una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 40

 
Voy a aclarar una vez más cómo utilizar el script para que todo sea correcto.
Arrastre el guión al gráfico con el ratón. El canal de regresión lineal RCH debe aparecer en el lugar donde se suelta el ratón y se debe dibujar una curva de color alrededor. En el conjunto de datos iniciales, he fijado el periodo en 24 horas y el grado del polinomio m=2, es decir, una parábola. A continuación, seleccionamos la línea media del canal de regresión lineal y la desplazamos. No importa cómo lo muevas. Puede mover sólo uno de los puntos más externos que aparecieron después de la selección y el canal se estirará en el tiempo; puede mover el punto central y todo el canal se moverá con la longitud del período anterior que permanecerá sin cambios hasta que se mueva el período. La curva de regresión polinómica debe ser redibujada durante el desplazamiento del canal de regresión lineal.
En los diarios, el periodo debe ser superior a 24 horas, por supuesto.
Creo que todo el mundo sabe cómo desinstalar el script.
 
Sin embargo, ¡cómo este script bloquea el ordenador! Y me llevó mucho tiempo averiguar dónde van los recursos en la terminal, tuve que recorrer todas las ventanas.


No utilicé retardos del tipo Sleep en el bucle, por lo que el script da vueltas y vueltas en un bucle continuo y naturalmente come recursos.
Si desea utilizar este script y sus recursos son importantes, puede incluir al final del bucle while la función Sleep( ) 50 - 500, entonces la carga de la CPU se reducirá.
Por supuesto, todos estos problemas provienen del hecho de que los desarrolladores de MT4 han vinculado la ejecución de la parte del indicador sólo a la función start ( ), que proviene de las cotizaciones entrantes. Si tuviéramos una función adicional para trabajar sin conexión, con fines de investigación, no tendríamos estos problemas.
Por cierto, si los desarrolladores leen este hilo, les insto a que se lo piensen. No siempre el software estará en un estado tan primitivo como ahora (aunque todo es relativo, por supuesto).
 
2 Solandr
Muchas gracias, lo investigaré.

ps: supongo que no soy tan bueno en VM como tú :))
Creo que todo el problema es que cuando la gente aprende algo porque ASÍ ES en un instituto, el efecto del aprendizaje es mucho menor que cuando uno aprende algo por su cuenta porque ASÍ ES.

Estoy de acuerdo, incluso diría que es el MAYOR problema.
 
Arrastre y suelte el guión en el gráfico con el ratón. Cuando se suelta el ratón, debe aparecer un canal de regresión lineal RCH y una curva de color a su alrededor

¡¡¡HOORAY!!! Resulta que todo estaba relacionado con la forma en que se ejecutaba el script. Estaba seleccionando "Ejecutar en el gráfico" y por eso salía el error. Y cuando se tira del guión con el ratón, ¡todo funciona! :o) ¡Gracias por la aclaración!
 
<br / translate="no"> ¿Hay un error en este razonamiento?

A primera vista no hay ningún error.


¿Puede aplicarse la comparación resultante para resolver el problema planteado? ¿Por qué?
Gracias de antemano.

Probablemente no sea posible dar una respuesta exacta (al menos para mí). La tarea consistía en obtener al menos dos estimaciones: el precio (o zona objetivo) y el tiempo para alcanzarlo (o tiempo para cancelar el escenario). Por niveles obtengo niveles de precios, y por canales obtengo variables relacionadas: precio y tiempo. Si uno de ellos es más o menos preciso, el otro también se obtiene con una precisión aceptable. Esto es para resumir el enfoque de la solución.
No sé si es posible formularlo con el enfoque que sugieres, no lo he intentado. Probablemente sí, estoy seguro de que el enfoque que he utilizado no es el único y puede que no sea el mejor.
No puedo responder con más precisión, y todavía no tengo mucho tiempo que perder - todavía estoy tratando de aplicar varios enfoques para la construcción de estrategias.

Buena suerte y a por las tendencias.
 
