una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 209
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...Los argumentos anteriores, para mí (subrayo que para mí) no demuestran la ausencia de tendencias como tal, sino que sólo convencen del conocimiento limitado de la Naturaleza. (un poco filosófico :o) Cualquier modificación de la autocorrelación estima sólo una correlación condicional entre las muestras, y esta cifra por sí sola no indica todavía la presencia o ausencia de una tendencia.
Te equivocas.
Una tendencia puede definirse como el exceso del número de saltos de precios codireccionales, sobre los saltos multidireccionales. De lo contrario, si se resta la suma de todos los saltos de precios contra-direccionales de la suma de los saltos co-direccionales y se lleva la diferencia obtenida a la suma total de todos los saltos, entonces el número obtenido estará, por definición, en el rango de -1 a 1. Si el valor es cercano a 1, entonces podemos hablar de un movimiento de precios predominantemente dirigido. Si se aproxima a -1, indicará la naturaleza contraria a la dirección de la serie. Si es igual a cero, el proceso es de naturaleza aleatoria.
Sergey, ¿te recuerda algo esa definición de tendencia? ¡Así es! Así es como se define el coeficiente de autocorrelación:
r=SUMA{(Open[i]-Open[i-1])*(Open[i+1]-Open[i])}/SUMA{(Open[i]-Open[i-1])*(Open[i]-Open[i-1])}, o
r=SUMA{sign((Open[i]-Open[i-1])*(Open[i+1]-Open[i]))}/N, donde N es el número total de saltos, sign es el número de signo. O reagrupando los términos bajo el signo de la suma en el numerador:
r=(SUM{n+}-SUM{n-})/N, donde n+ es el número de saltos codireccionales, n- el número de saltos de precios contradireccionales.
Así, el coeficiente de autocorrelación, dice precisamente si una tendencia determinista está presente o no. El último punto es muy importante porque una tendencia puede ser estocástica. Y no debería haber forma de detectarlo en la naturaleza. De lo contrario, todo el esbelto edificio de la imagen del mundo se desmoronará:-) Estoy hablando de una violación de la causalidad. No somos fantasiosos ni enfermos que intenten violar cualquier ley de la naturaleza...
¡Sí!
Es demasiado pronto para derivar un criterio para detectar una tendencia determinista. Tenemos que construir una imagen holística y, si es posible, internamente no contradictoria de la formación de los precios, sólo entonces quedarán claras las formas de construir un modelo predictivo óptimo.
Por ejemplo:
1. El mercado se mueve de tal manera que proporciona la máxima liquidez. Es decir, el precio va al lugar donde el máximo número de participantes está dispuesto a negociar. Por ejemplo, SL - también el comercio y el senderismo para las paradas es una de las principales características del mercado para proporcionar la máxima liquidez. El objetivo principal del mercado es proporcionar el máximo número de comerciantes dispuestos.
2. En los mercados/niveles de suma cero el precio se mueve para compensar los beneficios de unos con las pérdidas de otros. Un ejemplo aproximado: el beneficio de los rompedores en caso de su buena suerte se compone de las pérdidas de los rompedores. Por lo tanto, en los momentos de movimientos fuertes suele haber dos ideas de negociación opuestas (aunque pueden combinarse otras). El precio es impulsado por un conflicto de métodos/ideas comerciales. A largo plazo, estos métodos se compensan mutuamente.
Viento del Norte Si no lo has descubierto o lo has descubierto tú mismo, ¿por qué defender tanto el método? :)))
Otra vez conclusiones precipitadas.
Ten en cuenta que no he dicho en ningún sitio que no entienda exactamente qué hicieron y cómo lo hicieron, es decir, qué métodos matemáticos se utilizaron. Sólo he dicho que no entendía la interpretación de los resultados, que es algo totalmente distinto.
No podría estar más de acuerdo. Sigue siendo un enfoque microscópico. Incluso si integras todo el proceso dentro de una vela, formando velas por tiempo medio de mantenimiento de la posición o lo que sea, al hacerlo simplemente te estás moviendo a otro nivel fractal. Desde mi punto de vista, este enfoque es bueno para las evaluaciones de modelos, pero no para el análisis dinámico del mercado. Le veo dos desventajas. 1. Los estocásticos del proceso están ocultos dentro de la vela y por lo tanto no pueden ser una fuente de información. Mientras que las mediciones reales de esas macrovariables que pueden describir las condiciones del mercado deberían basarse dinámicamente en esa estocasticidad. 2. Al dar forma a los candelabros de esta manera, está imponiendo un determinado período en el mercado. Pero tú mismo has afirmado que el espectro no tiene componentes estacionarios. Así que tales velas no iluminarán nada y al mercado no le gustará. :-))
Sí, este es un enfoque microscópico. Pero quizá juntos organicemos un cambio marginal hacia una visión macroscópica del mercado...
