una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 99
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Me pregunto cómo lo has montado.
Los criterios de selección de los canales procedentes del pasado y de los calculados en barra son los mismos.
Probablemente apliquemos estos criterios de forma diferente. Para mí, la única diferencia fundamental entre las muestras es su tamaño, todo lo demás es "más menos", así que el canal más grande y el más pequeño cumplen los mismos criterios, pero difieren significativamente en cuanto a la dimensión temporal.
Y los criterios pueden no ser los mismos.
¿Es posible ver los resultados del enorme trabajo realizado por los participantes de esta rama plasmados en resultados concretos en la demo?
Tengo los resultados en el probador - página 40 del post de solandr el 11.07.06 07:29.
También he conseguido 6 operaciones en cuenta real durante las últimas 3 semanas de mi Asesor Experto. Todas las operaciones se cierran con beneficio. Hasta ahora no tiene sentido publicar los resultados de las operaciones realizadas en la cuenta real, ya que el número de operaciones es pequeño. Obviamente, mi Asesor Experto no es tan bueno como el de Vladislav debido a la falta de un cálculo preciso de la energía potencial utilizada por Vladislav. Lo estoy buscando pero hasta ahora no he dado con nada mejor que la versión del Asesor Experto cuyo resultado se presenta en este post y con el que estoy operando actualmente.
PS: En cuanto al cálculo de las formas cuadráticas y la energía potencial que puse una pregunta en un foro de la Universidad Estatal de Moscú Lomonosov Mech-Math http://lib.mexmat.ru/forum/viewtopic.php?t=3254 Pero probablemente o verdaderos matemáticos no son sólidos para ser contratados en tales bagatelas o el tema no es absolutamente interesante, pero sin embargo nadie ningún comentario durante un mes no ha dado. Aunque a juzgar por los temas tratados en ese foro la gente de allí tiene una formación muy sólida en matemáticas. También se supone que el planteamiento del problema descrito en este post no contiene suficientes datos en bruto para resolverlo. Bueno, como dice el refrán, es como se lo he explicado a la gente.
Prefiero las pruebas reales...
¿Se utilizó la reinversión? ¿Cuál es la rentabilidad media anual esperada para el caso sin reinversión y con reinversión?
Sí, lo hicimos. Cada uno de los siguientes 1.000 dólares de depósito añade un coeficiente por el que se multiplica el tipo. Es decir, 0...2000 - coeficiente 1, 2000...3000 - coeficiente 2, 3000...4000 - coeficiente 3, etc. La apuesta en sí (el tamaño del lote para entrar en la posición) se calcula sobre la base de que cuanto más lejos de la línea central, mayor es la apuesta.
Prefiero las pruebas reales...
Creo que no utilizar el probador es un callejón sin salida deliberado para el desarrollo de MTS. ¿Cómo se puede evaluar la posibilidad de utilizar el MTS si no se ha probado en el probador? ¿Tienes un número infinito de vidas ;o) para poder probar tu MTS en tiempo real?
Sí, se ha utilizado. Cada $1000 de depósito sucesivo añade un coeficiente por el que se multiplica la apuesta. Es decir, 0...2000 - coeficiente 1, 2000...3000 - coeficiente 2, 3000...4000 - coeficiente 3, etc. La apuesta en sí (el tamaño del lote para entrar en la posición) se calcula sobre la base de que cuanto más lejos de la línea central, mayor es la apuesta.
Prefiero las pruebas reales...
Creo que no utilizar el probador es un callejón sin salida deliberado para el desarrollo de MTS. ¿Cómo se puede evaluar la posibilidad de utilizar el MTS si no se ha probado en el probador? ¿Tienes un número infinito de vidas ;o) para poder probar tu MTS en tiempo real?
No he dejado de hacer pruebas en absoluto, sólo he utilizado mi propio probador :)
¿Cuál es el rendimiento medio anual esperado de la estrategia? Por lo menos, aproximadamente
Creo que estás haciendo una pregunta ligeramente equivocada. De hecho, la atención de los desarrolladores de MTS debería centrarse más en el ratio riesgo-ganancia y en el ratio de rentabilidad de la estrategia (la relación entre los beneficios y las pérdidas de las operaciones completadas), más que en la rentabilidad anual esperada de una estrategia (el Forex no es un banco y hay conceptos algo diferentes). En mi Asesor Experto, mantengo una posición perdedora hasta que el importe de la pérdida no supere el 20% del depósito (o viceversa, al entrar en una posición compruebo el posible stop loss - no debería superar el riesgo especificado). Según los resultados de las pruebas anteriores, el beneficio medio mensual oscila entre el 22% y el 33%. Esto significa que el riesgo aceptable para una operación es menor que el beneficio medio mensual de la estrategia. Si acepta, por ejemplo, un riesgo del 40% (simplemente duplicando la apuesta sin cambiar nada en la estrategia), el beneficio medio mensual esperado de la estrategia, basado en los resultados de la prueba, debería ser de al menos el 44% ... el 66%, aunque como se trata de una progresión geométrica ya que utilizamos reinversiones según las reglas descritas anteriormente, el beneficio medio mensual esperado puede ser significativamente mayor. Mira por ejemplo otro resultado de la estrategia en el siguiente post p33 solandr 01.07.06 12:01. Por ejemplo, para estos resultados en el mismo Asesor Experto, el promedio de ganancias mensuales fue de 170% por mes. Creo que ahora queda claro por qué en Forex no se pueden utilizar los conceptos bancarios de rentabilidad media anual esperada de la estrategia.
Creo que has hecho la pregunta un poco mal. En realidad, los desarrolladores de MTS deberían centrarse en la relación riesgo/ganancia y en la relación de rentabilidad de la estrategia (la relación entre las ganancias y las pérdidas de las operaciones completadas), más que en la rentabilidad anual esperada de la estrategia (Forex no es un banco y hay conceptos algo diferentes). En mi Asesor Experto, mantengo una posición perdedora hasta que el importe de la pérdida no supere el 20% del depósito (o viceversa, al entrar en una posición compruebo el posible stop loss - no debería superar el riesgo especificado). Según los resultados de las pruebas anteriores, el beneficio medio mensual oscila entre el 22% y el 33%. Es decir, el riesgo permitido para una operación es menor que el beneficio medio mensual de la estrategia. Si acepta, por ejemplo, un riesgo del 40% (simplemente duplicando la apuesta sin cambiar nada en la estrategia), el beneficio medio mensual esperado de la estrategia, basado en los resultados de la prueba, debería ser de al menos el 44% ... el 66%, aunque como se trata de una progresión geométrica ya que utilizamos reinversiones según las reglas descritas anteriormente, el beneficio medio mensual esperado puede ser significativamente mayor. Mira por ejemplo otro resultado de la estrategia en el siguiente post p33 solandr 01.07.06 12:01. Por ejemplo, para estos resultados en el mismo Asesor Experto, el promedio de ganancias mensuales fue de 170% por mes. Creo que ahora queda claro por qué en Forex no se pueden utilizar los conceptos bancarios de rentabilidad media anual esperada de la estrategia.
Entiendo perfectamente que sólo la cifra de rentabilidad es incorrecta... Hay que tener en cuenta la relación entre la rentabilidad y el riesgo... Me refería a cuál es la rentabilidad con riesgos razonables (reducción máxima del 20-25% del depósito)... Veo que el rendimiento oscila entre el 200-300% anual sólo quiero escuchar su cifra ...
Gracias por su respuesta. Te daré buena suerte. :)