Teoría del mercado - página 207
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Esto es justo lo que he conseguido, hasta ahora, desde principios del 2000 hasta el presente en D1 con un lote constante de 0,01 a TP = 1100p, SL = 100p. Presto atención a la relación entre el beneficio y el drawdown máximo. Esta proporción fue de 6,092:
Barras en la prueba 5060
Garrapatas modeladas 9116
Calidad de los modelos n/a
Errores en los gráficos 0
Depósito inicial 100000.00
Spread Corriente (14)
Beneficio neto total 336465,65
Beneficio bruto 628203.95
Pérdida bruta -291738,30
Factor de beneficio 2,15
Resultado esperado 89,82
Reducción absoluta 495,98
Reducción máxima 55229,78 (34,22%)
Reducción relativa 34,22% (55229,78)
Total de operaciones 3746
Posiciones cortas (% de ganancias) 1560 (20,32%)
Posiciones largas (% de ganancias) 2186 (21,13%)
Operaciones con beneficios (% del total) 779 (20,80%)
Operaciones con pérdidas (% del total) 2967 (79,20%)
El más grande
comercio de beneficios 1111,91
pérdida comercio -113,00
Media
comercio de beneficios 806,42
pérdida comercio -98,33
Máximo
victorias consecutivas (beneficio en dinero) 49 (54312,99)
pérdidas consecutivas (pérdida de dinero) 278 (-27928,90)
Máxima
beneficio consecutivo (recuento de victorias) 54312.99
pérdida consecutiva (recuento de pérdidas) -27928,90 (278)
Media
victorias consecutivas 8
pérdidas consecutivas 31
A veces es mejor masticar que hablar. ¿Dónde están sus señales? Hay bots trabajando en las cuentas según dumb tz. Eso es todo. Por eso están perdiendo.
¡La teoría no es una mierda!
A veces es mejor mantener la boca cerrada para parecer inteligente.
¿Eres lo suficientemente inteligente como para ir al perfil y buscar una señal en el archivo?
En cuanto al autor, ya ha conseguido mantener su posición de experto en el juego.
Tengo una teoría por mí mismo y los bots por sí mismos.
No tengo ni idea de qué hacer con ellos.
y hay que pagar las uvas del probador con demoney del probador
Ayer me expulsaron. En cuanto escribí la contraseña de la cuenta demo. Y el mensaje fue borrado. Pido una respuesta de Yusuf profundamente respetado - ¿es posible para mí para mostrar el comercio de demostración en su teoría (y los robots son tontos) en este hilo?
Para entender el fenómeno (el algoritmo inventado por Yusuf) hay que ver cómo funciona con datos de modelos simples.
Puedo generar esos datos. Por ejemplo:
1. Sólo una línea de crecimiento contundente.
2. Una onda sinusoidal.
3. Superposición de dos sinusoides.
4. Una sinusoide contra una tendencia ascendente o descendente.
5. Meandro.
6. Impulsos Delta distribuidos aleatoriamente.
7. Paso.
El ejemplo más útil es un paso.
Es decir, un nivel hasta el momento x, luego el "precio" cambia y después del momento x - otro nivel.
En el ejemplo de un paso será inmediatamente visible por cuánto y por cómo exactamente el retraso de los gráficos, dibujados por los indicadores de Yusuf, se retrasan (y si el algoritmo es lineal, entonces presentarlos de otra manera: el precio se presenta como una superposición de un montón de pasos en los momentos de las barras correspondientes; y para construir sus gráficos simplemente resumir las respuestas correspondientes, y no hay magia, sin leones y toros - en esta representación el primitivismo y la falta de significado físico de los indicadores discutidos se hará evidente).
Para entender el fenómeno (el algoritmo inventado por Yusuf) hay que verlo funcionar con datos de modelos simples.
Puedo generar esos datos. Por ejemplo:
1. Sólo una línea de crecimiento contundente.
2. Una onda sinusoidal.
3. Superposición de dos sinusoides.
4. Una sinusoide contra una tendencia ascendente o descendente.
5. Meandro.
6. Pulsos Delta distribuidos aleatoriamente.
7. Paso.
El ejemplo más útil es un paso.
Es decir, un nivel hasta el momento x, luego el "precio" cambia y después del momento x - otro nivel.
En el ejemplo de un paso será inmediatamente visible por cuánto y por cómo exactamente se retrasan los gráficos dibujados por los indicadores de Yusuf (y si el algoritmo es lineal, entonces presentarlos de otra manera: el precio se presenta como una superposición de un montón de pasos en los momentos de las barras correspondientes; y para construir sus gráficos sólo resumir las respuestas correspondientes, y no hay magia, no hay leones de toros - en esta representación el primitivismo y la falta de significado físico de los indicadores discutidos será evidente).
