¿Es mejor no comerciar a las 11 de la noche? - página 7
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zaskok3:
No he contado el volumen de ventas, pero obviamente es enorme.
Tuve un volumen de negocio de 56 millones de dólares en cuatro días de negociación no totalmente redonda. Negociaba las 24 horas del día, la mayoría de las veces, entre 10 y 12 veces más. Así que en una semana su volumen de negocio es de aproximadamente 1.000 millones de dólares.
¿56 millones?
De ello se deduce una hipótesis:
Si dos ST con lógica diferente están fuertemente correlacionadas por las entradas, entonces utilizan el patrón de mercado existente.
De la noche a la mañana debería haber habido un volteo de posiciones de VENTA en el mismo lugar donde el tipo estaba volteando al mismo tiempo. Mis lotes eran menos profundos y el número de pedidos era mucho mayor.
El tipo se volvió loco, yo casi no. Por la mañana, en lugar de un plus, como mostraba el probador, obtuve el correspondiente menos.
Dado que el robot de batalla negocia según el principio de sincronización del entorno comercial de batalla con el del probador virtual, se hizo evidente que el sincronizador no tiene en cuenta tal evento cuando no se ha producido un vuelco y no hay una segunda oportunidad (un vuelco en un extremo local).
He encontrado la solución. Resulta que es en el mercado real (no en el probador) donde debemos considerar por separado la lógica de establecer Límites opuestos y Tomar posiciones abiertas. En resumen, la TS de inversión para el probador no debe utilizar la lógica de inversión para el comercio real.
Estoy seguro de que el tipo no tiene ese tipo de enfoque. No se molesta, sólo comercia de forma rentable.
Eso supone una rotación de 560 lotes.
Parece que el chico ha doblado sus lotes... Antes de eso, el EURCHF era pesado en términos de comercio de canal (mi TS sólo se mantuvo en cero). Pero Paranek también hizo un plus ahí. Así que, hasta ahora, es una obra maestra del comercio de canales.
Primero escribiré cómo lo hice yo mismo. Así que tengo un TS. En este caso se trata de un canalizador. Lo he forzado en el probador. Arrojó, subjetivamente, variantes no robustas. A continuación, ordené las opciones restantes por beneficio (FF, PV) y disminuí el beneficio (FF, PV) y seleccioné las que eran lo más diferentes posible en función de los valores de los parámetros de entrada.
Tal porftel de TC me pareció el más difiere para fines de combate. No me molesté en elegir un coeficiente de ponderación en una cartera para cada TS y simplemente dividí el riesgo a partes iguales entre ellas. Tampoco construí su patrimonio combinado.
Me pareció que este enfoque tenía cierta lógica. Sin embargo, al comparar mi cartera de TC y la cartera de TC del tipo, vi diferencias. Muy a menudo ocurría que TSs aparentemente diferentes en la cartera se volcaban en casi los mismos lugares. Pero en el caso del niño ocurría de manera diferente.
Daba la impresión de que su cartera estaba formada por TS a corto y largo plazo. Cuando un canalizador frecuente entraba en minusvalía, uno más raro salía con su propio beneficio. Y viceversa. Es decir, podemos ver un enfoque completamente diferente para crear una cartera de TPs - el "nettler". Pero no el entendimiento clásico del nettler, por eso está entre comillas.
Por lo tanto, consideré (sólo teóricamente hasta ahora) otro enfoque. Si hay una tarea para hacer una cartera de TSs con diferentes horizontes de planificación, debemos tomar TSs con diferentes MIs después de la fuerza bruta en el optimizador y diferentes ordenaciones.
Supongamos que hemos decidido el rango de valores aceptables de IL. A continuación, dividimos este intervalo en varios subintervalos iguales y para cada uno de ellos tomamos una variante de TC que caiga en este subintervalo.
Hay una idea más relacionada con la construcción de la curva de renta variable más suave de la historia. Es decir, encontramos un porftel de este tipo para que la equidad sea lo más agradable posible. En este caso, el portlet debería incluir automáticamente TPs de corto y largo plazo que se aseguren mutuamente. Pero no es un hecho.
En general, estas herramientas de suavización de la renta variable pueden aplicarse directamente (a la fuerza bruta) o a los parámetros ya seleccionados (por CB, como escribí anteriormente) para encontrar pesos para cada TS en la cartera.
Si no me equivoco, el algoritmo de la cartera de Markowitz es relevante para resolver dicho problema. Por ello, es interesante cómo se plantea un problema de este tipo (suavización de la equidad) y se resuelve en paquetes matriciales. Creo que son algunas funciones elementales que se implementaron hace mucho tiempo. Alguien debe haberlos usado y sería bueno que me lo dijera.
Hasta ahora he ideado (no probado) un algoritmo de este tipo. Reste el componente rentable (ya sea LR u otra variante) de BP de cada euthyte de TS. A continuación, se suman los BPs obtenidos para que la línea resultante sea lo más horizontal posible - minimización de la dispersión. Afortunadamente, se han construido carteras con una varianza mínima.
Puede que me haya pintado una imagen un tanto idealizada del tipo de comercio y él está operando de una manera completamente diferente. Pero tengo una idea, que no es mala. Reconozco que la cartera del tipo tiene algunas CT que son deficitarias o son casi nulas. Pero permiten igualar la equidad. Aunque todavía no he entendido la razón por la que es posible.
UPD: Lo he movido a un hilo aparte.