FOREX - Tendencias, previsiones e implicaciones 2015(continuación) - página 408
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No entiendo nada, tengo grandes dudas de que tú y el Maestro os entendáis.
Y lo has adivinado, no habrá un globo.
18.10.2011 06:21 #98
donetz
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Durante la semana de opciones simplemente no es rentable volar. Es decir, sólo hablamos de la semana de la opción, la última antes del vencimiento. Lo que ocurra fuera de esa semana no tiene nada que ver con estos capullos. El precio de un instrumento en el momento del vencimiento debería, en teoría, minimizar el pago. A partir de aquí todo es muy fácil.
¿Cómo suele ser la semana comercial? Vamos en una dirección, luego en la otra, y en algún punto intermedio nos cerramos. El sentido de estos movimientos es simple: aumento de los beneficios y disminución de los gastos en el momento del vencimiento. La idea que se puede probar teóricamente es la siguiente:
Supongamos que los peces gordos que gobiernan el mercado son vendedores de opciones (tanto de compra como de venta al mismo tiempo). Estas opciones son compradas por los coberturistas durante la vida del contrato de opciones (son los que crean la liquidez en las opciones, que es históricamente baja). Para maximizar el beneficio de los coberturistas, deben esforzarse en el mercado para cerrar las opciones a un precio que minimice el pago total de la suma de las opciones de compra y venta en el dinero. Y al hacerlo, puedes seguir ganando algo de dinero extra. No se puede manipular el mercado durante mucho tiempo, pero sí a corto plazo. Por eso es difícil trabajar en una semana expirativa, pues está fuertemente manipulada.
A la entrada de la semana expirativa calculamos el punto de pago mínimo y suponemos que no cambiará durante la semana porque se acumuló durante mucho tiempo por las compras de los coberturistas y no hay razón para pagarles más.
Luego, un retroceso en una dirección, por ejemplo, hacia abajo. En este caso, los coberturistas temerosos compran adicionalmente opciones de venta de mayor precio, que no se ejercerán, es decir, expirarán sin dinero. Esto aumentará el beneficio de los vendedores de opciones por el importe de la prima de estas opciones de venta adicionales vendidas en la semana de vencimiento y, además, los vendedores comprarán opciones de compra más baratas (compradores especulativos en esta situación), que se ejercerán, es decir, se pondrán en el dinero (es decir, con un strike inferior al pago mínimo para poner en el dinero en el momento del vencimiento).
Después de eso, una racha en la dirección opuesta - vender tanto como sea posible las llamadas de mayor precio a los cobertores, que fueron comprados en la racha a la baja, los cobertores, respectivamente, entrar en las llamadas, que también no se ejecutará. Puede comprar más opciones de venta más baratas con un strike superior al punto de pago mínimo, para entrar en el dinero en el momento de la ejecución.
Y la última parte es una vuelta al punto de pago mínimo en el momento del vencimiento, en el que los coberturistas reciben el importe total mínimo en dinero, y las opciones restantes, compradas por los grandes en la racha, se vencen con beneficio.
Eso es todo, el juego está hecho. Los gastos se minimizan, porque estamos en el punto de pago mínimo; los ingresos se maximizan: por un lado, mediante la reventa especulativa de opciones baratas adicionales compradas en los bordes de los pulls en ambas direcciones (en este caso, se compraron calls baratas en el pull hacia abajo, y tantas como pudimos vender en el pull hacia arriba, y lo que queda se gastó en el dinero), por otro lado, comprando especulativamente más opciones en los bordes (por debajo de las calls, por encima de las puts) y llevándolas al dinero en el momento del vencimiento.
A partir de la semana que viene, el juego es diferente, ya que no hay nada que hacer con las opciones hasta la siguiente semana de vencimiento.
18.10.2011 06:21 #98
donetz
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Durante la semana de opciones simplemente no es rentable volar. Es decir, sólo hablamos de la semana de la opción, la última antes del vencimiento. Lo que ocurra fuera de esa semana no tiene nada que ver con estos capullos. El precio de un instrumento en el momento del vencimiento debería, en teoría, minimizar el pago. A partir de aquí todo es muy fácil.
