una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 241
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
a GS
En el tercer intento he conseguido subir el archivo de MathCAD:
Muchas gracias, lo he descargado.
En pocas palabras, escriba el orden de instalación.
Alexei, ¿estas operaciones encajan en la teoría de las ondas de Elliot?
[img]Interbank FX, LLC
A/C No: 4947 Nombre: 3 de febrero de 2006, 21:01 (hora local)
Transacciones cerradas:
Entrada Hora de apertura Tipo Lotes Precio S/L T/P Hora de cierre Precio Comisión R/O Swap Trade P/L
9958 2006/12/12 00:12 saldo Transferencia de #4947-5 14187,60
11400 2006/12/21 13:17 comprar 1.09 usdjpy 118.35 0.00 0.00 0.00 2006/12/21 15:29 118.46 0.00 0.00 101.21
11694 2006/12/27 11:18 comprar 0,02 usdjpy 118,66 0,00 0,00 2006/12/28 12:56 118,93 0,00 0,81 4,54
11728 2006/12/27 16:41 comprar 1,31 usdjpy 118,81 0,00 0,00 2006/12/28 15:18 118,92 0,00 53,06 121,17
12454 2007/01/03 15:07 comprar 1,42 usdjpy 119,46 0,00 0,00 2007/01/03 17:40 119,61 0,00 0,00 178,07
12915 2007/01/09 14:21 comprar 2,07 usdjpy 119,49 0,00 0,00 2007/01/10 15:22 119,74 0,00 27,95 432,18
14146 2007/01/17 14:51 comprar 2.03 gbpusd 1.9696 0.0000 0.0000 2007/01/17 15:32 1.9706 0.00 0.00 203.00
14429 2007/01/18 14:35 comprar 2.02 eurusd 1.2959 0.0000 0.0000 2007/01/18 19:49 1.2961 0.00 0.00 40.40
14872 2007/01/23 17:47 vender 2,04 eurusd 1,3017 0,0000 0,0000 2007/01/24 08:05 1,3004 0,00 16,42 265,20
14932 2007/01/24 11:12 comprar 1,02 usdchf 1,2476 0,0000 0,0000 2007/01/24 15:45 1,2486 0,00 0,00 81,69
16028 2007/01/30 09:14 comprar 0,97 eurusd 1,2957 0,0000 0,0000 2007/01/31 05:21 1,2961 0,00 -8,49 38,80
16201 2007/01/31 06:24 comprar 1,91 eurusd 1,2962 0,0000 0,0000 2007/01/31 06:34 1,2964 0,00 0,00 38,20
15119 2007/01/25 18:44 comprar 1,40 eurusd 1,2966 0,0000 0,0000 2007/01/31 15:06 1,2975 0,00 -49,00 126,00
16329 2007/01/31 15:19 comprar 1,92 gbpusd 1,9554 0,0000 0,0000 2007/01/31 15:22 1,9561 0,00 0,00 134,40
16370 2007/01/31 15:30 vender 1,92 usdchf 1,2471 0,0000 0,0000 2007/01/31 15:44 1,2460 0,00 0,00 169,50
16659 2007/02/01 07:56 vender 1,92 gbpusd 1,9654 0,0000 0,0000 2007/02/01 08:00 1,9641 0,00 0,00 249,60
0.00 40.74 2183.96
Depósito/retirada: 13020,02 Línea de crédito: 0,00 Operación cerrada P/L: 2224,70
Operaciones abiertas:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Price Commission R/O Swap Trade P/L
16481 2007/01/31 15:58 vender 1,92 gbpusd 1,9578 0,0000 0,0000 1,9675 0,00 30,24 -1862,40
0.00 30.24 -1862.40
Pérdida flotante: -1832,16
Órdenes de trabajo:
Entrada Hora de apertura Tipo Lotes Precio S/L T/P Precio de mercado
No hay transacciones
Resumen de A/C:
Operación cerrada P/L: 2224,70 P/L flotante: -1832,16
Depósito/retirada: 13020,02 Total de la línea de crédito: 0,00
Saldo: 15244,72 Patrimonio: 13412,56
Margennecesario: 1920,00 Margen disponible: 11492,56
[/img]
Estoy especialmente interesado en el comercio abierto... ¿tiene el potencial de realización positiva, por supuesto, dentro de la teoría?
gracias siempre...
