una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 267
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EUR delta = [ma5(EURUSD) - ma200(EURUSD)]+ [ma(EURUSD) - ma200(EURUSD)]+ ... y así sucesivamente por monedas
Él mismo escribió que esta transformación se ajusta a su sentido del mercado - tiene un punto)))) pero su transformación no guarda el tipo de cambio como una relación de monedas, mientras que en mi transformación el tipo de cambio es igual a la relación de monedas.
Lo cual, por consideraciones generales, no debería ser así, pero es un hecho en un sistema real. Sería interesante saber qué opina alguien sobre esto.
Creo que puedo haber resuelto a grandes rasgos este problema de la "moneda mundial"!!! véase la fig. nos permite conocer en cualquier momento el valor exacto de una variable aleatoria, por ejemplo el usd (la línea roja en la fig. corresponde a la línea roja) y varios valores (3, 10 y 100) de ratio de esta variable con otra variable aleatoria (como eur/usd, usd/gbp... etc.), entonces teniendo sólo estos ratios podemos encontrar un valor aproximado de la "moneda mundial" -usd.
La imagen muestra cómo la precisión de la solución aumenta con el incremento del número de instrumentos, 3, 10 y 100. Conociendo el usd, no es difícil encontrar los otros valores: gbp, jpy, etc.
Pero, ¿qué sentido tiene hacer esto?
Creo que el enfoque de Vladislav funcionará bastante bien para los indicadores emparejados, a juzgar por la forma en que 77 (abreviatura de Semen Semenych) ofrece al comercio, es decir, la construcción de un canal de regresión y la entrada en su penetración.
hay un hilo similar en la araña
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/121838/an/0/page/0#Post121838
qué puedo decir - la raíz del número de monedas, qué más puedo decir))))
¿Cómo se establece el desplazamiento inicial? ¿No se puede definir a partir de los datos iniciales?
¿Pero qué sentido tiene?
Creo que el forex debe analizarse por divisas, no por tipos de cambio, porque las divisas son los elementos básicos independientes del forex, es decir, básicos. Otra cosa es que tengamos que comerciar con tarifas.
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/121838/an/0/page/0#Post121838
¿Cómo se establece el desplazamiento inicial? ¿No es posible determinarlo a partir de los datos iniciales?
Gracias por el enlace, lo estoy investigando. En cuanto al desplazamiento inicial, está bien definido y es igual a la media aritmética de la expectativa de cada instrumento, y esta cuestión no tiene carácter de principio, porque no importa qué nivel empezar a formar, por ejemplo, el índice USDx. En aras de la belleza se puede equiparar a 1. En general, podemos ver que los compañeros son muy libres en su elección de una condición adicional para cerrar el sistema de ecuaciones. Por ejemplo, algunos proponen igualar la suma de todos los índices a cero, otros proponen igualar su producto a uno (ver ref.). ¿De qué se desprende? ¡Una palabra de libertad!
Veamos qué tenemos si usamos pares:
1. usd/jpy
2. usd/chf
3. usd/cad
4. gbp/usd
5. eur/usd
6. aud/usd
Resolviendo el sistema de 6 ecuaciones encontramos el valor de USDx. Sustituyendo este valor en la quinta ecuación encontramos EURx, véase la figura.
El gráfico muestra el eur/usd 1h en verde. A modo de comparación, la relación de los índices - EURx/USDx (línea roja) se muestra en el mismo lugar. Se puede ver que la relación de aproximaciones coincide bien con la serie real. El problema está resuelto.
Por ejemplo, calculamos un canal estable en la moneda universal y encontramos zonas de inversión. Luego recalculamos el canal y la zona en otras cotizaciones. Obtenemos un canal y una zona en cada par, y tomamos una decisión de negociación basada en ciertas condiciones. Si de repente funciona, supone un beneficio directo: una reducción del tiempo de cálculo de un orden de magnitud. Tengo mis dudas sobre la validez de esta traducción, aunque la idea es interesante.
Así lo entendí yo también.
Es interesante la mayor capacidad de predicción de la herramienta sintética. El coeficiente de autocorrelación de los pares ordinarios en los marcos de vigilancia está al nivel del 1%. Es interesante estimarlo para los índices monetarios en la misma TF:
1. USDx 4%
2. EURx 0,5%
3. CHFx 0,5%
4. GBPx 0,0003%
5. CADx -0,05%
6. AUDx -0,05%
En general, sin pretender que sea cierto, puedo decir responsablemente que todo es una mierda. Al tener realmente menos de un porcentaje de fiabilidad en las previsiones, ¡puedes olvidarte de todo!
Así es exactamente como lo entendí yo también.
Es interesante la mayor capacidad de predicción de la herramienta sintética. El coeficiente de autocorrelación de los pares ordinarios en el marco del reloj es del 1%. Es interesante estimarlo para los índices monetarios en la misma TF:
1. USDx 4%
2. EURx 0,5%
3. CHFx 0,5%
4. GBPx 0,0003%.
5. CADx -0,05% 4.
6. AUDx -0,05% 6.
En general, sin pretender que sea cierto, puedo decir responsablemente que todo es una tontería. Al tener realmente menos de un porcentaje de fiabilidad en las previsiones, ¡puedes olvidarte de todo!
En general, comparto su opinión. Pequeños experimentos demostraron que resulta ser una basura.
Además, la propia posibilidad de crear una moneda global de este tipo es cuestionable. Y el enfoque de la misma, como un índice (a mi entender es una gran diferencia) o un indicador integral, simplemente "matará" la información sobre los pares de divisas (Después de la cerveza de ayer, apenas puedo expresar mis pensamientos). Al menos el recálculo del canal mostró una verdadera mierda.
Todos los criterios para identificar las tendencias se salen de lo normal aquí. Aquí están en estado puro: incluso con un apalancamiento de 1:1 tenemos un 40-50% anual, ¡teniendo en cuenta el swap negativo!
Se ve bien, pero seguro que debería colapsar en velocidad, por cierto, parece que ha caído recientemente.
P.D.: Sin embargo, voy a añadir. La idea de entrar en el largo durante cinco años me ha visitado durante mucho tiempo. :о)
Hace tiempo ("estrategia de trading basada en la teoría de las ondas de Elliot") publiqué mis resultados sobre el índice Hearst. Utilicé términos como estructura, repetibilidad de la estructura. Al fin y al cabo, si te fijas bien, estas estructuras se repiten. En algún momento aparecieron las primeras ideas sobre cómo modelar la trayectoria del movimiento de los precios. Por último, los primeros resultados "estables" basados en wavelets. Si observa la imagen, entenderá inmediatamente por qué está entre comillas. A mi me pasa lo mismo - previsión (H+L)/2 en horas, moneda eurusd (recuerdo sobre otras, pero hay los mismos resultados). Los canales no se muestran, porque matcad es bueno para todo, pero no para una gran cantidad de objetos gráficos diferentes. Estoy pensando qué usar como alternativa para los gráficos (el cálculo en sí está en matcad). Quien trabaja con él, lo entenderá. Bueno, no son cuadrados de fórmula burbujeante, y hay restricciones :o))
Puntos negros - hechos, puntos rojos - modelización de la trayectoria de los precios. Se observa que los puntos rojos no parten de cero. Esta es precisamente la cartografía de la "zona muerta" en el pasado hacia el futuro. En otras palabras, no sé nada al respecto.
Pero no pierdo la esperanza. Si te fijas bien, puedes ver que hay pequeños desplazamientos (bueno, no tan pequeños, pero no muy grandes), y me cuesta. Sin embargo, al final todo tiende a deshacerse. :о)