una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 15

 
Bien, en principio, también puedo escribir la fórmula con la que calcular
P=(O+H+L+C)/4;
delta=H-L;
Start_SELLLIMIT=P+kstart*delta;
Start_BUYLIMIT=P-kstart*delta;
respectivamente exactamente lo mismo para los puntos de toma de beneficios y de stop. Las mismas fórmulas, sólo que en lugar de kstart debe utilizar ktp para el beneficio y kst para el stop loss, que son elegidos experimentalmente en el Probador de Estrategias para cada marco de tiempo por separado, porque la estructura del mercado difiere mucho en diferentes marcos de tiempo. Incluso un desplazamiento del punto de referencia de una vela puede cambiar drásticamente las proporciones dadas.
Esto significa, como ya he mencionado, que estas fórmulas tienen exactamente el mismo significado que la fórmula de continuación S=V*t. Según las fórmulas dadas anteriormente, obtenemos el punto medio de movimiento para la siguiente vela P, mientras que delta simboliza nuestra posible velocidad (o la posible distancia que se puede recorrer para el siguiente periodo de tiempo exactamente igual). Los coeficientes se seleccionan en el comprobador para una determinada empresa de corretaje y un marco temporal seleccionado. De hecho, todo es muy sencillo, sin complicados algoritmos. La fórmula lineal más común ajustada a los datos históricos en el Probador de Estrategias, también puede dar un resultado positivo. En principio, los PivotPoints también utilizan exactamente el mismo sentido que las fórmulas anteriores. Mis fórmulas son simplemente más simplificadas y lógicamente comprensibles que diversas variantes complejas de PivotPoints.

Aunque tengo la suposición de que cualquiera que sea la fórmula lineal que utilices para calcular los puntos de inicio, parada y beneficio - SIEMPRE tendrás la posibilidad de ajustar la estrategia a los datos históricos en el probador. Intente implementar su sugerencia de calcular los puntos basados en la fórmula de continuación y creo que la estrategia debería mostrar aproximadamente el mismo resultado positivo.

Básicamente, incluso tengo esta idea. Tomamos diferentes variantes de cálculo de puntos en diferentes fórmulas lineales, las ajustamos en los datos históricos, y luego mostramos los resultados de las pruebas y decimos que hemos hecho una estrategia, que no estaba presente en la naturaleza antes!!!!:o) Por ejemplo, hemos inventado SuperPuperPoints :o)))))) En consecuencia, sobre esta base, podríamos incluso escribir un libro inteligente de unas 400 páginas. Básicamente, la gente que es más rápida siempre lo ha hecho y lo seguirá haciendo en el futuro. Bueno, la gente más sencilla comprará y leerá estos libros.

Por cierto, ¿qué podría mejorar en esta estrategia? Comparta sus sugerencias.
 
La división se basa en las lecturas del indicador estándar incluido en MT4, llamado Desviación Estándar. <br/ translate="no">


Perdón por los comentarios tardíos.
Aquí, si no te importa, más detalles, al menos en cuanto a la metodología.
Lo que quiero decir es que la desviación estándar se considera en relación con la previsión. Un mouving se toma como un valor previsto en el indicador estándar. En consecuencia, el indicador de la desviación estándar incluido en la entrega estándar muestra en qué medida el precio actual se ha desviado del previsto por la media móvil de una orden determinada. En el caso de las tendencias, los precios pueden seguir la media móvil o la desviación, es decir, las lecturas de este indicador pueden ser cualquier cosa y no influir en la definición de la tendencia, como en los mercados planos (que, según tengo entendido, es una de sus definiciones clave de las fases del mercado).
Es interesante cómo ves la posibilidad de separar las fases del mercado por la desviación del precio previsto.

Buena suerte y felices tendencias.
 
Деление происходит на основе показаний стандартного индикатора, входящего в состав МТ4, под название Standard Deviation.


Sólo me preguntaba cómo ve la posibilidad de separar las fases del mercado por la desviación del precio previsto.


No creo que pueda responderte más de lo que ya lo he hecho. No tengo ninguna metodología particular sobre el tema. Sólo pensé que la desviación muestra la actividad del mercado y la tomé simplemente en base a datos experimentales. Es decir, si se hace lo mismo con la estrategia, pero sin el uso de la desviación, el éxito será poco probable o insignificante.
 