Vladislav, creo que es un error de cálculo (no hay suficientes barras). Yo estaba calculando en H1 y tú en M30. Cambié a M30 y ahora tengo una relación >0,5 en el último canal<br / translate="no"> Aquí está la imagen. En consecuencia, tengo que cambiar a M30 para obtener cálculos más precisos (más barras - 30 barras no dan suficiente calidad de cálculo de Hearst)



Se tarda tanto en convertir el gif en png como en empaquetarlo en un archivo :)

Cabe destacar el Up+Down en las imágenes - siempre igual a 1,0. Es comprensible, en principio. Ahora necesito entender cómo se obtuvieron tres canales en lugar de uno. ¿Y cómo se calcula la media? Pero esta pregunta es puramente por curiosidad :)
 
Fíjate en el Up+Down de las imágenes: siempre es igual a 1,0. Esto es comprensible en principio. Sólo necesito entender cómo se obtienen tres canales en lugar de uno. ¿Y cómo se calcula la media? Pero esta pregunta es puramente por curiosidad :)

Sobre el cálculo Up+Down he aplicado el cálculo de la probabilidad por la fórmula de Chebyshev (de Bulashev).
La media se calcula en proporción a la longitud de los canales - elegí el número de barras de cada canal como los pesos (ya escribí sobre ello en el algoritmo).
Se siguen obteniendo tres canales en lugar de uno según los principios de la estrategia. En la mayoría de los casos, hay varias áreas en las que se pueden construir canales que cumplan los criterios. En estas zonas selecciono el canal que tiene el RMS más bajo. También introduje un corte para que cada siguiente canal seleccionado para trazar en el gráfico fuera al menos 2 veces más largo que el anterior. Si no se corta, puede haber hasta 7 canales estrechamente espaciados que desdibujarían groseramente el gráfico con líneas. Pero con este truncamiento, solemos obtener 2-3 canales, que muestran la imagen con bastante claridad sin enturbiarla con líneas.
 
Parece que el campo se está ampliando. Tendremos que añadir opciones de optimización de búsqueda de canales y opciones de cálculo de indicadores para hablar el mismo idioma.

 
¡Rosh!
Tienes un indicador de Murray tan bonito, con letras. Si puedes, por favor, dame el enlace de donde es.


Gracias de antemano - Alexander
 
¡Rosh! <br / translate="no"> Tienes un indicador de Murray tan hermoso, con letras. Si no te importa, dame un enlace de dónde es.
O incluso más fácil, envíamelo por correo electrónico a ANG3110@latchess.com


En realidad es un indicador Vladislava tomado de www.mql4.com
Sólo se ha añadido el pie de foto. Puedes conseguirlo aquí.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                   MMLevls_VG.mq4 |
//|                       Copyright © 2006, Vladislav Goshkov (VG).  |
//|                                           4vg@mail.ru            |
//|                                       Many thanks to Tim Kruzel  |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Vladislav Goshkov (VG)."
#property link      "4vg@mail.ru"

