El futuro de MQL5 es MQL5+ o incluso MQL6 - página 7

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Slawa:

Te contaré un gran secreto. A la máxima velocidad de prueba (32) no hay retraso. La velocidad máxima del vicio (31) tiene ::Sleep(0). Simplemente cambiando los hilos se obtiene esta diferencia

Pero no quiero usar bucles vacíos para el retardo - otros usuarios se enfadarán: "¿Por qué carajos se me ha cargado el 100% de la CPU en nada?"

¿Si no se llama a Sleep() en cada tick?
 
Dmitry Fedoseev:
¿Si no se llama a Sleep() en cada tick?
Hay un desequilibrio evidente en la visualización
 
MT4:
  1. Al seleccionarel 'Algoritmo Genético' cuando se optimiza, me gustaría especificar el número mínimo de 'Operaciones totales' para evitar un ciclo en el que el optimizador elige la variante con menos y menos 'Operaciones totales' mientras selecciona el mayor valor del 'Parámetro optimizable'. Y la capacidad de calcular automáticamente el valor del "número mínimo de 'Operaciones totales'" dependiendo del número de días utilizados durante la optimización.
    Por ejemplo: La optimización se realiza desde el 01.2015 hasta el 31.12.2015 = 259 días de optimización con coeficiente "1" igual a 259 (cantidad mínima de "Operaciones totales") o con coeficiente "0,5" igual a ~129 (cantidad mínima de "Operaciones totales").
  2. Posibilidad de realizar pruebas en orden descendente de los días utilizados para las pruebas (ejemplo: del 01.2015 al 31.2015.12, siguiente paso del 01.2015.02 al 12.2015.31, y así sucesivamente) en nombre de la identificación de los lugares en los que el Asesor Experto pasa la prueba al coincidir con éxito el inicio de la prueba, "sentando" la reducción del "Margen Libre" a expensas del aumento del saldo de las operaciones anteriores cuando el Asesor Experto coincidió con éxito la entrada y la salida. O la capacidad de probar con el depósito inicial solamente, sin utilizar el Balance.
 
Es necesario introducir una contrapartida aIntelliSense.
 
lilita bogachkova:
MT4:
  1. Al seleccionar el'Algoritmo Genético' durante la optimización, quiero especificar el número mínimo de 'Operaciones totales' para evitar el ciclo en el que el optimizador selecciona cada vez menos 'Operaciones totales' mientras selecciona el mayor valor del 'Parámetro optimizable'. Y la capacidad de calcular automáticamente el valor del "número mínimo de 'Operaciones totales'" en función del número de días utilizados en la optimización.
    Por ejemplo: La optimización se realiza desde el 01.2015 hasta el 31.12.2015 = 259 días de optimización con coeficiente "1" igual a 259 (cantidad mínima de "Operaciones totales") o con coeficiente "0,5" igual a ~129 (cantidad mínima de "Operaciones totales").
  2. Posibilidad de realizar pruebas en orden descendente de los días utilizados para las pruebas (ejemplo: del 01.2015 al 31.2015.12, siguiente paso del 01.2015.02 al 12.2015.31, y así sucesivamente) en nombre de la identificación de los lugares en los que el Asesor Experto pasa la prueba al coincidir con éxito el inicio de la prueba, "sentando" la reducción del 'Margen Libre' debido al aumento del saldo de las operaciones anteriores cuando el Asesor Experto coincidió con éxito la entrada y la salida. O la capacidad de llevar a cabo la prueba con el depósito inicial solamente, sin utilizar el Balance.

+1

Todos los criterios actuales del optimizador genético son "poco robustos", es decir, el resultado está demasiado sobreoptimizado y no es rentable en el fronttest. En los EAs que están a mi disposición estoy resolviendo estos problemas con mi propio código, comprobando el número mínimo de operaciones por semana, etc. En los Asesores Expertos del Mercado simplemente hago la prueba más completa posible para todos los parámetros y luego proceso los resultados en excel.

Muchos problemas se resolverían si pudiéramos añadir la posibilidad de escribir nuestro propio código para ontester() de cualquier EA. Probablemente no tendrá acceso a las variables globales del EA, por supuesto, pero todos los datos de TesterStatistics() deberían ser legibles.


Lo terminé más tarde:
Eso pensé, sería aún mejor si los scripts pudieran llamar a la optimización. Parámetros de llamada - fecha, nombre del EA y sus propios parámetros, etc. Funcionalidad completa del probador de estrategias habitual. Al final de la prueba, el script podría obtener todos los resultados con acceso completo a TesterStatistics() de cada uno.

 
agvozdezkiy:

2. Hacer versiones normales para Mac y Lin, para que no haya vinilos. Trabaja en él de vez en cuando.

¿Cuántos por ciento cotizan por debajo de ellos? ¿1% o 1,5%? No es necesario difundirlo.

3. Hacer posible no sólo "arreglar" los EA con indicadores, sino también actualizar la interfaz.

Creo que la aplicación del último punto acelerará el desarrollo de la MT)).

¿Qué interfaz debo actualizar para mi comerciante? Por favor, escribe más claro.

 
Slawa:

Te contaré un gran secreto. A la máxima velocidad de prueba (32) no hay retraso. La velocidad máxima del vicio (31) tiene ::Sleep(0). El simple hecho de cambiar los hilos marca la diferencia

Pero no quiero usar bucles vacíos para el retardo - otros usuarios se enfadarán: "¿Por qué carajos se me ha cargado el 100% de la CPU en nada?"

¡Genial! Nunca hubiera pensado que pudiera haber tanta diferencia.
 
Alexey Volchanskiy:
bien la navaja de occam, solo nos lavamos)
 
Dmitry Fedoseev:
¿Si no se llama a Sleep() en cada tick?
O jugar con las prioridades del hilo. Los valores de prioridad no son muchos, pero como una opción para la experimentación. Además, se puede comprobar en 5 minutos. Oye, ahora se me ha ocurrido una idea para disminuir la prioridad del propio terminal durante el periodo de una prueba visual ))))).
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