¿Cómo suele ser la semana comercial? Vamos en una dirección, luego en la otra, y en algún punto intermedio nos cerramos. El sentido de estos movimientos es simple: aumento de los beneficios y disminución de los gastos en el momento del vencimiento. La idea que se puede probar teóricamente es la siguiente:
Supongamos que los peces gordos que gobiernan el mercado son vendedores de opciones (tanto de compra como de venta al mismo tiempo). Estas opciones son compradas por los coberturistas durante la vida del contrato de opciones (son los que crean la liquidez en las opciones, que es históricamente baja). Para maximizar el beneficio de los coberturistas, deben esforzarse en el mercado para cerrar las opciones a un precio que minimice el pago total de la suma de las opciones de compra y venta en el dinero. Y al hacerlo, puedes seguir ganando algo de dinero extra. No se puede manipular el mercado durante mucho tiempo, pero sí a corto plazo. Por eso es difícil trabajar en una semana expirativa, pues está fuertemente manipulada.
A la entrada de la semana expirativa calculamos el punto de pago mínimo y asumimos que no cambiará durante la semana porque fue acumulado durante mucho tiempo por las compras de los coberturistas y no hay razón para pagarles más.
Luego, un retroceso en una dirección, por ejemplo, hacia abajo. En este caso, los coberturistas temerosos compran adicionalmente opciones de venta de mayor precio, que no se ejercerán, es decir, expirarán sin dinero. Esto aumentará el beneficio de los vendedores de opciones por el importe de la prima de estas opciones de venta adicionales vendidas en la semana de vencimiento y, además, los vendedores comprarán opciones de compra más baratas (compradores especulativos en esta situación), que se ejercerán, es decir, se pondrán en el dinero (es decir, con un strike inferior al pago mínimo para poner en el dinero en el momento del vencimiento).
Después de eso, una racha en la dirección opuesta - vender tanto como sea posible las llamadas de mayor precio a los cobertores, que fueron comprados en la racha a la baja, los cobertores, respectivamente, entrar en las llamadas, que también no se ejecutará. Puede comprar más opciones de venta más baratas con un strike superior al punto de pago mínimo, para entrar en el dinero en el momento de la ejecución.
Y la última parte es una vuelta al punto de pago mínimo en el momento del vencimiento, donde los coberturistas reciben el pago de las opciones mínimas in-the-money en el importe total, y las opciones restantes, compradas por los grandes en la racha, se vencen con beneficio.
Eso es todo, el juego está hecho. Los gastos se minimizan, porque estamos en el punto de pago mínimo; los ingresos se maximizan: por un lado, mediante la reventa especulativa de opciones adicionales baratas compradas en los bordes de los pulls en ambas direcciones (en este caso, se compraron calls baratas en el pull hacia abajo, y se vendieron todas las posibles en el pull hacia arriba, y lo que queda se venció en el dinero), por otro lado, mediante opciones adicionales especulativas compradas en los bordes (por debajo de las calls, por encima de las puts) y sacándolas en el dinero en el momento del vencimiento.
A partir de la semana que viene, el juego es diferente, ya que no hay nada que hacer con las opciones hasta la siguiente semana de vencimiento.
Oooh, vamos a aprender un poco más.
¿Qué es exactamente lo que no le ha gustado de la pregunta, el nombre del activo "moneda"?
Definición de una opción como un derecho, sin una obligación)
Una obligación para el vendedor (el intercambio), pero no para el comerciante.
Así es. Aquí está el mismo "punto" para la libra a 56)
¿Lo calculas tú mismo o sacas las estadísticas de otro sitio?
Aquí hay un interesante software sobre el tema - ATAS
Para el vendedor (la bolsa) es un deber, pero para el comerciante no lo es.
¿No puede un comerciante ser vendedor de opciones?)
¿Lo calculas tú mismo o sacas las estadísticas de otro sitio?
Aquí hay un interesante programa informático sobre este tema http://orderflowtrading.ru/o-programme-atas/
Es un programa antiguo, no hay nada en él que no esté en Ninza.
Ayer se hablaba a gritos del euro aquí, pero no se me ocurrió comprarlo más abajo...
Mejor vender más alto:
¿No puede un comerciante ser vendedor de opciones?)
Es un programa antiguo, no hay nada que no esté en Ninza.
El comerciante puede revender el "derecho", es decir, el producto, pero no lo hace valer.
¿Tiene Nidza una tabla de tipos de huellas?