una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 181
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Básicamente compartido con usted, en la confirmación de mi puesto en la página 86: "grasn 13.11.06 19:07", me recuerda lo que respondí a:
Lamentablemente, este sistema tuvo que ser abandonado debido a la dependencia del ruido en el cálculo del índice Hearst, que es la base de la decisión de entrada en el mercado.
He pasado muchos meses investigando y puedo asegurar que Hurst funciona bien. El indicador inicialmente "crispado" después del cálculo es normal, hereda la fractalidad si se me permite decirlo "a nivel macro" de la señal original
Y no hay que determinar canales fiables en base a criterios competitivos, esto es un gran error Hay que pasar de afinar los canales obtenidos, que no son muchos. Siempre, uno de los canales encontrados (y no encuentra tantos, de 7 a 20 de una muestra de 700-1500 muestras) esconde un canal fiable.
Rosh
Si te refieres al ejemplo descrito en el post "grasn 02.12.06 01:38", con estos canales:
----------------------------------------------------------------------------------------------
Extremo...........Cuento..........Hurst......................Longitud del canal
-----------------------------------------------------------------------------------------------
[1]...........................287........................0.909..........................413
[2]...........................379........................0.792..........................321
entonces no se ve diferente de otros similares con H>0.6. Es decir, no se ve nada notable, es sólo uno de los espacios donde se pueden desarrollar eventos de "plegado en canal", repitiendo el plegado
Hay que entender que esto no es ciertamente una panacea, no es una copa del Grial. Yuri tiene razón en que no obtenemos datos verdaderos sino que sólo nos acercamos a ellos y, en consecuencia, un canal con H=0,792 es más fiable que uno con H=0,909. Es necesario investigar los canales calculados como un todo, para ello también di la longitud del canal como referencia y las imágenes muestran los bordes de 1*SCO. He dado las lecturas para una mejor orientación en los gráficos ya que no son muy similares a los de MT y pueden no ser tan legibles.
Lo más interesante es cómo reconocerlo (más que cómo encontrarlo). No voy a revelar cómo lo hago (prácticamente ya he aprendido). Sólo diré que he mostrado - esto es un modelo estático, y también hay parámetros dinámicos y de refinación.
PD: después de releer, me di cuenta de que probablemente, el material no se dio muy concisa y claramente, pensé que este tema es conocido por todos
Compartiré un poco sobre cómo planteé la tarea y lo que buscaba. La figura muestra un caso general de inversión de canal. Puedo ver muchos elementos de este tipo en los gráficos de precios en diferentes escalas, así como todo lo contrario. La zona más importante de este gráfico es la A. Los precios de esta zona pertenecen a dos canales a la vez. El objetivo era detectar un canal incipiente en dichas zonas.
La misma inversión puede verse en el gráfico de mi ejemplo:
Es interesante que Hirst haya encontrado una estructura de este tipo y le haya dado una puntuación alta de 0,792. No es de extrañar, el nuevo canal ya estaba "sentado" en el antiguo. No hay truco, confieso que moví intencionadamente la barra de corriente un poco a la derecha, lo siento, era para potenciar el argumento. :о)) Hasta los 300 bares, Hearst no sospechaba nada (probado). ¡Dado que se trata de un periodo H1 (hora) entonces de 300 bar a 700, er cuánto sería... de 700-300, exactamente! ¡¡¡400 horas!!! ¿No sería suficiente tiempo para ti? :о)
Teniendo en cuenta el 0,909 del vecino y la exactitud del cálculo,(y dada su naturaleza inversa: todos mostrando hacia arriba y uno mostrando hacia abajo) se puede al menos dar a este extremo la atención que merece. Por lo menos, tenga en cuenta esta evolución y haga un seguimiento de la misma. No te olvides de mi regla:
(1) Cada uno de los canales encontrados ya tiene suficiente estabilidad (en general, los datos posteriores se mantienen dentro de 1-1,5 SSR, y más aún a 2*SCO, y mantienen su estructura) para valores de H cercanos a 1,0 (o un poco más altos). Para valores cercanos a 0,0 se confirma una inversión temprana de la estructura establecida.
Al entrar en cualquier canal (puedes aumentar los límites a 2*SCO para ser precavido), tendrás tiempo de bajarte y "cambiar de tren", a no ser, claro, que hagas una auténtica estupidez.
El filtrado digital no tiene nada de especial (he descrito brevemente mi enfoque, basado en DSP, en un hilo vecino). Se puede filtrar todo a la vez, se puede filtrar lo que se llama en tiempo real. En este caso he filtrado "todo a la vez" (en resumen):
1. La señal completa del índice Hearst se toma
2. 2. Realizar la transformada discreta de coseno (DCT) para toda la señal
3. La DCT resultante elimina el componente de ruido
4. Realizar la transformada discreta inversa
Este filtro tiene un inconveniente: tiene un efecto de frontera que distorsiona ligeramente la señal en los bordes. Para los ejemplos no utilicé enfoques más sofisticados de filtrado digital, que tengo, por la sencilla razón de que en mi modelo no lo filtraré justo después del cálculo. El filtrado vendrá después.
No se trata de filtrar el indicador en absoluto, sino de qué modelo de cálculo de Hirst utilizar. Esto es lo principal.
