una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 13
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¿No crees que soy demasiado vago para hacer un trabajo que no tiene nada que ver con mi comercio? ¿Y por qué? No estoy vendiendo nada y no intento convencer a nadie de nada). Me pidieron que les hablara de la estrategia, les dije :). Si quieres comprobarlo por ti mismo - yo solía "jugar" de esta manera en "White Collar"(http://forum.traders.kiev.ua/)- este es un foro de comerciantes independientes ucranianos, mi apodo es el mismo que en VG Spider - puedes mirar allí y comparar las fechas y el movimiento de precios posterior. Solía hacer previsiones en tiempo real. Entonces me aburrí. Es un compromiso extra. Pero hace poco hubo un problema con el foro - no he mirado allí desde entonces.
En mi opinión, la pereza general es un gran motor de progreso: si no fuera por este sentimiento la humanidad seguiría viviendo en cuevas y persiguiendo un juego con patas :).
Y en cuanto a la operación actual - todavía estoy largo en el Euro - ya que me bajé a 1,1871 (el precio no llegó a 1,1855, de lo contrario habría conseguido una orden allí también ;) - escribí arriba). Un par de veces la estructura se definió como inestable y luego como estable hacia arriba - como no había ninguna estructura estable en la dirección opuesta - sólo mantengo la posición anterior. Por el momento, el objetivo es 1,2207. Un retorno por debajo de 1,2146 podría cambiar las prioridades. La ruptura de 1,2207 abrirá el camino hacia la zona de 1,2329. Ya veremos.
Buena suerte y que pasen las tendencias.
Gracias.
Ya está bien de responder a las preguntas.
Hay que conocer la medida en todo, o ya están sentados en tu cuello.
Basta de responder a las preguntas.
Hay que saber la medida en todo, si no, ya se sientan en el cuello.
No es que esté obligando a la gente a responder a mis preguntas. Es que si una persona lee este foro todo el tiempo y puede responder, ¿por qué no responder si sabe la respuesta? Este es el propósito de este foro, ¿no? Dígame, ¿qué sentido tiene preguntar a los que sólo creen saber trabajar en FOREX? Al fin y al cabo, una respuesta de una persona realmente competente puede ser más valiosa que cientos de libros leídos en vano y ahorrarle mucho tiempo. Y aún más, creo que a otras personas también les pueden interesar las respuestas de Vladislava.
Así que lees el foro. Dices que tienes una gran estrategia totalmente automatizada. Están negociando y ganando dinero. Muchas personas no son capaces de programar correctamente. Todavía tienen que aprender lenguajes de programación. ¿Y si no saben programar bien? Y también necesitan adquirir habilidades. ¿Por qué debería todo el mundo perder su tiempo? ¿Quizá pueda ahorrarnos a todos una enorme cantidad de tiempo y poner su sistema automatizado de difícil acceso? Al fin y al cabo, el foro existe precisamente para eso, incluso hay etiquetas para pegar el código. Y además, creo que a otras personas también les puede interesar su sistema.
Paramí, personalmente , sería interesante no en términos de comercio como tal (no he operado manualmente durante mucho tiempo y es poco probable que lo haga en el futuro, porque IMHO operaciones manuales son buenos sólo para perder dinero), pero en términos de que su metodología puede trabajar no sólo para los últimos meses, pero incluso más allá. ¡Y se convertirá en un incentivo aún mayor para automatizarlo por mí mismo!
Aunque no veo ningún problema en compartir mi estrategia a nivel de metodología. En principio, ya he descrito la base de mi estrategia en este hilo. Dividimos el mercado en 2 fases. La primera es activa (tendencia fuerte, noticias, etc.) y tranquila (lateral). La división se hace en base al indicador estándar, incluido en MT4, llamado Desviación Estándar. Establecemos órdenes limitadas de compra y venta. Los niveles de ajuste se calculan sobre la base de la fórmula, que tiene el mismo significado que la fórmula "continuación del movimiento" como S=Vt (donde V es la velocidad y t es el tiempo). Es decir, utilizando los datos de la última vela cerrada del marco de tiempo seleccionado, sabemos condicionalmente la velocidad y la dirección de la continuación del movimiento a la misma velocidad si el precio se mantiene en el mismo lugar o cambia la dirección al contrario. Luego, durante la optimización en el probador, determinamos los factores óptimos para recalcular los puntos de colocación de órdenes, así como los puntos de stop y take profit. Organizamos varias líneas de negociación en el sistema para diferentes marcos temporales. Otra adición al sistema es el uso de un bloqueo, es decir, la apertura de una posición en ambas direcciones antes de que se active la orden limitada. Cuando se dispara una orden limitada, se cierra automáticamente una orden de bloqueo de sentido contrario. Por supuesto, el uso de un candado en el sistema no es fundamental, pero permite aumentar el margen de beneficios simplemente aumentando el número de lotes de