una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 203
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¿Trabajar en ello?
Una digresión lírica.
Uno de nuestros famosos jugadores de voleibol era célebre por su capacidad para adivinar de forma casi inequívoca la dirección del tiro del adversario y poner un bloqueo. Por supuesto, no puedes reaccionar cuando el balón está volando. Cuando se retiró del deporte, en una de sus entrevistas dijo que adivinaba la dirección del futuro golpe de una forma muy sencilla: antes de golpear, el adversario giraba la cabeza hacia el lado opuesto al de la patada; era más fácil patear de esta forma. Más tarde, cuando fue conocido por todos, dejó de funcionar: los jugadores de voleibol eliminaron este defecto técnico en el ataque.
En realidad, no me gusta la descripción del mercado en marcos temporales tal y como se utiliza hoy en día. Es más importante responder no "cuánto tiempo ha pasado" sino "ha pasado el precio un número significativo de pips". En muchos foros, como el de MQL4: The Self-learning Expert Advisor, hay una discusión sobre un luchador muy interesante. Sí, está lejos de ser perfecto, y también está perdiendo dinero. Pero su concepción de la presentación de los datos del mercado es muy interesante. Construye "patrones". Un patrón es un número entero, por ejemplo un número de 10 bits. Y cada patrón tiene un paso de precio - delta - asociado a él. El funcionamiento es el siguiente:
1) En el momento inicial, ponemos todos los bits de la plantilla a 0, por ejemplo.
2) Fijar el valor actual del precio.
3) Esperar a que el precio cambie, ya sea al alza o a la baja, al menos en el delta.
4) Desplazar el patrón hacia la derecha 1 bit.
5) Si el precio cambia en + delta, escribe 1 en el bit alto, si - delta, escribe 0.
6) Volver a (2).
Obtenemos un conjunto de números de patrón que describen la historia para diferentes delta. Me parece mejor aplicar aquí la lógica del equilibrio no binario, sino ternario. Es decir, en el momento inicial el patrón se pone a 0. Cuando el precio cambia en +delta - escribimos 1 en la posición alta. En -delta- escribimos -1. No ha cambiado en el intervalo de tiempo - 0. Si hablamos de compresión de datos de mercado, el método me parece muy bueno. Con valores altos de delta se guarda incluso una historia muy antigua. Con valores bajos de delta se guarda incluso el historial más reciente. Y sólo se guarda la información esencial: en qué dirección se movió el precio un número significativo de puntos. Este es un ejemplo de un enfoque de análisis realmente poco convencional. ¿Tal vez deberíamos pensar también en esta dirección?
Mientras que el AT es análisis técnico, el AF es fundamental.
Para ser sincero, sigo sin entender cómo vas a utilizar este criterio para la identificación de tendencias.
Creo que primero debería referirse a Neutron en este punto. En su puesto se puede leer:
Me he tomado la libertad de simplificar esta frase para aclarar su significado. En particular, implica que en matemáticas existen nociones como "tendencia estocástica" y "tendencia determinista". Ya que hemos abandonado el papel de amas de casa, deberíamos remitirnos en primer lugar a la ciencia y pedir a Sergey que, además de lo que ya ha escrito, presente definiciones matemáticas de estas dos nociones. Así pues, ¡"tendencia estocástica" y "tendencia determinista" en el estudio! :-)))
Puede que no nos sintamos cómodos con estas definiciones, pero es un buen y adecuado comienzo en la búsqueda.
Y una cosa más. Existe el peligro de confundir la definición (en el sentido de definir el concepto) de una tendencia y su identificación. Creo que hay que separar estas dos cosas desde el principio. Se da una definición para que haya algo con lo que trabajar, para que se pueda captar el fenómeno en cuestión. Sin ella, obtendremos una mezcla de diferentes fenómenos bajo el microscopio, y no podremos identificar algo que es esencial y característico de lo que estamos investigando.
La identificación es una identificación práctica. Y puede hacerse a posteriori o en una fase temprana. A todos nos interesa la identificación temprana de una tendencia. Pero sólo es posible si se encuentran algunas regularidades en el proceso de estudio del fenómeno como tal, es decir, en el proceso de investigación de la historia de todas las tendencias que pueden identificarse utilizando la definición de tendencia. Esto es así, una digresión lírica sobre la metodología del enfoque científico.
Como he escrito antes, he utilizado la autocorrelación para determinar una muestra de previsión fiable según la regla: cuanto más lentamente converja la serie de autocorrelación, más fiable será la muestra para la previsión (hay relaciones fuertes). Aquí es donde surge la dificultad de definir y cuantificar la propia convergencia.
Por supuesto, vamos a trabajar:
(1) Empecemos, quizás, por definir una tendencia determinista. ¿Qué condiciones deben cumplirse para estas tendencias? ¿Y qué es una tendencia determinista?
(2) Para la CAC, todo está claro. Hay:
Estadística: R(n) - número de transiciones a través de cero
Criterio: R1(alpha, n)<R(n)<R2(alpha, n), al final determina la presencia o ausencia de tendencia (Para Yuri - si el número de transiciones a través de cero cae en este rango, entonces la serie se considera aleatoria. R1 y R2 se calculan para cada referencia n)
¿Cuál sería la estadística y el criterio del método de autocorrelación?
PD: En lo que respecta a la ciencia, todavía no he encontrado una definición coherente ni de tendencia determinista ni de tendencia estocástica. Incluso me inclino a argumentar que estos conceptos están fuertemente ligados a un área de aplicación específica
La tecnología de procesamiento de señales se llama kagy\renko entre los comerciantes, y delta-modulación entre los admiradores de la teoría de procesamiento de señales. La tecnología propia del Asesor Experto - búsqueda de patrones, en el caso general puede dar alrededor de 2-3% de ventaja estadística.
En general, la comprensión (subrayo la comprensión, no un concepto) implica la presencia de algún tipo de regularidad en una serie de números, la presencia de un proceso "estable". El concepto de tendencia, que yo sepa, no está articulado en ninguna parte.
Para ser sincero, sigo sin entender cómo vas a utilizar este criterio para identificar la tendencia.
Yurixx, es muy sencillo. A partir del dato actual, en incrementos de +1 o mayores, por ejemplo, se toman muestras y se analizan estadísticas y criterios. Puede haber varias variantes: se puede encontrar una tendencia después de la primera iteración, y debemos encontrar el intervalo de la muestra, en el que la tendencia desaparece o la tendencia no se encuentra. En el segundo caso no hay que frustrarse, sino seguir revisando el historial hasta descubrirlo y detectarlo.
Northwind.
En general, la comprensión (subrayo la comprensión, no un concepto) implica la presencia de algún tipo de patrón en una serie de números, la presencia de un proceso "constante". El concepto de tendencia, que yo sepa, no está articulado en ninguna parte.
Eso es lo que digo, todo es filosofía, hasta que lleguemos a una comprensión aplicada de las tareas en cuestión.
Sí, eso es todo por ahora.
Sobre el tema, en lo escrito anteriormente, hay rasgos claros de al menos dos temas "no aptos para amas de casa". El control de calidad del proceso y el reto de la avería. Buena suerte.
Sí, eso es todo por ahora.
Sobre el tema, hay al menos dos temas "no aptos para amas de casa" en lo escrito anteriormente. Control de calidad del proceso y el reto del desmontaje. Buena suerte.
No lo entiendo. ¿Qué tiene que ver el control de calidad (si vamos a añadir la ISO 9000 para completar la felicidad) y el reto del desacoplamiento? Explíquese, por favor.
DE ACUERDO. Un poco más tarde, lo formularé.