#property indicator_chart_window

// ============================================================================================
// * Линии 8/8 и 0/8 (Окончательное сопротивление).
// * Эти линии самые сильные и оказывают сильнейшие сопротивления и поддержку.
// ============================================================================================
//* Линия 7/8  (Слабая, место для остановки и разворота). Weak, Stall and Reverse
//* Эта линия слаба. Если цена зашла слишком далеко и слишком быстро и если она остановилась около этой линии, 
//* значит она развернется быстро вниз. Если цена не остановилась около этой линии, она продолжит движение вверх к 8/8.
// ============================================================================================
//* Линия 1/8  (Слабая, место для остановки и разворота). Weak, Stall and Reverse
//* Эта линия слаба. Если цена зашла слишком далеко и слишком быстро и если она остановилась около этой линии, 
//* значит она развернется быстро вверх. Если цена не остановилась около этой линии, она продолжит движение вниз к 0/8.
// ============================================================================================
//* Линии 6/8 и 2/8 (Вращение, разворот). Pivot, Reverse
//* Эти две линии уступают в своей силе только 4/8 в своей способности полностью развернуть ценовое движение.
// ============================================================================================
//* Линия 5/8 (Верх торгового диапазона). Top of Trading Range
//* Цены всех рынков тратят 40% времени, на движение между 5/8 и 3/8 линиями. 
//* Если цена двигается около линии 5/8 и остается около нее в течении 10-12 дней, рынок сказал что следует 
//* продавать в этой «премиальной зоне», что и делают некоторые люди, но если цена сохраняет тенденцию оставаться 
//* выше 5/8, то она и останется выше нее. Если, однако, цена падает ниже 5/8, то она скорее всего продолжит 
//* падать далее до следующего уровня сопротивления.
// ============================================================================================
//* Линия 3/8 (Дно торгового диапазона). Bottom of Trading Range
//* Если цены ниже этой лини и двигаются вверх, то цене будет сложно пробить этот уровень. 
//* Если пробивают вверх эту линию и остаются выше нее в течении 10-12 дней, значит цены останутся выше этой линии 
//* и потратят 40% времени двигаясь между этой линией и 5/8 линией.
// ============================================================================================
//* Линия 4/8 (Главная линия сопротивления/поддержки). Major Support/Resistance
//* Эта линия обеспечивает наибольшее сопротивление/поддержку. Этот уровень является лучшим для новой покупки или продажи. 
//* Если цена находится выше 4/8, то это сильный уровень поддержки. Если цена находится ниже 4/8, то это прекрасный уровень 
//* сопротивления.
// ============================================================================================
extern int P = 90;
extern int MMPeriod = 60;
extern int StepBack = 0;

extern color  mml_clr_m_2_8 = White;       // [-2]/8
extern color  mml_clr_m_1_8 = White;       // [-1]/8
extern color  mml_clr_0_8   = Aqua;        //  [0]/8
extern color  mml_clr_1_8   = Yellow;      //  [1]/8
extern color  mml_clr_2_8   = Red;         //  [2]/8
extern color  mml_clr_3_8   = Green;       //  [3]/8
extern color  mml_clr_4_8   = Blue;        //  [4]/8
extern color  mml_clr_5_8   = Green;       //  [5]/8
extern color  mml_clr_6_8   = Red;         //  [6]/8
extern color  mml_clr_7_8   = Yellow;      //  [7]/8
extern color  mml_clr_8_8   = Aqua;        //  [8]/8
extern color  mml_clr_p_1_8 = White;       // [+1]/8
extern color  mml_clr_p_2_8 = White;       // [+2]/8

extern int    mml_wdth_m_2_8 = 2;        // [-2]/8
extern int    mml_wdth_m_1_8 = 1;        // [-1]/8
extern int    mml_wdth_0_8   = 2;        //  [0]/8
extern int    mml_wdth_1_8   = 1;        //  [1]/8
extern int    mml_wdth_2_8   = 1;        //  [2]/8
extern int    mml_wdth_3_8   = 1;        //  [3]/8
extern int    mml_wdth_4_8   = 2;        //  [4]/8
extern int    mml_wdth_5_8   = 1;        //  [5]/8
extern int    mml_wdth_6_8   = 1;        //  [6]/8
extern int    mml_wdth_7_8   = 1;        //  [7]/8
extern int    mml_wdth_8_8   = 2;        //  [8]/8
extern int    mml_wdth_p_1_8 = 1;        // [+1]/8
extern int    mml_wdth_p_2_8 = 2;        // [+2]/8

extern color  MarkColor   = Blue;
extern int    MarkNumber  = 217;


double  dmml = 0,
        dvtl = 0,
        sum  = 0,
        v1 = 0,
        v2 = 0,
        mn = 0,
        mx = 0,
        x1 = 0,
        x2 = 0,
        x3 = 0,
        x4 = 0,
        x5 = 0,
        x6 = 0,
        y1 = 0,
        y2 = 0,
        y3 = 0,
        y4 = 0,
        y5 = 0,
        y6 = 0,
        octave = 0,
        fractal = 0,
        range   = 0,
        finalH  = 0,
        finalL  = 0,
        mml[13];

string  ln_txt[13],        
        buff_str = "";
        
