una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 134
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/*[[ Name := Author := Link := Separate Window := Yes First Color := Red First Draw Type := Line First Symbol := 217 Use Second Data := Yes Second Color := Blue Second Draw Type := Line Second Symbol := 218 ]]*/ Variables : shift(0),AccountedBars(0),FirstTime(True),i(0),swap(0),MinL(0),MaxH(0); Inputs: PeriodHerst(24),PeriodA(100),CountBars(900); Array: ArrayOne[250](0); Variables : Average(0),Deviation(0); SetLoopCount(0); If FirstTime Then Begin AccountedBars=CountBars; FirstTime=False; End; For shift = AccountedBars DownTo 0 Begin MaxH=Highest(MODE_HIGH,shift+PeriodHerst,PeriodHerst-1); MinL=Lowest(MODE_LOW,shift+PeriodHerst,PeriodHerst-1); Average=iMA(PeriodA,MODE_SMA,shift); swap=0; for i=0 to PeriodA-1 { swap=swap+pow(open[shift+i]-Average,2); swap=swap+pow(high[shift+i]-Average,2); swap=swap+pow(low[shift+i]-Average,2); swap=swap+pow(close[shift+i]-Average,2); }; Deviation=sqrt(swap/((PeriodA-1)*PeriodA)); //for i=100 downto 2 {ArrayOne[i]=ArrayOne[i-1];}; ArrayOne[1]=(High[MaxH]-Low[MinL])/Deviation; SetIndexValue(shift,ArrayOne[1]); swap=0; If shift< CountBars-PeriodA then {for i=1 to PeriodA {swap=swap+GetIndexValue(shift+i);};swap=swap/PeriodA;} else swap=0; SetIndexValue2(shift,swap); If shift>0 Then AccountedBars=AccountedBars-1; End;Y aquí está la explicación del código y del archivo txt.
Registrado: 27.12.2004
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PostAdded: Thu Feb 03, 2005 6:23 pm Post Title: Normalized Spread Method or Hear_st Reply with quote Edit/delete this post
Ya hace doscientos años, el matemático Hurst investigó los procesos del caudal de los ríos, etc., y la desviación aleatoria de la media se distribuía normalmente. Ahora la teoría se ha ampliado y extendido hasta llamarse
procesos de paseo aleatorio con memoria.
Bueno, por lo que puedo juzgar a partir de muestras estadísticas, la distribución cloze(shift)-cloze(shift+1) es normal, luego el precio, o más bien su gráfico, es este mismo "paseo aleatorio con memoria".
En sus trabajos, Hirst obtuvo una interesante regularidad, que fue comprobada posteriormente con la simulación por ordenador - R/S=(t/2)^H
donde R es (max-min) para algún periodo t
S es una pendiente estándar del valor
entonces R/S es el valor de rango normalizado esperado en el periodo t
t - tiempo del intervalo en cuestión
H - Coeficiente de Hurst, para el valor dado es constante
Como no conocemos H (aunque se puede hallar experimentalmente), pero para un intervalo de tiempo constante (t-const), podemos suponer que R/S será constante, o para ser más exactos, se distribuirá alrededor de una cierta ley normal media con sk = (abs((t/2)^H - (t/2)^(H-0,09)) + abs((t/2)^H - (t/2)^(H+0,09)))/2.
Entonces, suponiendo que la hipótesis anterior sea cierta, en caso de que R/S se vuelva más grande que algún promedio, el movimiento que causó el crecimiento de R/S debe doblarse, como un pullback o viceversa si
Si R/S es menor que la media, se espera su crecimiento, es decir, el movimiento.
Yo mismo he realizado algunos experimentos con esta mierda, pero el resultado es nulo. Aunque hubo un par de matices que no tuve en cuenta:
A). Estaba contando a partir de una media fija para el periodo, o quizás debería haber contado a partir de una media móvil;
B). los intervalos (periodo de Hearst y periodo de media) son pequeños desde el punto de vista estadístico, pero mi indicador
(¿Puede ser que alguien lo optimice?);
C) No he considerado la distribución estadística R/S con respecto a la media, si esto se va a hacer, entonces tenemos que introducir
función de ponderación con los parámetros mencionados anteriormente;
Como, ¿tiene algún sentido continuar? Tengo muchas ideas, pero no suficiente tiempo...
RS-Herst.mql
Descripción:
Este es un indicador que calcula la R/S y su resbalón
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Nombre del archivo: RS-Herst.mql
Tamaño del archivo: 1,3 KB
Descargado: 1 vez(s)
Tío
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PostAdded: Thu Feb 03, 2005 10:08 am Post title: Re: normalized spread method or Dick_sta. reply with quote
Olvídalo.
El problema es que el parámetro H para los procesos de cotización es un valor flotante (como el propio diferencial normalizado en el mismo periodo). Una vez publiqué un medidor de dimensión fractal (H=2-dimensión) en VIAC.
Lo único que se puede intentar es utilizar el parámetro H para seleccionar los instrumentos que tienen memoria. En las divisas no es una buena idea, pero en las acciones vale la pena intentarlo. Pero también es posible utilizar las autocorrelaciones de los incrementos para estos fines.
P.D. Normalmente no se escribe R/S=(t/2)^H, sino R/S=C*(t/2)^H, y H se encuentra como coeficiente angular de la recta log(R/S)=H*log(t/2)+b por OLS
Si fuera constante, sería inadecuado para los indicadores.