Sobre el primer punto: no he dicho nada sobre un mecanismo de decisión para la entrada en el mercado. Por supuesto, para tomar la decisión de abrir una posición analizo cada precio TIC dentro de la barra sintética actual. Por lo tanto, el "Proceso Estocástico no se esconde dentro de una vela".
En el segundo punto estoy de acuerdo.
Neutrón
Es demasiado pronto para derivar un criterio para detectar una tendencia determinista. Tenemos que construir una imagen coherente y, si es posible, internamente consistente de la formación de los precios, sólo entonces estará claro cómo construir un modelo de predicción óptimo.
Por ejemplo:
1. El mercado se mueve de tal manera que proporciona la máxima liquidez. Es decir, el precio va al lugar donde el máximo número de participantes está dispuesto a negociar. Por ejemplo, SL - también el comercio y el senderismo para las paradas es una de las principales características del mercado para proporcionar la máxima liquidez. El objetivo principal del mercado es proporcionar el máximo número de comerciantes dispuestos.
2. En los mercados/niveles de suma cero el precio se mueve para compensar los beneficios de unos con las pérdidas de otros. Un ejemplo aproximado: el beneficio de los rompedores en caso de su buena suerte se compone de las pérdidas de los rompedores. Por lo tanto, en los momentos de movimientos fuertes suele haber dos ideas de negociación opuestas (aunque pueden combinarse otras). El precio es impulsado por un conflicto de métodos/ideas comerciales. A la larga, estos métodos se equilibran entre sí.
Como ha señalado correctamente Grans, la función inicial puede descomponerse de diferentes maneras. La cuestión de qué método es mejor es uno de los problemas más importantes. En particular, afecta directamente a la velocidad y la precisión de la solución resultante.
No sé cuál es la mejor manera. La variante que propongo está contemplada en documentos científicos sobre el tema.
...
Gracias por el enlace. Y el tema es interesante.
No entiendo por qué la gente es tan rara allí. El hilo de la moneda se ha ahogado en flubber. ¿Por qué?
Parece que el tema no interesa a mucha gente, pero sólo quieren rascarse la lengua.
...
He estado pensando durante mucho tiempo en cómo formular la respuesta de forma más precisa, y creo que he llegado a esto. :)
Por ejemplo aquí, el foro como un medio de programa de apoyo técnico, impone características en el contingente. Al igual que el motor ascético del foro también contribuye a lo mismo. Hay un foro de DT en el que el 95% de los visitantes adivinan "¿A dónde crees que llegará el precio? Cuando se aburren de adivinar, empiezan a mirar a su alrededor y se molestan cuando no entienden algo. Como he podido comprobar, este tema también ha sobrevivido a un par o tres de incursiones de este tipo.
Viento del Norte parece que no lleva mucho tiempo en este hilo y por lo tanto me permito darle un consejo, Alex Niroba aquí más campeón de este tipo de conversación que ahora está llevando con él. "Se lo ha demostrado todo" no le demuestres nada, no lo hagas, estás ensuciando el hilo innecesariamente, a todos nos ha pasado más de una vez... Este es uno de esos casos en los que es mejor permanecer en silencio.
Viento del Norte parece que no llevas mucho tiempo en este hilo y por eso me tomo la libertad de darte un consejo, Alex Niroba aquí es el campeón de este tipo de conversaciones que estás teniendo con él ahora. "Se lo ha demostrado todo" no le demuestres nada o estarás ensuciando el hilo, a todos nos ha pasado más de una vez... Este es uno de esos casos en los que es mejor permanecer en silencio.
De acuerdo. Me parece justo, lo tendré en cuenta.
Como bien ha señalado Grans, la función original puede descomponerse de diferentes maneras. La cuestión de qué método es mejor es uno de los problemas más importantes. En particular, la velocidad y la precisión de la solución dependen directamente de ella.
No sé cuál es la mejor manera. La variante que propongo está contemplada en documentos científicos sobre el tema.