¡Genial!
Yura, por favor, no te importa publicar los resultados en el siguiente formato: (Hv-2)*H, en el rango H=10-40 puntos del split - quiero ver la dinámica de retorno de este símbolo y compararlo con un posible valor del spread.
¿Cómo se obtiene la cifra de 930 puntos si la comisión es de 1 punto por operación, y el número de transacciones es de 2314, o algo así?
Para ser más fiable, voy a actualizar mi probador para los patrones H de Kagi y comprobar sus resultados. Sería bueno tener una fuente de garrapatas. Si no te importa, publica tus cotizaciones para el EURUSD, todos los ticks 2006 en acceso libre.
También. ¡Enhorabuena por dominar el nuevo entorno de programación!
grasn 03.02.07 19:29
to GS
С третьей попытки удалось выложить архив MathCAD:
Muchas gracias, lo he descargado.
Por favor, describa el procedimiento de instalación en pocas palabras.
Lo instalé hace tiempo y no recuerdo todos los detalles. En el archivo de texto reconocible está escrito, cómo instalar. El único problema puede ser el marco 1.1. Puede que no parta de esta distribución, el resto funciona seguro. Sí, si ya tienes el framework 2.0, no funcionará. Definitivamente tendrás que desinstalar el framework 2.0.
¡Sergey, hola!
¿Por qué no respondes? ¿Por qué no participas en la discusión sobre la albañilería?
¡¡Todos al nuevo edificio!!
¿Por qué no respondes? ¿Por qué no participas en la discusión sobre la albañilería?
¡¡¡Todos al nuevo edificio!!!
¡Hola Sergey!
Me mantengo en silencio por la sencilla razón de que lo principal ya lo dijo Yuri en respuesta a las preocupaciones de Solandr antes que yo:
...
4. Si ha entendido este esquema, debería haber notado un detalle: este esquema es esencialmente una demostración del poder de la estadística matemática. Es decir, se ha demostrado científicamente la posibilidad de ganar dinero en el mercado y, además, se ha formulado un método de cómo hacerlo en función de las condiciones. Estas son las buenas noticias. La mala noticia es que la estadística matemática es la ley de los grandes números. Y requiere una larga participación en el mercado para justificar la previsión de ingresos. Pero cuanto más tiempo esté en el mercado, más probable es que las condiciones del mercado cambien y el plan deje de funcionar. Y lo sabrás por tus pérdidas.
...
El método que está desarrollando requerirá realmente dos cosas:
(1) Una presencia muy larga en el mercado
(2) Un saco de dinero.
Puede que sea un escéptico, pero estoy seguro de que es imposible ganar todo el tiempo en forex. Es decir, no hay ganadores en ella y tendrás que salir a tiempo. Y ese 5% medio del 100% que gana dinero está destinado a perder si se queda para una segunda o tercera "ronda". En cuanto a la bolsa de dinero, tiene que ser considerablemente mayor para esta estrategia.
Ahora mismo estoy haciendo la segunda construcción de mi estrategia en MathCAD, al mismo tiempo que estoy haciendo pruebas y recogiendo estadísticas. Creo que pronto tendremos un concurso de "ladrillos" contra "fractales y ondas".
:о)))
Quiero decir exactamente lo que piensas.
El valor patrimonial resultante = 3244 puntos. El número total de operaciones para este valor H es de 2314. 3244 - 2314 = 930 pips.