En cuanto a la imagen, entre el 24 y el 25 de agosto el precio parece seguir moviéndose a lo largo de la línea RMS y las probabilidades empiezan a caer con bastante fuerza. ¿Se debe a un fallo o hay un reajuste de canales?
Es difícil de decir, tal vez, pero la alerta sobre el fallo del indicador ha llegado hoy mismo. Por lo general, después de este tipo de fallo, el indicador deja de funcionar.
El canal SCO visible es el último dibujado por el indicador a las 11:00 MSK. Antes había otros canales.
http://forum.traders.kiev.ua/viewtopic.php?t=1310&highlight=&sid=9070cd1888daae94e2bf0605cbd63cb4
http://forum.forex.ua/viewtopic.php?p=14906&highlight=
Y el libro mencionado (el archivo está dividido en dos partes):
http://forex.kbpauk.ru/download.php?Number=56226
http://forex.kbpauk.ru/download.php?Number=56228
Recomiendo encarecidamente la lectura de los enlaces, es bastante interesante.
Y en general hay bastante información sobre el tema de interés en White Collar, pero es un problema encontrarla.
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/08/EURUSD30.zip
Necesito cambiar la extensión zip a rar (según la receta de solandr). Preparado a partir de las actas, los minutos parecen estar cerca de los publicados por HIDDEN ( "Pruebas para el concurso" ), porque recogido, como recuerdo, de manera similar, sólo de viac.ru fui directamente a la araña y tomó la historia a mediados de 2004 allí. No hay que fiarse de los volúmenes, cuando faltaban se añadían arbitrariamente, es que el probador no funciona con volúmenes cero.
Lo he probado en esta historia. El resultado del trabajo del Asesor Experto durante el periodo 01.01.2001-15.10.2004 es de un 60% de pérdidas.
Los resultados de la prueba del EA para el período, en el que el EA fue probado en el post "solandr 15.08.06 07:21" se muestra en la imagen de abajo.
A partir de los resultados obtenidos se pueden extraer las siguientes conclusiones:
1. El Asesor Experto disponible actualmente es "dependiente del ruido", es decir, el Asesor Experto muestra una diferencia considerable en los resultados obtenidos de varias fuentes tanto en términos de beneficio final como en términos de operaciones realizadas.
2. Usted puede ajustar (ajustar a la historia) no sólo los parámetros del sistema, sino también el algoritmo de negociación, que probablemente puede existir en este EA también. Los parámetros del único oscilador de confirmación fueron elegidos al principio, hace 3 meses, sólo sobre la base de una imagen visual y la lógica de la apertura de las operaciones intradía y nunca se han cambiado desde entonces. Todos los logros se consiguieron únicamente modificando el algoritmo de negociación.
Probablemente, se pueden hacer las siguientes suposiciones sobre las razones que han llevado a estos resultados. Las cotizaciones de diferentes fuentes pueden diferir dentro del rango de 3-10 pips en las barras del período M30, además del hecho de que diferentes corredores tienen diferentes agujeros de la historia de las cotizaciones. Además, cuando calculamos el Ratio de Hurst y esperamos a que su valor supere el umbral de 0,5 hacia uno u otro lado para tomar una decisión relativa a un cambio de tendencia, entonces en la zona que está cerca de este valor, esta diferencia de 5-10 pips en la barra puede jugar un papel importante. Por supuesto, cuando el coeficiente de Hearst está lejos de esta zona, por ejemplo igual a 0,8, entonces no hay diferencias de principio si es 0,81 o 0,79 (para diferentes cotizaciones). Por lo tanto, dado que este parámetro es uno de los clave para la apertura de una posición, sus fluctuaciones de ruido en el ámbito de la toma de decisiones pueden afectar al resultado de la misma manera que ocurre con todos los demás indicadores. Vladislav en uno de sus posts, que no se puede encontrar en este hilo ;o), escribió que probó su EA en diferentes brokers y hubo casos en los que una posición potencialmente rentable del broker fue eliminada por el stop loss, mientras que el otro broker (-s) mantuvo esta posición en juego.
También tengo la suposición de que debido a que mi realización del algoritmo es ciertamente diferente del algoritmo de Vladislav, entonces tal vez el hecho de utilizarlo para la optimización basada en la energía potencial del canal minimax puede aumentar de alguna manera la robustez de la estrategia contra el ruido (diferencias en las cotizaciones de diferentes corredores).
Hasta ahora sólo estoy observando cómo funciona el Asesor Experto en la cuenta real. Durante 12 días de negociación el Asesor Experto ha realizado 5 operaciones. En todo ese tiempo cerró con beneficio el 8,7%. Dado que un número tan pequeño de acuerdos es absolutamente insignificante desde el punto de vista estadístico, no tiene sentido discutir este resultado. Continuemos con esta observación.
En general, tengo planes de cambiar este EA a modo semiautomático. Es decir, dotarlo de una posibilidad de abrir/cerrar una posición manualmente usando el método anterior de puntos de convergencia de la suma de gradientes a cero seguido de un control automático de la posición usando el algoritmo de trading existente ya que veo que puede ser más rentable en algunos aspectos. De nuevo, debemos comprobar y observar. Y entre observación y observación leamos el libro cuyo enlace fue amablemente compartido por Tier. ¿Quizás aparezcan nuevas ideas gracias a ello?
¿Es este enfoque de la negociación automatizada prometedor y factible?