int     
        bn_v1   = 0,
        bn_v2   = 0,
        OctLinesCnt = 13,
        mml_thk = 8,
        mml_clr[13],
        mml_wdth[13],
        mml_shft = 35,
        nTime = 0,
        CurPeriod = 0,
        nDigits = 0,
        i = 0;
int NewPeriod=0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int init() {
//---- indicators
   if(MMPeriod>0)
      NewPeriod   = P*MathCeil(MMPeriod/Period());
   else NewPeriod = P;

   ln_txt[0]  = "[-2/8]P extremely overshoot [-2/8]";// "extremely overshoot [-2/8]";// [-2/8]
   ln_txt[1]  = "[-1/8]P";// "overshoot [-1/8]";// [-1/8]
   ln_txt[2]  = "[0/8]P Окончательное сопротивление";// "Ultimate Support - extremely oversold [0/8]";// [0/8]
   ln_txt[3]  = "[1/8]P Слабая, место для остановки и разворота";// "Weak, Stall and Reverse - [1/8]";// [1/8]
   ln_txt[4]  = "[2/8]P Вращение, разворот";// "Pivot, Reverse - major [2/8]";// [2/8]
   ln_txt[5]  = "[3/8]P Дно торгового диапазона";// "Bottom of Trading Range - [3/8], if 10-12 bars then 40% Time. BUY Premium Zone";//[3/8]
   ln_txt[6]  = "[4/8]P Главная линия сопротивления/поддержки";// "Major Support/Resistance Pivotal Point [4/8]- Best New BUY or SELL level";// [4/8]
   ln_txt[7]  = "[5/8]P Верх торгового диапазона";// "Top of Trading Range - [5/8], if 10-12 bars then 40% Time. SELL Premium Zone";//[5/8]
   ln_txt[8]  = "[6/8]P Вращение, разворот";// "Pivot, Reverse - major [6/8]";// [6/8]
   ln_txt[9]  = "[7/8]P Слабая, место для остановки и разворота";// "Weak, Stall and Reverse - [7/8]";// [7/8]
   ln_txt[10] = "[8/8]P Окончательное сопротивление";// "Ultimate Resistance - extremely overbought [8/8]";// [8/8]
   ln_txt[11] = "[+1/8]P";// "overshoot [+1/8]";// [+1/8]
   ln_txt[12] = "[+2/8]P";// "extremely overshoot [+2/8]";// [+2/8]
  
  /* 
   ln_txt[0]  = "[-2/8]P";// "extremely overshoot [-2/8]";// [-2/8]
   ln_txt[1]  = "[-1/8]P";// "overshoot [-1/8]";// [-1/8]
   ln_txt[2]  = "[0/8]P";// "Ultimate Support - extremely oversold [0/8]";// [0/8]
   ln_txt[3]  = "[1/8]P";// "Weak, Stall and Reverse - [1/8]";// [1/8]
   ln_txt[4]  = "[2/8]P";// "Pivot, Reverse - major [2/8]";// [2/8]
   ln_txt[5]  = "[3/8]P";// "Bottom of Trading Range - [3/8], if 10-12 bars then 40% Time. BUY Premium Zone";//[3/8]
   ln_txt[6]  = "[4/8]P";// "Major Support/Resistance Pivotal Point [4/8]- Best New BUY or SELL level";// [4/8]
   ln_txt[7]  = "[5/8]P";// "Top of Trading Range - [5/8], if 10-12 bars then 40% Time. SELL Premium Zone";//[5/8]
   ln_txt[8]  = "[6/8]P";// "Pivot, Reverse - major [6/8]";// [6/8]
   ln_txt[9]  = "[7/8]P";// "Weak, Stall and Reverse - [7/8]";// [7/8]
   ln_txt[10] = "[8/8]P";// "Ultimate Resistance - extremely overbought [8/8]";// [8/8]
   ln_txt[11] = "[+1/8]P";// "overshoot [+1/8]";// [+1/8]
   ln_txt[12] = "[+2/8]P";// "extremely overshoot [+2/8]";// [+2/8]
*/
   //mml_shft = 3;
   mml_thk  = 3;

