FOREX - Tendencias, previsiones e implicaciones 2015(continuación) - página 1914

 
vng_nemo:

Otra conversación entre mudos y sordos.

1 Refutar lo evidente es una tontería.

2 La correlación se ORDENA que sea 1 con una diferencia insignificante.

3 Qué más da, volúmenes especulativos o volúmenes de cobertura.

4 Así es, si no sabes hacerlo, no lo hagas, serás carne.

¿Y quiénes son los cobertores? ¿Dónde los ves?
 
denniss:
¿Quiénes son los Hajjers?
¿Realmente no lo sabes, o estás bromeando? A juzgar por la frase sobre el gusano, ya sabes. Por favor, si lo haces, no me hagas perder el tiempo. Te puse el ejemplo de los agricultores hace un par de páginas y dijiste que no era interesante.
 
vng_nemo:
¿Realmente no lo sabes, o estás bromeando? A juzgar por la frase de la lombriz, sí lo sabes. Por favor, si lo haces, no me hagas perder el tiempo. Te puse el ejemplo de los agricultores hace un par de páginas y dijiste que no era interesante.
Me he expresado mal, ¿dónde habéis visto tú y Nostradamus volúmenes especulativos, hedgers?
 
vng_nemo:

Otra conversación entre tontos y sordos.

No sé cuál de los dos es ciego-sordo-mudo

vng_nemo:

1 Refutar lo evidente es una tontería.

Al menos estamos de acuerdo en una cosa y eso es bueno.

vng_nemo:

2 La correlación está DEFINITIVAMENTE fijada y es igual a 1 con una diferencia mínima.

¿Quién lo fija y con qué retraso?

vng_nemo:

3 ¿Qué coño importa, volúmenes especulativos o volúmenes de cobertura?

La diferencia es simple. Uno mueve el precio (pero no el cobertor, sino el lugar), y el otro salta detrás de él, y algunos avanzados se arrastran tras este último...

vng_nemo:

4 Correcto, si no sabes cómo, si tienes miedo, no lo tomes, te convertirás en carne.

No lo entiendo aquí... ¿En qué no soy bueno? ¿O se trata de un intento de insulto?

 
denniss:
Me he expresado mal, ¿dónde habéis visto tú y Nostradamus volúmenes especulativos, hedgers?

No me hagas hablar de él, no estoy para nada de acuerdo con él. Lo que ha dicho sobre los volúmenes especulativos en la bolsa es una tontería.

Y puedes ver a los cobertores en SOT, la columna comercial.

 
vng_nemo:

No me hagas hablar de él, no estoy para nada de acuerdo con él. Lo que ha dicho sobre los volúmenes especulativos en la bolsa es una tontería.

Y puedes ver a los cobertores en SOT, la columna comercial.

Bien, ¿puede calcular la posición neta de estos mismos "hedgers" y otros grupos?

Y cuando lo hagas, pregúntate quién tiene la parte negativa de tus posiciones.

Se han encontrado los cobertores.

 
Nestradamus:

No sé quién de los dos es ciego, sordo y mudo.

Al menos estamos de acuerdo en una cosa, eso es bueno.

¿Por quién y con qué retraso?

La diferencia es simple. Uno mueve el precio (pero no el coberturista, sino el spot), y el otro salta detrás de él, mientras que algunos operadores avanzados siguen a este último...

Estoy confundido aquí... ¿En qué no soy bueno? ¿O se trata de un intento de insulto?

Tú eres sordo, yo soy mudo, o viceversa, elige lo que quieras.

Los arbitrajistas con un tiempo de retraso para elaborar los algoritmos de HFT y repartir las señales entre las bolsas.

Muéstrame cómo puedes captar esta diferencia y te daré la razón (me refiero al tiempo de procesamiento, no a los volúmenes).

No sabes cómo utilizar los volúmenes de los futuros. No se trata de un insulto, sino de un consejo.

 
denniss:

Vamos, ¿se puede calcular la posición neta de estos mismos "hedgers" y del resto de grupos?

Y cuando lo hagas, pregúntate quién tiene la parte negativa de tus posiciones.

Se han encontrado los cobertores.

Usemos la palabra "tú", es más democrática.

Por supuesto que no, tienen posiciones no sólo en las dos piernas, sino también en la óptica.

He tratado de encontrarlos en DB, pero no puedo. Aunque tal vez no sea necesario.

¿Quién tiene la otra cara de mis posiciones?

 
vng_nemo:

Usemos la palabra "tú", es más democrática.

No, por supuesto, tienen posiciones allí no sólo en las dos piernas, sino también en las operaciones.

Sigo intentando encontrarlos en DB, pero no puedo. Aunque tal vez no sea necesario.

¿Quién tiene la otra cara de mis posiciones?

Yo)

¿Qué es un DB?

 
vng_nemo:

Tú eres sordo, yo soy mudo, o viceversa, lo que prefieras.

Me parece normal, si los médicos no mienten...

vng_nemo:

Los arbitrajistas con un tiempo de retraso para elaborar los algoritmos de HFT y repartir las señales entre las bolsas.

¿Significa eso que también hay un desfase entre el precio al contado y el de los futuros, en forma de arbitraje e intercambios?

Que utilizan esta información antes de darla, y obviamente no a favor de los comerciantes... ¿O tienes una mejor opinión de ellos?

vng_nemo:

Muéstrame cómo puedes captar esta diferencia y te daré la razón (me refiero al tiempo de trabajo, no a los volúmenes).

Por supuesto, el argumento del volumen se acabó. Y para el tiempo, ¿cuántas veces cambia el precio de los futuros en un minuto?

vng_nemo:

No sabe cómo utilizar los volúmenes de los futuros. No se trata de un insulto, sino de un consejo.

No me parece necesario utilizar información en la que no confío... De acuerdo, eso es diferente de "no saber cómo".