Mientras elaboraba, me di cuenta de que, en realidad, hay peculiaridades de la aplicación de la estrategia que es necesario especificar. Por lo tanto, es muy posible que tengamos diferentes algoritmos para la misma estrategia. Cuando obtuve los resultados, pensé que no entendía cómo Renko podía generar más beneficios que Cagi. Decidí que tendría que escribir tanto renko como comparar. Así que no estás solo. :-))
Las cotizaciones empaquetadas ocupan 6 MB. Es un archivo csv que contiene una sola columna: las garrapatas. Además, he eliminado todas las garrapatas repetidas. Había más de 60000 de ellos. Pero no sirvió de nada. Todavía no puedo verlos en el gráfico en MT4. Sin embargo, tal vez no tenga suficiente memoria. No puedo publicarlos en el sitio web de MQ por las razones que ya conoces. No quiero molestarme con otros sitios. Si no se contradice, envíeme una carta vacía y se la enviaré por correo electrónico.
Lo que puedo hacer en MQL4, no podré hacerlo en Matkad. Así que toda la parte del programa y los cálculos están en MT4 y los gráficos en Matcad. Pero gracias por las felicitaciones.
Bueno, usted es un esteta :-))
Según mis cálculos, la dinámica de rendimiento del renko-USD parece diferente (el eje de abscisas debería estar desplazado mentalmente hacia la derecha en 1 punto):
La razón de tal diferencia puede ser la diferencia en la estrategia de trazado de los datos iniciales... Aunque la construcción de la equidad en función de la discreción de la partición muestra los extremos de la rentabilidad en los lugares "correctos", los puntos a partir del final de la negociación para las construcciones Kagi y Renko H menos se trazan a lo largo de la ordenada:
Estos resultados se dan para el spread de 2 puntos para los ticks del 1.04.2006-29.12.2006.
He enviado a su solicitud de correo electrónico.
a grasn
Tú, Sergey, estás hablando de cosas "increíbles".
1. Según su hipótesis, es "importante salir a tiempo" y no importa cuándo "entrar", pero entonces el mercado tiene una "memoria" capaz de seguir EXACTAMENTE su comportamiento.
2. Si no es así, puede "entrar a tiempo" y, por lo tanto, "salir", pues no hay peligro de perder los pantalones.
La primera afirmación es absurda, la segunda contradice la primera, por lo que se equivoca.
Además, si no se puede "ganar todo el tiempo" en Forex, entonces el mercado no es predecible en principio. Entonces, ¿qué haces ahí? Estás perdiendo tu precioso tiempo. Y si el mercado es "predecible" (en la medida en que esta predictibilidad permite salvar el diferencial existente), entonces es posible ganar "todo el tiempo" y ¡te equivocas de nuevo!
Sergei, estoy hablando de cosas ordinarias. No hay nada sorprendente en ellos. Y, por supuesto, es importante entrar correctamente y salir correctamente. Pero en mi post pensaba globalmente y me refería sólo a que no se puede ganar toda la vida. El caso es que ya he entrado y no me voy a quedar todo el tiempo.
Cuando se razona sobre la previsibilidad del mercado, probablemente se dispone de una herramienta (o mecanismo, teoría, etc.) con la que se puede predecir con cierto grado de certeza. No importa si se trata de tus propias ideas o de la tesis de otra persona. Yo también estoy desarrollando una herramienta de este tipo, pero no me hago ilusiones de que vaya a funcionar siempre. Lo importante es que no funcionará todo el tiempo (me refiero a toda nuestra larga vida).
Una estrategia basada en construcciones kagi y renko es mala en el sentido de que (esta es mi propia opinión) no tiene una "alerta temprana de fracaso". Pero puede que me equivoque.
No he recibido nada de ti. Sin embargo, hay un correo electrónico en blanco de cierto retozón que tiene el subgénero "Mi corazón te pertenece". Pero de alguna manera creo que no es de ti. :-))
Creo que hay un error en la dirección. Compruébalo: yurixxx AT gmail DOT com
Hay tres "x" en el nombre, no dos.
PS
He modificado la imagen del rendimiento del kagi para que sea comparable a la tuya.
Al fin y al cabo, son muy diferentes a los nuestros. Me pregunto con qué podría estar relacionado.