   // Начальная установка цветов уровней октав и толщины линий
   mml_clr[0]  = mml_clr_m_2_8;   mml_wdth[0] = mml_wdth_m_2_8; // [-2]/8
   mml_clr[1]  = mml_clr_m_1_8;   mml_wdth[1] = mml_wdth_m_1_8; // [-1]/8
   mml_clr[2]  = mml_clr_0_8;     mml_wdth[2] = mml_wdth_0_8;   //  [0]/8
   mml_clr[3]  = mml_clr_1_8;     mml_wdth[3] = mml_wdth_1_8;   //  [1]/8
   mml_clr[4]  = mml_clr_2_8;     mml_wdth[4] = mml_wdth_2_8;   //  [2]/8
   mml_clr[5]  = mml_clr_3_8;     mml_wdth[5] = mml_wdth_3_8;   //  [3]/8
   mml_clr[6]  = mml_clr_4_8;     mml_wdth[6] = mml_wdth_4_8;   //  [4]/8
   mml_clr[7]  = mml_clr_5_8;     mml_wdth[7] = mml_wdth_5_8;   //  [5]/8
   mml_clr[8]  = mml_clr_6_8;     mml_wdth[8] = mml_wdth_6_8;   //  [6]/8
   mml_clr[9]  = mml_clr_7_8;     mml_wdth[9] = mml_wdth_7_8;   //  [7]/8
   mml_clr[10] = mml_clr_8_8;     mml_wdth[10]= mml_wdth_8_8;   //  [8]/8
   mml_clr[11] = mml_clr_p_1_8;   mml_wdth[11]= mml_wdth_p_1_8; // [+1]/8
   mml_clr[12] = mml_clr_p_2_8;   mml_wdth[12]= mml_wdth_p_2_8; // [+2]/8
   
   
//----
   return(0);
  }

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custor indicator deinitialization function                       |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit() {
//---- TODO: add your code here
Comment(" ");   
for(i=0;i<OctLinesCnt;i++) {
    buff_str = "mml"+i;
    ObjectDelete(buff_str);
    buff_str = "mml_txt"+i;
    ObjectDelete(buff_str);
    }
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int start() {

//---- TODO: add your code here

if( (nTime != Time[0]) || (CurPeriod != Period()) ) {
   
  //price
 //  Print("MMLevls : NewPeriod = ",NewPeriod);

   bn_v1 = Lowest(NULL,0,MODE_LOW,NewPeriod,StepBack);
   bn_v2 = Highest(NULL,0,MODE_HIGH,NewPeriod,StepBack);

   v1 = Low[bn_v1];
   v2 = High[bn_v2];

//determine fractal.....
   if( v2<=250000 && v2>25000 )
   fractal=100000;
   else
     if( v2<=25000 && v2>2500 )
     fractal=10000;
     else
       if( v2<=2500 && v2>250 )
       fractal=1000;
       else
         if( v2<=250 && v2>25 )
         fractal=100;
         else
           if( v2<=25 && v2>12.5 )
           fractal=12.5;
           else
             if( v2<=12.5 && v2>6.25)
             fractal=12.5;
             else
               if( v2<=6.25 && v2>3.125 )
               fractal=6.25;
               else
                 if( v2<=3.125 && v2>1.5625 )
                 fractal=3.125;
                 else
                   if( v2<=1.5625 && v2>0.390625 )
                   fractal=1.5625;
                   else
                     if( v2<=0.390625 && v2>0)
                     fractal=0.1953125;
      
   range=(v2-v1);
   sum=MathFloor(MathLog(fractal/range)/MathLog(2));
   octave=fractal*(MathPow(0.5,sum));
   mn=MathFloor(v1/octave)*octave;
   if( (mn+octave)>v2 )
   mx=mn+octave; 
   else
     mx=mn+(2*octave);


// calculating xx
//x2
    if( (v1>=(3*(mx-mn)/16+mn)) && (v2<=(9*(mx-mn)/16+mn)) )
    x2=mn+(mx-mn)/2; 
    else x2=0;
//x1
    if( (v1>=(mn-(mx-mn)/8))&& (v2<=(5*(mx-mn)/8+mn)) && (x2==0) )
    x1=mn+(mx-mn)/2; 
    else x1=0;