Ya que todo está tan claro en su plan de investigación, ¿podría realizar también un análisis comparativo del cálculo "clásico", que usted utiliza, con el cálculo del índice de Hurst según el esquema de Vladislav? Puedes utilizar los mismos datos que en los posts anteriores. Creo que no debería ser demasiado difícil para ti. Y esta comparación de diferentes índices de Hearst puede ser una contribución tangible al trabajo sobre la aplicabilidad del índice de Hearst a los mercados de capitales. ¿Quizás parezca que pueden complementarse entre sí, o por ejemplo filtrar los canales falsos? ¿Quizás en el futuro quiera escribir un artículo sobre los indicadores de Hearst en el mismo www.mql4.com por ejemplo?
Дело совершенно не в фильтрации показателя, а в том, какую модель расчета Херста использовать. Это главное.
Ya que todo está tan claro en tu plan de investigación, ¿podrías hacer también un análisis comparativo del cálculo "clásico" que utilizas con el cálculo del índice de Hurst según el esquema de Vladislav? Puedes utilizar los mismos datos que en los mensajes anteriores. Creo que no debería ser demasiado difícil para ti. Y esta comparación de diferentes índices de Hearst puede ser una contribución tangible al trabajo sobre la aplicabilidad del índice de Hearst a los mercados de capitales. ¿Quizás parezca que pueden complementarse entre sí, o por ejemplo filtrar los canales falsos? ¿Quizás en el futuro quiera escribir un artículo sobre los indicadores de Hearst en el mismo www.mql4.com por ejemplo?
Ciertamente suena tentador. Te recuerdo que mis posts expresan mi propia opinión y no estoy agitando a nadie por nada. Sólo comparto algunas de las investigaciones que realicé hace unos tres meses.
Esta es la comparación que estaba haciendo. Si no me equivoco, Vladislav calcula el índice de Hurst de la siguiente manera (al menos basándose en los materiales del foro):
H=log(R/S)/log(0/5*N)
Donde R=Alto[]-Bajo[]
Y para el cálculo de S Abierto[]
El modelo es bastante burdo (a priori no es adecuado para las series de precios), mientras que la selección de los datos no es el núcleo del análisis de RS (ojo, esta es mi propia opinión y entendimiento). Al final me decidí por el Hurst "clásico".
No persigo objetivos a gran escala como hacer una contribución en la dirección de la aplicabilidad del indicador Hearst en los mercados de capitales. En mi caso lo he resuelto.
Puedes hacer cálculos similares por tu cuenta y escribir tu propio artículo. :о)
Alex, ¿cómo crees que evolucionarán las cosas?
Confieso que pensaba que hasta el año nuevo el euro retrocederá una vez más, pero no mucho, y la ruptura de 1,30 se producirá justo después del año nuevo. Para mí es un poco sorprendente. ¿Qué te parece?
Por cierto, noviembre ha terminado. ¿Cómo va su cuenta de demostración?
Alex
Pero en serio, son las 17:45, la cotización actual del EUR/USD es 1,2714,
estoy esperando a las 18:00, quiero vender EUR a 1,2785, en 2 meses cerraré a 1,2400.
Esta es una declaración significativa. No estoy sugiriendo una apuesta, pero me gustaría poner la mía al lado de su declaración
.
El EURUSD podría bajar una vez más, pero difícilmente por debajo de 1,2500. Y es poco probable en absoluto.
Dentro de dos meses, es decir, para el año nuevo, lo más probable es que se sitúe en torno a su techo de 1,3000.
A ver qué le da más a quién, a ti EWT, o a mí mis herramientas de análisis.
No como una competencia. Es que te has manifestado tan inequívocamente a favor de ЕWТ y
nos has convencido de que eres un experto en ella y que con su ayuda has conseguido esos
fantásticos resultados, sobre los que escribiste al principio de la rama. Por eso me gustaría que
comparara sus capacidades en manos de un experto con mis predicciones, bastante amateur.
Buena suerte.
Yuri, supongo que te refieres a eso. Cierto, una especie de sorpresa en cierto modo. Ahora no estoy operando, pero, como escribí, estoy investigando (a veces es muy útil, recordando las palabras de uno de los grandes "no hay que operar todo el tiempo"). Pero por si acaso lo he comprobado, mi Hearst está mostrando canales "largos" muy inestables, y presagia una caída en breve. Hay que admitir que mi método de "energía" basado en el indicador de Hearst aún no está del todo elaborado.
P.D.: ¿de dónde ha sacado Alexa tanto éxito? Trabajando sin stops debería haber perdido casi todo en esa operación. Aunque, por otro lado, si ganó otros dos o tres millones, no es nada terrible.... ¡dominio, eso sí!
En realidad no. El tiempo de esa apuesta aún no ha terminado, y resumirlo antes de tiempo no es serio.
Por no hablar de que esa apuesta tiene más una connotación humorística que de principios. No se puede juzgar nada en una sola ocasión. No sobre EWT, no sobre cómo lo usa Alex, no sobre mis habilidades. Estoy en contra.
Es que Alex, a petición de Jhonny, escribió
Y ahora, después de esta sarcástica, me pregunto cómo ha trabajado Alex en esta situación.
En cuanto a la predicción, veo que la UE todavía tiene potencial alcista. Probablemente a 1,36 o menos.
Por lo tanto, si hay una corrección ahora, no será demasiado profunda. 150-300 puntos