una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 216
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Es fácil de cargar y descargar. Buena velocidad y sin necesidad de introducir códigos estúpidos de las fotos al descargar como en muchos otros sitios. Me gusta lo bueno que es para descargar películas. La versión gratuita del uso de la descarga de archivos se almacena en el sitio durante no más de un mes, si no me equivoco. Creo que esta vez es suficiente para resolver el problema de la transferencia de la distribución?
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Bien. Lo haré esta noche o mañana por la mañana. Por si acaso voy a publicar por separado la grieta (parece que no se construye en el paseo en sí), el único problema en mi configuración, parece que no hay "marco 1.1" (creo que es como se llama), y sin ella no funciona. Pero lo tengo en la versión 12 y en el sitio de MS :o)
Para cuadrar el área de los valores del par (BR,BL) - está claro. Sólo quería que no fuera una transformación lineal, sino no lineal. :-)) La distribución de los valores de cada uno de estos indicadores no es uniforme. No sé a qué ley obedece, pero sigue teniendo forma de campana. Por eso es mejor asignar el rango de valores al segmento [0;1] para que el valor medio esté en el centro.
Por desgracia, no sé qué significan stat.insignificance y stat.unreliability, ni cómo definirlos. Si pudieras iluminarme, te lo agradecería mucho.
Aquí, por desgracia, es donde empiezan las preguntas. Cada punto rojo en el plano de fase significa un par de valores (BR,BL) en un momento determinado. La posición de este punto en sí (por encima de la diagonal, por debajo, en la zona o no) no dice nada, salvo el valor del par de indicadores. Por lo tanto, es imposible tomar una decisión de compra o venta desde la posición de este punto.
El espacio de fase del sistema es mayor que este plano. Aquí hay que añadir al menos una dimensión más: el valor del cambio de precio, que se produjo durante algún intervalo de tiempo (en cada caso diferente). La idea de la BR y la BL es que cuando la BR es superior, hay que vender y cuando la BL es superior, hay que comprar, está claro. La comprobación de esta hipótesis debería mostrar que el precio cambia en la dirección correcta cuando hay tal superioridad.
Por lo tanto, debe haber puntos de 2 colores en el plano, rojo y azul. Los rojos son aquellos en los que el hipotético acuerdo fue exitoso, los azules - en caso contrario. Es bueno no perder los valores de los cambios de precios. Al fin y al cabo, no todos los cambios me satisfacen. Obviamente, se puede representar mediante un histograma de barras, en el que las barras rojas están por encima del plano (dirección positiva), y las azules, por debajo.
Pero incluso esto no es suficiente. Ahora tenemos que determinar la densidad de la distribución de probabilidad. Esta es la cuarta dimensión. Para ello deberíamos, probablemente, dividiendo el cuadrado en pequeñas áreas (¿de qué tamaño? ¿cuántos puntos deberían llegar?) considerar la relación entre el número de operaciones exitosas y el número total de operaciones que caen en esta área. Como resultado obtenemos el área, donde la superioridad estadística de algunas operaciones no es menor que la dada y donde podemos operar en consecuencia. En todas las demás zonas de la plaza, siéntese y fume. La expresión analítica de la frontera del área no importa. No es necesario en absoluto. Lo que se necesita es la matriz de probabilidades por la que el Asesor Experto puede determinar si hacer algo o no.
Una cosa más. Si la condición de éxito no es trivial, es decir, si TR>0, disminuye inmediatamente el número de operaciones que se consideran exitosas y aumenta el número de las negativas. En consecuencia, cambia la distribución de la probabilidad y el tipo de regiones que permiten el comercio. Se trata de un problema multiparamétrico.
Si no lo he entendido bien, por favor, corrígeme.
Explíqueme también cómo calcular la probabilidad de éxito de la entrada en el mercado obtenida de esta manera.
Hay que hacer todo lo posible para disminuir la dimensionalidad del espacio de parámetros: la solvencia del problema depende en principio de ello. Por ejemplo, ¿es tan importante conocer el valor del cambio de precios? Si es así, entonces podemos descuidar los propios indicadores :-) En realidad, ni siquiera es una broma, es probable que llegue al único parámetro del que depende TODO. Pero todavía tienes que abrirte paso hasta ella...
Si hablamos de la validez estadística de los resultados, el número de muestras n debe ser tal, que se cumpla la desigualdad:
n>>SQRT(n) o SQRT(n)/n<10%, por lo que n>100.
La misma condición determinará el tamaño del lado del cuadrado para dividir el área al determinar la densidad de la distribución.
En general, estoy de acuerdo con usted. Sin embargo, esta aspiración no es un fin en sí mismo, sino una expresión del principio de la navaja de Ockham.
Al esforzarse por cumplir este principio, no hay que tirar al bebé con el agua. :-)
Por lo tanto, no creo que todo se reduzca a un solo parámetro. El espacio de fases de un sistema tan complejo como el mercado no puede ser unidimensional. Incluso un gas ideal (lo que es más fácil) tiene un espacio de fases tridimensional.
IMHO: La tarea de describir adecuadamente el mercado no avanzará hasta que se definan las variables de fase adecuadas. Como sabes, incluso en un espacio bien definido, en un sistema de coordenadas las ecuaciones son resolubles y en otro no. Qué decir de la situación cuando el espacio mismo no está definido. Esto nos impide hacer esa transición de lo micro a lo macro de la que hablábamos antes.
Sí, es velocidad, velocidad y velocidad otra vez :-).
Como ves, el parámetro es uno: ¡la velocidad del átomo! Eso es lo que he dicho.
Es una broma.
Pero voy a publicar la foto. Me pregunto qué se puede deducir de ello.
De hecho, el valor del cambio de precio no importa realmente. :-)) No es un juego de palabras.
Lo que ocurre es que (y sólo eso) puede servir para construir un criterio de selección de operaciones exitosas y, por tanto, calcular su probabilidad. Si me equivoco, ¿qué es?
Pero voy a publicar la foto. Me pregunto qué se puede deducir de ello.
Primera pregunta, ¿he entendido bien que se trata de BL vs. ¿BR, y nada más? Si el tercer parámetro se hubiera marcado al menos con gradaciones de color...
Но картинку выкладываю. Интересно, что по ней можно сказать ?
Primera pregunta, ¿he entendido bien que se trata de BL vs. ¿BR, y nada más? Si el tercer parámetro estuviera al menos marcado con gradaciones de color...
Eso es lo que estoy diciendo. Pero Neutron dijo
Para estos menesteres, me basta con el Excel (aunque me ha costado bastante).
Así que sólo BL vs. BR. Dado que el rango de valores se reduce mediante una transformación monótona no lineal al intervalo [-1,1]. El intervalo es tal porque estos indicadores también pueden tomar valores negativos. El punto [0,5,0,5] corresponde a la expectativa matemática del indicador en el conjunto de sus valores positivos (los valores negativos, como ves, son exóticos, por eso he tomado sólo los positivos).
¿Con el tercer parámetro te refieres al valor del cambio de precio o al éxito de la operación?