//x4
    if( (v1>=(mn+7*(mx-mn)/16))&& (v2<=(13*(mx-mn)/16+mn)) )
    x4=mn+3*(mx-mn)/4; 
    else x4=0;

//x5
    if( (v1>=(mn+3*(mx-mn)/8))&& (v2<=(9*(mx-mn)/8+mn))&& (x4==0) )
    x5=mx; 
    else  x5=0;

//x3
    if( (v1>=(mn+(mx-mn)/8))&& (v2<=(7*(mx-mn)/8+mn))&& (x1==0) && (x2==0) && (x4==0) && (x5==0) )
    x3=mn+3*(mx-mn)/4; 
    else x3=0;

//x6
    if( (x1+x2+x3+x4+x5) ==0 )
    x6=mx; 
    else x6=0;

     finalH = x1+x2+x3+x4+x5+x6;
// calculating yy
//y1
    if( x1>0 )
    y1=mn; 
    else y1=0;

//y2
    if( x2>0 )
    y2=mn+(mx-mn)/4; 
    else y2=0;

//y3
    if( x3>0 )
    y3=mn+(mx-mn)/4; 
    else y3=0;

//y4
    if( x4>0 )
    y4=mn+(mx-mn)/2; 
    else y4=0;

//y5
    if( x5>0 )
    y5=mn+(mx-mn)/2; 
    else y5=0;

//y6
    if( (finalH>0) && ((y1+y2+y3+y4+y5)==0) )
    y6=mn; 
    else y6=0;

    finalL = y1+y2+y3+y4+y5+y6;

    for( i=0; i<OctLinesCnt; i++) {
         mml[i] = 0;
         }
         
   dmml = (finalH-finalL)/8;
  // Print("MMLevls : NewPeriod = ",NewPeriod," dmml = ",dmml," finalL = ",finalL);
   mml[0] =(finalL-dmml*2); //-2/8
   for( i=1; i<OctLinesCnt; i++) {
        mml[i] = mml[i-1] + dmml;
        }
   for( i=0; i<OctLinesCnt; i++ ){
        buff_str = "mml"+i;
        if(ObjectFind(buff_str) == -1) {
           ObjectCreate(buff_str, OBJ_HLINE, 0, Time[0], mml[i]);
           ObjectSet(buff_str, OBJPROP_STYLE, STYLE_SOLID);
           ObjectSet(buff_str, OBJPROP_COLOR, mml_clr[i]);
           ObjectSet(buff_str, OBJPROP_WIDTH, mml_wdth[i]);
           ObjectMove(buff_str, 0, Time[0],  mml[i]);
           }
        else {
           ObjectMove(buff_str, 0, Time[0],  mml[i]);
           }
             
        buff_str = "mml_txt"+i;
        if(ObjectFind(buff_str) == -1) {
           ObjectCreate(buff_str, OBJ_TEXT, 0, Time[mml_shft], mml_shft);
           ObjectSetText(buff_str, ln_txt[i], 8, "Arial", mml_clr[i]);
           ObjectMove(buff_str, 0, Time[mml_shft],  mml[i]);
           }
        else {
           ObjectMove(buff_str, 0, Time[mml_shft],  mml[i]);
           }
        } // for( i=1; i<=OctLinesCnt; i++ ){

   nTime    = Time[0];
   CurPeriod= Period();
   
   string buff_str = "LR_LatestCulcBar";
   if(ObjectFind(buff_str) == -1) {
      ObjectCreate(buff_str, OBJ_ARROW,0, Time[StepBack], Low[StepBack]-2*Point );
      ObjectSet(buff_str, OBJPROP_ARROWCODE, MarkNumber);
      ObjectSet(buff_str, OBJPROP_COLOR, MarkColor);
      }
   else {
      ObjectMove(buff_str, 0, Time[StepBack], Low[StepBack]-2*Point );
      }

   }
 
//---- End Of Program
  return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+