Entendido. En mi opinión, en el caso general esto es incorrecto. Ciertamente, utilizo este parámetro necesariamente y es una de las posibilidades para obtener estimaciones independientes del ruido (llamémoslas así). Este parámetro es necesario para estimar dónde se encuentra en el intervalo de confianza. Aunque, por supuesto, el intervalo en sí mismo dependerá del tipo de distribución que haya dentro (hay opciones para sortear esto - ya he escrito). En principio, para su estrategia en términos de metodología, las líneas de Bollinger son lógicamente adecuadas para determinar los valores de los intervalos de confianza - se construyen sobre las mismas muwings. La dirección de la tendencia = dirección de la media móvil. Sin embargo, esta estimación tendrá un cierto desfase temporal. Utilizando intervalos de confianza, este desfase puede mitigarse.

Buena suerte y felices tendencias.
 
De hecho, esta estrategia es algo similar a la de Bollinger. Por supuesto, no pretendo ser original en absoluto, ya que utilizo lo que todo el mundo tiene en la superficie. Por supuesto, sería interesante ver su forma de calcular la distribución de la probabilidad. Ahora hago prácticamente lo mismo con una simple ejecución múltiple del sistema en el probador. Es decir, determino esos mismos máximos en la función de distribución de la probabilidad para establecer órdenes en función de su éxito. Si puedes dar una recomendación específica en fórmulas sobre cómo se puede calcular esto en tiempo real mientras se opera, me alegraría mucho.
 
Para ser honesto, no puedo entrar en la idea en sí.

En mi opinión, todo esto me parece una pesca de ruido basada en los límites.
Sin embargo, así es como se supone que funciona. No lo sé. Tendré que pensarlo un poco más.

En general, la captura de ruido es una idea razonable en mi opinión.
He aquí una variante primitiva de su aplicación. "MQL4: Error del probador".
En 6 meses de ejecución muestra aproximadamente 9000p de beneficio (spread 2, todos los ticks).
Bien. 1000 operaciones al mes, es decir, unas 50 al día, unas 2 operaciones por hora. Una carga bastante tolerable para un distribuidor:)
 
De hecho, esta estrategia es algo similar a la de Bollinger. Por supuesto, no pretendo ser original en absoluto, ya que estoy utilizando lo que todo el mundo tiene en la superficie. Por supuesto, sería interesante ver su forma de calcular la distribución de la probabilidad.


Utilizo únicamente el enfoque integral cuando es suficiente encontrar una distribución convergente - el tipo de distribución en sí no importa en este caso.

Buena suerte y buena suerte con las tendencias.
 
En general, la extracción de ruido es una idea válida en mi opinión. <br / translate="no"> Aquí hay una implementación primitiva. "MQL4: Error de comprobación".
En un plazo de 6 meses da aproximadamente 9000p de beneficio (spread 2, todos los ticks).
Bien. 1000 operaciones al mes, es decir, unas 50 al día, unas 2 operaciones por hora. Una carga de trabajo bastante tolerable para un distribuidor:)

No puedo reproducir en mí mismo los resultados que describes. Lo optimizo en М1 (todas las garrapatas). Historia desde el 04.10.2004 (InterbankFX). El spread es de 2 pips EURUSD.
En el mejor de los casos es aproximadamente 0, pero en otros casos todo se desmorona, incluidos los parámetros que se muestran en la imagen de mql4.com.
¿Quizás estoy haciendo algo mal?
 
De hecho, esta primitiva se comporta de forma diferente en las cotizaciones de las distintas empresas de corretaje.
Si te interesa, puedo enviarte los presupuestos que se utilizaron para las pruebas.
sk@mail.dnepr.net
 
De hecho, esta primitiva se comporta de forma diferente en las cotizaciones de las distintas empresas de corretaje. <br / translate="no"> Si te interesa, puedo enviarte los presupuestos que se utilizaron para las pruebas.
sk@mail.dnepr.net

Si ha probado el analizador con otra empresa de corretaje y no lo ha conseguido, no dude en ponerse en contacto con nosotros.