una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 271
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
La trama es efectivamente compleja, y las reglas que mencioné son aplicables con algún (y no tan poco) trecho. Aunque a menudo me han aparecido canales en dos extremos, es decir, no puedo decir de antemano que un canal corto no puede existir hasta la 500ª lectura. Incluso me parece que debería haber sido, sólo que más estrecho y prácticamente horizontal (aproximadamente 1,26 - 1,28), pero no voy a "arrancar el tractor" para comprobarlo :).
No he encontrado ninguna definición canónica, yo lo interpreto como un nuevo máximo (mínimo) al final de una tendencia. Las correcciones pueden ser muy diferentes.
Pero al menos comparte tus logros en la detección de tendencias.
La cuestión no es esa, ya advertí desde el principio que algunos ejemplos no me van a convencer de nada. Sólo la estadística puede convencer (o más bien las ganas de comprobarlo yo mismo). Por ejemplo, al probar cada orden, escribí los valores de los parámetros estudiados en el momento de la apertura en un archivo y luego se trazó un gráfico de beneficios/rendimiento. Por lo general, descubrimos enseguida que sólo podíamos separar eficazmente las muestras de beneficios positivos y negativos desechando una gran parte de las órdenes.
En cuanto a las tendencias, no tengo mucho de qué presumir. Además, ahora no es un tema candente para mí.
Por principio, pruebo los componentes del sistema por separado. No "mezclo" tácticas/estrategias con parámetros calculados, cuando evalúo la eficacia de los componentes. Recopilo las estadísticas de los componentes por separado. Ya escribí que si Hearst debe mostrar continuación/cambio de movimiento, entonces lo pruebo estimando el tiempo de vida de los canales (sin órdenes durante la prueba de los componentes). Como hay muchas secciones complejas, tengo que comprobar todo "a ojo". Las estadísticas de Hearst muestran todo lo contrario, es decir, resultados excelentes.
Aun así, he puesto en marcha el "tractor" (algo fuera del estado de ánimo :). El canal ha tenido un buen tiempo
¿Y cuál es la puntuación de Hearst para el canal más largo? Y si esta es la primera muestra (o incluso la segunda), ¿qué canal tiene tiempo para dibujar? Un canal estable debería mostrar sólo el viz.
Tienes que entrar en el código y sacarlo - en esta versión no cuenta en absoluto. Y el tema está congelado desde el pasado mes de septiembre. Es decir, algo no me tira a esta hazaña :). Y no veo el punto. ¿Comparación de metodologías de cálculo? Pero, de todas formas, no volveré a este planteamiento ahora.
Tienes que entrar en el código y sacarlo - en esta versión no cuenta en absoluto. Y el tema está congelado desde el pasado mes de septiembre. Es decir, algo no me tira a esta hazaña :). Sí, y no veo el punto. ¿Comparación de metodologías de cálculo? Pero, de todas formas, no volveré a este planteamiento ahora.
Pero la cosa es que si su sistema muestra un canal largo como un canal que se puede confiar, entonces es fundamentalmente erróneo (lo dibujé "a la fuerza" y demostré que no se puede confiar, mi sistema sólo da uno, el más fiable). Este canal está a punto de colapsar. ¿O valora este canal de alguna otra manera?
Mis ganancias/pérdidas han estado ligadas a los niveles de SPE. Es decir, el resultado del acuerdo mostró realmente la calidad del canal.
Creo que esta pregunta no se ha hecho antes :) . Me resulta difícil responder porque los algoritmos son realmente diferentes y no siempre podemos encontrar análogos de un concepto en otro. Y el concepto en sí debe ser cuidadosamente aclarado de antemano.
Sí, con la ayuda de las mencionadas torturas estadísticas, sólo intentaba encontrar un medio para estimar la calidad del canal.
No estoy seguro de que sea una evaluación adecuada de la fiabilidad del canal. Puede obtener "fácilmente" una pérdida en un canal fiable, especialmente si el canal tiene un gran margen.
Creo que esta pregunta no existía antes :) . Me resulta difícil responder, porque en realidad tenemos algoritmos diferentes y no siempre podemos encontrar análogos de un concepto a otro. Y el propio concepto debe ser cuidadosamente aclarado de antemano.
Pensé que tendría tiempo para reformularlo, sólo pasaron unos minutos, pero no tenía tiempo y no tenía sentido empezar un nuevo post. :о)))
Después de la evaluación de los canales, estoy mirando hacia adelante, no se necesitan algoritmos especiales y estoy probando la lógica de control al mismo tiempo.
Sí, con la ayuda de las mencionadas torturas estadísticas, sólo intentaba encontrar un medio para evaluar la calidad del canal.
Tomé un camino diferente y derivé una estimación empírica (fórmula) de la vida útil del canal basada en la estimación de las estadísticas de los parámetros. No hay tratos en absoluto. La gestión de los acuerdos es el siguiente nivel del sistema, y el nivel inferior es un buen modelo de dinámica.
У меня профиты/лоссы былы привязаны к уровням СКО. То есть результат сделки фактически показывал качество канала.
No estoy seguro de que sea una buena estimación de la fiabilidad del canal. También puedes obtener "fácilmente" una pérdida en un canal fiable, especialmente si el canal tiene una gran dispersión.
Uno de los 40 indicadores informó dentro o fuera del canal en que se cerró una orden. Estos casos se marcaron con diferentes iconos (y colores) en el diagrama.
Y esto fue ((C) Eclesiastés :). Otro de los 40 indicadores era la duración del canal :).
У меня профиты/лоссы былы привязаны к уровням СКО. То есть результат сделки фактически показывал качество канала.
Не уверен, что это правильная оценка надежности канала. У Вас лосс «легко» может получиться и в надежном канале, особенно, если канал имеет большой размах.
Uno de los 40 indicadores informó dentro o fuera del canal en el que se cerró una orden. Estos casos se indicaron en el gráfico con diferentes iconos (y diferentes colores).
Y fue ((C) Eclesiastés:). Otro de los 40 indicadores era la duración del canal :).
Creo que es más fácil para ti enumerar lo que no era. :о))))
Este es el lote mínimo, sin reinversión. Es decir, el excedente final es de unos 3600 pips. Y de hecho se hicieron después de enero de 2004, es decir, durante 2,5 años (lo que quiero decir es que la historia anterior a 2004 me parece cada vez más confusa).
No me satisfizo principalmente el número insuficiente de ofertas (de 400 a 600 en varias versiones). Por supuesto, no pude desentrañar completamente todo este cúmulo de indicadores y sus combinaciones. No obstante, creo que es imposible llegar a la conclusión de que la puntuación no puede mejorarse sin una reducción significativa del número de acuerdos. Y esto es ciertamente inaceptable.