, la mayor debería moverse en un estrecho canal horizontal. Operar es sencillo: abra una posición cuando el precio alcance el borde del canal, y ciérrela cuando alcance el borde opuesto.

NO se puede ver en el gráfico. A trozos, sí, pero no se puede determinar ese segmento de antemano.