El primitivismo no puede explicar el hecho de que el indicador permite lograr una ventaja estadística sobre el mercado durante 15 años en el EUR / USD, con un lote fijo 0,1 de 01 01 2000 hasta la fecha en el TF D1 en SL = TP = 1100 puntos (4 signos), sin ningún cambio en los parámetros de TS:
Barras en la prueba 5060
Garrapatas modeladas 9118
Calidad de los modelos n/d
Errores de gráficos no coincidentes 0
Depósito inicial 300000,00
Corriente de propagación (12)
Beneficio neto total 961955,57
Beneficio bruto 1589455,48
Pérdida bruta -627499,90
Factor de beneficio 2,53
Remuneración esperada 258,45
Reducción absoluta 1046,72
Reducción máxima 183311,10 (37,53%)
Reducción relativa 37,53% (183311,10)
Total de operaciones 3722
Posiciones cortas (% de ganancias) 1528 (52,42%)
Posiciones largas (% de ganancias) 2194 (55,42%)
Operaciones con beneficios (% del total) 2017 (54,19%)
Operaciones con pérdidas (% del total) 1705 (45,81%)
El más grande
beneficio comercio 1116,37
pérdida de comercio -1106,45
Media
beneficio comercio 788,03
pérdida comercio -368,04
Máximo
victorias consecutivas (beneficio en dinero) 489 (541510,07)
pérdidas consecutivas (pérdida de dinero) 252 (-87652,92)
Máxima
beneficio consecutivo (recuento de victorias) 541510,07 (489)
pérdida consecutiva (recuento de pérdidas) -87652,92 (252)
Media
victorias consecutivas 26
pérdidas consecutivas 22
Ahora, dígame, estimado, ¿qué otros indicadores son capaces de lograr una ventaja estatutaria sobre el mercado en TP = SL, y aún así que la media de las operaciones rentables supere a la media de las no rentables en más de 2 veces? Pon un ejemplo, aunque sea de probador. ¿No vale la pena investigar una teoría y una ST completamente nuevas? ¿Tenemos muchas áreas de investigación? ¿No cree en la existencia de los precios del mercado virtual? Pronto saldrá un artículo en el que se verá que los precios del mercado virtual existen en el mercado real de bienes y servicios. Hay un precio de mercado que nadie sabía calcular, pensaban que era una sustancia incomprensible. Te he abierto los ojos, pero te obstinas en volver a cerrarlos en lugar de contemplar las leyes objetivas del mercado.
Por favor, muéstrame, usando el probador, tus "pasos" y explica su significado físico.
Para entender el fenómeno (el algoritmo inventado por Yusuf) hay que verlo funcionar con datos de modelos simples.
Puedo generar esos datos. Por ejemplo:
1. Sólo una línea de crecimiento contundente.
2. Una onda sinusoidal.
3. Superposición de dos sinusoides.
4. Una sinusoide contra una tendencia ascendente o descendente.
5. Meandro.
6. Impulsos Delta distribuidos aleatoriamente.
7. Paso.
El ejemplo más útil es un paso.
Es decir, un nivel hasta el momento x, luego el "precio" cambia y después del momento x - otro nivel.
En el ejemplo de un paso será inmediatamente visible por cuánto y por cómo exactamente los gráficos, dibujados por los indicadores de Yusuf, se retrasan (y si el algoritmo es lineal, entonces presentarlos de otra manera: el precio se presenta como una superposición de un montón de pasos en los momentos de las barras correspondientes; y para construir sus gráficos sólo resumir las respuestas correspondientes, y no hay magia, no hay leones de toros - en esta representación todo el primitivismo y la falta de significado físico de los indicadores discutidos será evidente).
Qué listo eres, quieres quitarle la pandereta al chamán. Una sesión de esta magia para mascotas no implica exposición.
Para entender el fenómeno (el algoritmo inventado por Yusuf) hay que verlo funcionar con datos de modelos simples.
7. Paso.
El ejemplo más útil es un paso.
Es decir, un nivel hasta el momento x, luego el "precio" cambia y otro después del momento x.
En el ejemplo de un paso será inmediatamente visible por cuánto y por cómo exactamente se retrasan los gráficos dibujados por los indicadores de Yusuf (y si el algoritmo es lineal, entonces se pueden presentar de manera diferente: el precio se presenta como una superposición de un montón de pasos en los momentos de las barras correspondientes; para construir sus gráficos sólo hay que sumar las respuestas correspondientes, y nada de magia, nada de leones y toros - en esta representación será evidente el primitivismo y la falta de significado físico de los indicadores discutidos).
Aquí están los "pasos" reales por el ejemplo de comercio en TF H1 durante el período de 01 01 2000 a la actualidad con el lote fijo 0,1 por el indicador "primitivo" "León":
Barras en la prueba 97799
Garrapatas modeladas 194541
Calidad de los modelos n/d
Errores de gráficos no coincidentes 0
Depósito inicial 20000,00
Corriente de propagación (13)
Beneficio neto total 1256059,58
Beneficio bruto 4114027,35
Pérdida bruta -2857967,77
Factor de beneficio 1,44
Remuneración esperada 16,43
Reducción absoluta 10793,01
Reducción máxima 190545,80 (16,15%)
Reducción relativa 77,41% (76264,01)
Total de operaciones 76456
Posiciones cortas (% de ganancias) 37284 (31,89%)
Posiciones largas (% de ganancias) 39172 (34,42%)
Operaciones con beneficios (% del total) 25374 (33,19%)
Operaciones con pérdidas (% del total) 51082 (66,81%)
El más grande
beneficio comercio 1007,56
pérdida de comercio -108,63
Media
beneficio comercial 162,14
pérdida de comercio -55,95
Máximo
victorias consecutivas (beneficio en dinero) 191 (152186,43)
pérdidas consecutivas (pérdida de dinero) 350 (-29012,24)
Máxima
beneficio consecutivo (recuento de victorias) 175160,76 (177)
pérdida consecutiva (recuento de pérdidas) -29012,24 (350)
Media
victorias consecutivas 12
pérdidas consecutivas 24
Observe cómo en el M1 TF, el mercado virtual normalmente tranquilo, los precios P (Bears) (línea roja) hasta el último punto mostraron, 3 horas antes de la publicación de la noticia, donde el precio actual de CD podría caer, y después de la publicación de la noticia no se inmutó. Esto significa que el precio actual debe volver, lo que hizo. En el momento de la publicación de la noticia, los Osos recibieron el precio y luego se lo entregaron a los Toros, que lo llevaron al alza: