una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 21
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http://www.fastlink.lt/~arunasp/EW_Retracement-dev-20050629.mql
No. Supongo que no lo necesitas. Yo tampoco :). Estoy trabajando en mis antiguos códigos.
Buena suerte y buenas tendencias.
Vladislav, ¿podrías responder a una pregunta aclaratoria? ¿Vuelves a calcular la ecuación de aproximación para toda la muestra después de haber tomado 2/3 de la misma y ver que en el último 1/3 el precio no se salió del interval o de confianza (Por cierto, dime por favor, qué anchura del intervalo de confianza tomas para ese 90%, 95% y 99%)? ¿O se utilizan sólo los datos de los primeros 2/3 de la muestra para la previsión, considerando por alguna razón (entonces, por favor, especifique qué razón) que la fuerza de la previsión se mantiene también para el futuro próximo? Aunque probablemente parece más lógico recalcular sobre toda la muestra para una predicción más fiable...
Y si no es difícil, ¿podría compartir las funciones con las que calcula los cuantiles de la distribución t de Student, la distribución Chi^2 y la distribución F? Estas funciones no revelan el algoritmo de su estrategia de ninguna manera, ¿verdad? Y por separado serían útiles para todos los programadores involucrados en la estimación de probabilidades. Gracias de antemano.
http://alglib.sources.ru/specialfunctions/distributions/
Sin embargo, la cuestión de proporcionar funciones listas para MT4 sigue siendo relevante, ya que en los códigos del sitio es necesario definir las funciones utilizadas en el cálculo por usted mismo. No está nada claro por qué poner el código en el sitio web, si no está completo.
http://alglib.sources.ru/translator/view.php?location=/specialfunctions/distributions/student&target=cpp
/*-----------------------------------------------
Estas subrutinas deben ser definidas por el programador:
double incompletebeta(double a, double b, double x);
double incompletebeta(double a, double b, double y);
-----------------------------------------------*/
Si no puedo encontrar el código completo de las funciones requeridas, supongo que tendré que crear una función yo mismo simplemente introduciendo en ella los datos de la tabla en algunos puntos de referencia y luego calculando los valores basados en la aproximación lineal de las secciones entre los puntos de referencia de la distribución al solicitar los datos. Esto, por supuesto, aumentará el error de los cálculos de cuantiles, pero probablemente no afectará demasiado al resultado final. Para el estudiante con un gran número de puntos, el valor cuantílico converge. Con otras distribuciones es más complicado.
double incompletebeta(double a, double b, double x);
double incompletebeta(double a, double b, double y);
http://alglib.sources.ru/specialfunctions/beta/
doble R = 0,0, pMax = 0,0, pMin = 0,0, S = 0,0,
nHrst = N_BG[i_StdChnl][1]-N_ND[i_StdChnl][1];
if(nHrst>minChnlBars){
S = std_div[i_StdChnl][1];
pMin = Low[Lowest(NULL,0,MODE_LOW, N_BG[i_StdChnl][1] ,N_BG[i_StdChnl][1]+StepBack)];
pMax = Highest[Highest(NULL,0,MODE_HIGH,N_BG[i_StdChnl][1], N_BG[i_StdChnl][1]+StepBack)];
R = MathAbs(pMax-pMin);
if( (R>0)&&(S>0)) Chnl_Hrst[i_StdChnl][1] = MathLog(R/S)/MathLog(nHrst*0.5);
}
Vladislav, me gustaría aclarar lo siguiente. ¿Qué se entiende por esto?
S = std_div[i_StdChnl][1];
Según Chaos and Order in Capital Markets, S es la raíz cuadrada de la suma de cuadrados de las diferencias entre los beneficios y el valor medio de los mismos. Pero mi figura de Hearst está obteniendo un resultado muy extraño. Quizá haya algo que no haya tenido en cuenta. Pero no está claro qué.
Veamos la información publicada aquí:
http://www.xaoc.ru/index2.php?option=com_forum&Itemid=0&page=posting&mode=topicreview&t=167&sid=54c68f2bc7280f8b66bd06dd767f2f9c
El forohttp://forum.traders.kiev.ua/ vuelve a funcionar. Pero por el nickname VG el foro no puede encontrar nada. Vladislav, ¿puedes darme un enlace al hilo en el que hiciste las previsiones?
S en el coeficiente de Hearst es el RMS, es decir, la desviación estándar. El del libro aproxima los beneficios, hay que aproximar los precios.
Obtuve las funciones de la red - busque en los sitios web: están ahí. Ahora no lo recuerdo, hace mucho tiempo. Las que tengo primero las he convertido para que usen matrices globales de variables - así que en forma pura, si tengo las funciones mismas, pueden estar todavía en los archivos en alguna parte. Si los encuentro, los publicaré. Debo decir de entrada que la variante tabular, aunque más grande, ahorra mucho en velocidad de cálculos. Lo estoy usando ahora. Es lo suficientemente preciso. Por lo tanto, la forma más fácil es utilizar MS Excel - está ahí.
En mis algoritmos std_dev[][] es la tabla de RMS, calculada para las muestras del canal y las proyecciones. Ahora en lugar de un segundo índice constante se utiliza un índice variable - entonces las proyecciones se construían de una sola manera - ahora es de varias maneras. Todavía no sé cuál es mejor, he decidido quedarme con todos por ahora.
Buena suerte y buenas tendencias.
http://forex.ua/forum/viewtopic.php?t=1574
http://forex.ua/forum/viewtopic.php?t=1634&postdays=0&postorder=asc&start=50
Hubo una comparación a corto plazo de las previsiones de FA y TA aquí (después de que algún flam en el hilo se hartara).
http://forex.ua/forum/viewtopic.php?t=1780
Por desgracia, ( en el foro encontrarás) Sergey (seguidor de FA) se topó con MC en la última tendencia.
Estaba en otro lugar pero es demasiado perezoso para buscarlo ahora.
Buena suerte y que pasen las tendencias.