una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 191
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Neutrón Has dicho que has estado haciendo redes neuronales. ¿Cómo cree que son aplicables a la previsión de divisas? ¿Y si hay alguna perspectiva sobre su uso en las previsiones? Después de mis intentos (no sin éxito) de reproducir el sistema de Vladislav, he empezado a ocuparme de las redes neuronales.
Hola, Alien,
No me ocupo de las redes por principio, porque puedo mostrar a partir de consideraciones generales su menor validez para los instrumentos FX en comparación con los modelos autorregresivos. Mi creencia personal e infundada es que el uso de este aparato es preferible sólo en un caso: si entendemos ALGO sobre el mecanismo de fijación de precios. Pero, lo siento, eso es como disparar a los gorriones.
Por desgracia, Rusia lleva mucho tiempo utilizando la "tecnología" estadounidense en los medios de comunicación. Por eso hay tanta desinformación y suciedad en ellos. Y, para colmo, la tecnología de los derechos humanos y el Estado de Derecho dejan mucho que desear. Por eso se puede hablar mal de TODOS impunemente.
Perelman trabajó (y creo que enseñó) durante varios años en Estados Unidos. Publicó su trabajo en el sitio web de la universidad en la que trabajaba, en forma de preimpresión. Ni siquiera se molestó en presentarlo para su publicación oficial como artículo científico. Esto ya habla de su actitud ante la oficiosidad.
Luego regresó a Rusia, a pesar de las ofertas de los estadounidenses para continuar su carrera en Estados Unidos. Esto también dice algo. La Academia y los institutos rusos, donde podría haber seguido haciendo ciencia, tampoco estaban interesados en crear las condiciones para él. Y no le interesa hacer nada más que su investigación. Así que su pobreza es su elección consciente. Y no le pesa, de lo contrario no tendría problema en encontrar dinero para ir a Estados Unidos por un millón y resolver esta cuestión de una vez por todas.
Que es exactamente lo que escribí.
He encontrado un pequeño programa en Internet http://www.matrixer.narod.ru (1,4 Mb) que permite construir un espectro para una serie temporal arbitraria, y muchas otras cosas. Creo que será interesante jugar con él. Si mi querido Rosh me muestra cómo adjuntar un archivo con cotizaciones, puedo compartir algunos EURUSD Dy de los últimos 20 años.
A modo de ejemplo, muestro el resultado del cálculo del espectro para este par. En el eje horizontal se representa la frecuencia f.
Para ir al tiempo t, hay que tomar la inversa de éste: t=TimeFrame/f, donde TimeFrame, en este caso, es un día.
Y adjuntar un archivo en un formato permitido.
Y en esta rama, se informará de la existencia de dicho archivo subido y se dará un enlace para descargarlo desde el foro.
Aquí hay un enlace al archivo zip con los dos archivos:
"MQL4: Imagen para el foro sobre metacotizaciones".
Después de descomprimirlos, tienes que ejecutar Matrixer en ellos y podrás ver el espectro de la serie. La serie dUSD tiene el siguiente algoritmo:
X[i]=Open[i-1]-Open[i]. Este procedimiento se realiza para centrar las series necesarias para calcular correctamente el espectro (el botón "triángulo").
¿Podría explicar qué es el centrado de la serie numérica?
Gracias.
Sin embargo, no creo que sea eso. Hice la pregunta porque Neutron se refirió repetidamente al centrado en sus posts como una operación que precede al análisis espectral de una serie numérica. Y en su último post escribió
Como puedes ver, es bastante diferente a la variante que has dado.
Por eso me gustaría entender qué es el centrado. Mejor aún, me gustaría saber la condición matemática estricta a la que debe obedecer una serie numérica.
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Por eso me gustaría entender qué es el centrado. Mejor aún, me gustaría saber la condición matemática estricta a la que debe obedecer una serie numérica.
Por lo que veo, muchos procedimientos (por ejemplo, el cálculo de la relación de Hearst) sólo son correctos para muestras con expectativa cero. El intercambio de datos de precios a X[i]=Open[i-1]-Open[i] sólo da una muestra que apenas cumple esta condición. En cierto sentido puede llamarse centrado, tal vez sea éste el efecto de conversión al que se refiere. Pero surge otra pregunta: ¿esta transformación no produce también una cierta aleatoriedad de la serie numérica original?