una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 179
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solandr, gracias por su respuesta.
Acabo de releerlo, yo mismo me sorprendo )))))
No recuerdo lo que quería decir. ))
Quería distraer a Johnny de su deseo de alardear. ))
Tengo que dejar de ver 10 horas al día )))))
aunque existe la posibilidad de que algún pensamiento valioso estuviera ahí pero se perdiera en el proceso de escribir el post... ))))
o tal vez no se perdió.... (Tengo sueño, no estoy pensando bien ahora mismo)
Intentamos predecir canales de regresión lineal estables (o tendencias), y la duración de dichos canales.
Además, mostramos datos aún no totalmente procesados del índice de Hearst (ciertamente, una de sus variantes) para la muestra según las reglas generales de su cálculo. Pero ya se pueden sacar ciertas conclusiones. Para las partes largas (contando desde la barra actual 499 en el historial) podemos ver una clara tendencia a cambiar la "relación" por la contraria, sin olvidar que al principio el indicador salta en la zona de - 0,5. Para el tramo en torno a los 250 bares, el indicador toma valores cero, lo que indica un cambio de tendencia exacto (100%). A partir de 320 cuentas, hay picos de índice de Hurst desde 0,8 y hasta 1.
Se pueden extraer las siguientes conclusiones (basadas únicamente en la muestra tomada):
1. La duración de los tramos largos (tendencias lineales) disminuye gradualmente, y a los 250 años se acaba y la tendencia se invierte. Esto significa que el precio debería darse la vuelta.
2. Se forman algunas partes cortas fuertes, en las que nace una nueva tendencia (o más bien un canal de regresión lineal, lo que sea más conveniente).
Es posible comprobar si el pronóstico es cierto. Veamos la historia en la imagen. El color azul representa la serie de precios utilizada para calcular H, el color gris representa el futuro. El color rojo representa el gráfico del Índice Hearst.
Juzgue usted mismo, todo está claro... :o)))
En general, se obtienen resultados bastante buenos, para todas las parcelas y con diferentes longitudes de muestra. El ejemplo dado es bastante "típico" para mi índice Hurst, incluso sin utilizar criterios adicionales.
P.D.: ¿Tal vez alguien más pueda compartir sus resultados? Sería interesante.
Yo no he hecho ningún experimento de este tipo, pero seguro que calcularé algo parecido.
Yo no he hecho ningún experimento de este tipo, pero seguro que calcularé algo parecido.
H(k) es el índice de Hurst. Que vaya más allá de 0 y 1 no está relacionado con la precisión de los cálculos. Si te fijas en las fórmulas, nada impide que sea menor que cero o mayor que 1. Estos datos son preliminares, y aún hay que procesarlos (en lo que estoy trabajando).
P.D.: El único lugar donde pueden producirse "errores" (nada que ver con la precisión del cálculo o el algoritmo) es en muestras muy pequeñas.
El recuento 380 advierte de un posible cambio en la situación, aunque, como escribí más arriba, no tanto (he estudiado un poco la "sensibilidad" del indicador), y es de 0,0732
Sí, entiendo que sobre la historia, se puede espabilar, pero esto es investigación y sólo una parte del sistema, y el viejo Hirst está revelando poco a poco sus secretos. :о)))
a cambio, puedo ofrecer una cita de un amigo mío... (trabaja en un centro de desarrollo de la memoria)
la cosa es que...
le conté lo que estaba haciendo, lo que estaba estudiando... esto es lo que dijo:
hablas con él durante 10 minutos y empiezas a creer que hay algo en él, aunque no puedas averiguar qué es.
desde entonces he profanado la noción de un "numbersetter" como alguien que profundiza en un tema sin sentido; y articular claramente la tarea antes de investigar )))
P.D. (añadido después de 2 semanas... :) )
resulta que también tienen un sitio web... http://www.chislonautics.ru/
Muy interesante lo que has publicado. Especialmente la metodología de los cálculos y el hecho de que Hurst vaya más allá del intervalo (0,1).
En cuanto al segundo punto, puedo compartir algunas ideas. La cuestión es que Hurst está relacionado con D, una medida de dimensión fractal, mediante la fórmula D=2-H. O viceversa H=2-D.
La cantidad que medimos, el precio, se mueve en el plano (P,T). Su trayectoria, dependiendo de su forma, puede ser unidimensional (una simple curva suave) o abarcar parte o la totalidad del plano (bueno, el caos total :-). En el primer caso, la dimensión de la trayectoria es D=1, mientras que en el segundo caso, D=2. Se trata obviamente de variantes extremas. En el caso general, la trayectoria es un movimiento de precios aleatorio-determinista, es decir, 1<D<2. Por lo tanto, 0<H<1.
Quizás para otros sistemas H pueda estar fuera de este rango, pero no para el movimiento bivariante.
Por cierto, en este enlace http://stocktrade.narod.ru/indicators/FRAMA.pdf
Encontrará un artículo que ofrece un algoritmo bastante sencillo para calcular D.
Creo que se puede utilizar para comprobar Hearst "desde el otro lado" :-))
El artículo también puede ser de su interés porque da una variante de la construcción de un MA adaptativo.