Los requisitos para el modelo: debe derivar lógicamente los niveles de entrada específicos, los objetivos, las reglas de sl y/o de posición. El modelo multifactorial que has citado está descrito en otro lugar, pero sólo tiene interés teórico, porque no tiene las conclusiones anteriores necesarias para el trading. Y para decirlo de forma sencilla, hay tantos factores y cambian tan a menudo que es imposible predecir nada (en el sentido correcto) con este modelo.
El modelo que he tratado de describir se basa en el sentimiento y trata de encontrar puntos discretos de tiempo, cuando hay pocos factores básicos y otros se convierten en ruido en este modelo. He aquí otro ejemplo aproximado: cuando se negocia una avería, las principales ideas de negociación están relacionadas con ella y con la contrapartida, mientras que las operaciones ejecutadas debido a otras consideraciones pueden considerarse razonablemente como ruido con MO=0. Este modelo permite estimar numéricamente las zonas en las que tal o cual grupo impulsará el precio en una determinada dirección y encontrar indicios de conexión oportuna con el grupo necesario y definir numéricamente los objetivos y el sl del sistema.
...Приведенные аргументы, для меня (подчеркиваю, что именно для меня) совсем не доказывают отсутствие трендов как таковых, а лишь убеждают в ограниченности знаний о Природе. (немного философски получилось :о)
Любая модификация автокорреляции оценивает лишь условную взаимосвязь между отсчетами, а эта цифра сама по себе, конечно, еще не говорит о наличии или отсутствии тренда.
Te equivocas.
Una tendencia puede definirse como el exceso del número de saltos de precios codireccionales sobre los saltos multidireccionales. De lo contrario, si se resta la suma de todos los saltos de precios contra-direccionales de la suma de los saltos co-direccionales y se lleva la diferencia resultante a la suma total de todos los saltos, el número resultante estará, por definición, en el rango de -1 a 1. Si el valor es cercano a 1, entonces podemos hablar de un movimiento de precios predominantemente direccional. Si se aproxima a -1, indicará la naturaleza contraria a la dirección de la serie. Si es cero, el proceso es de naturaleza aleatoria.
Sergey, ¿te recuerda algo esa definición de tendencia? ¡Así es! Así es como se define el coeficiente de autocorrelación:
r=SUMA{(Open[i]-Open[i-1])*(Open[i+1]-Open[i])}/SUMA{(Open[i]-Open[i-1])*(Open[i]-Open[i-1])}, o
r=SUMA{sign((Open[i]-Open[i-1])*(Open[i+1]-Open[i]))}/N, donde N es el número total de saltos, sign es el número de signo. O reagrupando los términos bajo el signo de la suma en el numerador:
r=(SUM{n+}-SUM{n-})/N, donde n+ es el número de saltos codireccionales, n- el número de saltos de precios contradireccionales.
Así, el coeficiente de autocorrelación, dice precisamente si una tendencia determinista está presente o no. El último punto es muy importante porque una tendencia puede ser estocástica. Y no debería haber forma de detectarlo en la naturaleza. De lo contrario, todo el esbelto edificio de la imagen del mundo se desmoronará:-) Estoy hablando de una violación de la causalidad. No somos fantasiosos ni enfermos que intenten violar alguna de las leyes de la naturaleza...
Sergey, ¡eres increíblemente flexible (o no entiendo nada)! Antes escribiste, textualmente, "Definitivamente no convergerá a una tendencia...", y anteriormente te convenciste de ello, y con este post refutaste la afirmación anterior y ampliaste la mía. Es posible que aún no haya entendido del todo dónde está y dónde no.
En general, estoy de acuerdo, si se elige una definición de tendencia como "contar los valores atípicos multidireccionales" y se ajusta el cálculo de la autocorrelación a ella, es decir, sustituyendo y(i) e y(i+1) por sus respectivas diferencias se puede llegar a su estimación.
Mi comprensión de la autocorrelación (en adelante, AC), derivada principalmente del DSP, es ligeramente diferente. AC, que revela la estructura interna de la señal, sólo da un valor cuantitativo y además relativo de la interrelación de las muestras, pero en general no es pequeño. Y la AK por sí sola no será suficiente, todavía se necesitará un criterio adicional, por ejemplo: cuántas transiciones debe haber, cuántos valores mayores de 0,5 debe haber, para reconocer la presencia de una tendencia.