Por supuesto, no se pueden utilizar los datos del cálculo del Hearst Ratio en la forma mostrada en los posts mencionados (es caótico y ruidoso, pero hay algunas tendencias visibles a simple vista). Debes detectar la señal principal y trabajar con ella. Como ejemplo, he tomado una muestra arbitraria (no coincide con los ejemplos, pero no importa). La figura siguiente muestra la señal filtrada del índice de Hearst (rojo), la muestra utilizada para el cálculo (azul) y el gris es el hecho. Obsérvese la estructura de la muestra calculada (azul), no es tan trivial para la predicción.
Sería deseable pasar por todos los extremos, pero nos limitaremos a cinco, los más interesantes:
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Extrema Hearst Counting Channel Length
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[1]......................51........................0.781..........................549
[2]......................197......................1.113..........................¡¡¡403
[3]......................369......................0.921..........................231
[4]......................441......................0.223..........................159
[5]......................554......................0.701..........................46
Extreme 1
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Extreme Counting Hurst Channel Length
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[1] 51 0.781 549
Most Reliable!!! (Deliberadamente no tomé toda la muestra en la que Hearst es 1,16.) Es cierto que los primeros valores reales de este canal se salen del rango de 1*SCO (y si tomamos 1,5*SCO, no se salen en absoluto), pero fluctúan junto con el lote, o más bien no se alejan y vuelven al lugar correcto. Cabe destacar que, de todas las variantes, ésta es la vía más larga, con más potencia (no relacionada con la longitud de la muestra), y en general (otros criterios por ahora silenciosos), más adaptada a la supervivencia.
Extremo 2
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Recuento extremo Longitud del canal de Hearst
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[2] 197 1.113 403
El elemento de la estructura de la señal se repite, y más o menos a la mitad de la muestra los datos reales no van a ninguna parte del canal, lo que es nada menos que gratificante dada la longitud del canal.
Extreme 3
Sigue funcionando. A partir de las observaciones, si algún recuento está fuera de 1*SCO en la muestra tomada como base, lo más probable es que la mayoría (o algo así) de los datos reales se sitúen en torno a esos límites (pero se trata de observaciones "a ojo")
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Extremum Hearst counts Channel length
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[3] 369 0.921 231
Extremum 4
Desde la perspectiva de Hearst, la estructura debería cambiar definitivamente al contrario. O más bien, hay una probabilidad muy alta de que se produzca ese resultado. Lo cual es muy probable que ocurra, con perdón del juego de palabras. :о)
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Extremum Counting Hearst Channel Length
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[4] 441 0.223 159
Extremum 5
----------------------------------------------------------------------------------------------
Extremum Counting Hearst Channel Length
-----------------------------------------------------------------------------------------------
[5] 554 0.701 46
(Incremento). Cambia a la dirección opuesta y debería parecer que muestra 0,0 más o menos. Hay algunas sutilezas relacionadas con la corta longitud de la muestra, como que 0,7 no es 1,2 en absoluto y está cerca de 0,6, y donde 0,6 es 0,5 :o)) Es una broma. Es igual de estable si se tiene en cuenta su longitud. Sigue viviendo durante mucho tiempo, toda su longitud original.
Un poco de filosofía
La conclusión sobre el uso de un Hearst adecuado es bastante obvia y confirmada por mis numerosos experimentos (créanme, o "meteré la pata" con mis fotos :o)
Aquí hay algunas ideas (espero que alguien las necesite):
(1) Cada uno de los canales encontrados ya tiene suficiente estabilidad (básicamente, los datos posteriores se mantienen dentro de 1-1,5 RMS, y dentro de 2*SCO incluso más, y mantienen su estructura) para valores de H cercanos a 1,0 (o un poco más altos). Para valores cercanos a 0,0 se confirma una inversión temprana de la estructura establecida.
(2) El canal más fiable se esconde prácticamente siempre detrás de uno de los extremos de la señal R/S y, por lo tanto, se requieren criterios adicionales para su identificación
(3) También se observan buenos resultados para todos los valores de la serie de precios: Apertura, Alta, Baja, Cierre y sus combinaciones aritméticas. Y para los cálculos utilizo, como debe ser, sólo una serie de precios (me refiero a la variante calculada por Vladislav)
(4) Al hacer suposiciones sobre la fiabilidad, siempre debemos considerar la longitud de la muestra subyacente. Una muestra corta prácticamente nunca funcionará para distancias largas
(5) Es necesario elegir la estructura adecuada para su estudio posterior (por supuesto, puede no elegirla). La precisión de la predicción aumenta considerablemente si se piensa "estructuralmente" en lo que quiero investigar para la solidez. En otras palabras, un canal es un canal (se puede construir sobre cualquier dato), pero es importante mirar lo que hay en el canal. A veces tiene sentido retroceder en la historia desde la barra actual
En este ejemplo, si se toman más datos, los canales encontrados permanecerán (la barra actual es fija), pero habrá nuevas variantes posibles de canales largos y posiblemente estables.
(6) Interesante tema sobre la predicción de la vida útil del canal.
PS1: Gracias a Vladislav por sus ideas. Sólo me faltaba la parte de previsión en el sistema. Lo más sorprendente, es que conocía el Hirst desde hace mucho tiempo (por mi profesión indirectamente relacionada con el diagnóstico), pero de alguna manera no se me ocurrió usarlo, hombre, en qué estaba pensando... conociendo yo mismo la cerveza y las tías :o)
PD2: Solandr, en general lo intentó por ti, sabiendo lo que sientes por el viejo Hirst :o)