trabajo. Además, al dividir las fases del mercado en activas y tranquilas, no borro las órdenes pendientes establecidas, sino que las modifico para que no puedan activarse y así evitar la posibilidad de abrir órdenes dobles en MT4. Por ejemplo, muevo los parámetros de la orden en 5000 pips hacia el lado correspondiente. Luego, cuando el mercado se calma según el indicador de desviación, los devuelvo al lugar necesario para su activación. A medida que el depósito crece, aumento el tamaño del lote con el que entro en el mercado. Las tasas medias de esta estrategia son de alrededor del 18% al mes con una reducción máxima del 20%. Estos valores de la estrategia se obtienen a partir de los resultados de las pruebas de 1,5 años en el historial M1. También hay que señalar inmediatamente que el primer mes de la estrategia es un mes de activación debido al efecto de las operaciones interdependientes. Es decir, en el primer mes de dicha negociación puede no haber ningún beneficio. Las primeras 2-3 semanas de trabajo después de la puesta en marcha suelen caracterizarse por la reducción de la rentabilidad, que no excede de lo mencionado anteriormente, pero el mes puede terminar con un beneficio cero o con un ligero beneficio del 5-10%. Por lo general, los beneficios comienzan a aparecer en el segundo mes, cuando el sistema entra en el modo de funcionamiento deseado. Es decir, todas las posiciones abiertas desde un farol en el momento inicial del arranque del sistema han desaparecido, y el sistema ya ha realizado la secuencia de tratos que no tienen memoria sobre ese mismo momento "farol" de arranque del sistema. Al cabo de 3-6 meses el sistema ya alcanza los parámetros de rentabilidad previstos. En general, el algoritmo no es complicado. Hasta ahora no puedo mostrar ningún resultado concluyente en términos de comercio real, ya que he comenzado el sistema hace menos de un mes y ahora tienen alrededor de -8% drawdown. Pero los resultados de las pruebas realizadas hasta ahora me dan cierta esperanza de que este sistema tenga algunas posibilidades de funcionar en el futuro. Resultados de las pruebas:
Hasta qué punto los resultados de las pruebas se ajustan a la historia no lo sé. Aquí el futuro demostrará lo equivocado que estoy en mis suposiciones. Creo que será posible ver los resultados en los próximos 2-3 meses.
Bueno, en cuanto a la metodología, probablemente no he contado menos que Vladislava. Inmediatamente puedo decir que su estrategia debería funcionar de forma más fiable y mejor que la mía. Pero como dicen, trabajamos con lo que tenemos :o). Estoy tratando de mejorarla con diferentes métodos. Y el método para determinar la relevancia del canal de regresión utilizando el índice de Hurst, sugerido por Vladislavom, me interesa mucho y por eso estoy tratando de aprender algo de él. Después de todo, el hombre en su estrategia no está razonando con algunas imágenes, patrones y ondas, con las que todos los foros de Forex están inundados, ¡pero el hombre tiene estimaciones numéricas! Y créanme, esto es una rareza MUY grande en este difícil negocio - ¡básicamente todo el mundo prefiere hacer declaraciones sin fundamento sin dar ningún número! Por eso su opinión sobre cualquier tema puede ser realmente valiosa y resultar útil para otras personas en términos prácticos.
mswork, ¿tienes alguna idea propia en la que estés trabajando ahora? Compártalos, por favor. Lo estoy deseando.
¿Puedo preguntar por qué no se puede calcular la entrada correcta en el mercado?
Después de todo, los datos históricos están disponibles.
¿Cuál es la diferencia entre entrada y continuación?
¿Puedo preguntar por qué no se puede calcular la entrada correcta en el mercado?
Al fin y al cabo, los datos históricos están disponibles.
¿En qué se diferencia fundamentalmente la entrada del trabajo de continuación?
Básicamente, esta sugerencia tiene una base racional. De hecho, si calculamos dónde se situarán las posiciones del sistema en su inicio un mes antes en la historia, probablemente podamos encontrar los puntos de entrada más convenientes para las diferentes ramas del sistema. ¿Pero cómo se puede realizar automáticamente, si no podemos iniciar el probador desde el Asesor Experto? Además, es probable que tengamos que pasar mucho tiempo en el monitor lanzando manualmente las ramas de la estrategia, basándonos en los datos de la prueba histórica. Con las posibilidades actuales puedo esperar un mes con un pequeño depósito con un riesgo mínimo, y al mes siguiente añadir un depósito y aumentar el lote.
El amarillo es lo que parece después de la conversión, la "cola de cometa" de la barra 0.
El verde es el final del tiempo.
De este modo, este indicador puede utilizarse más bien en el análisis secundario, como la divergencia, pero con cuidado.
En http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/N umber/100566/an/0/page/0#100566, hay un par de indicadores similares, pero se obtiene la misma bella imagen de forma más sencilla.
Está claro que uno quiere tener "líneas milagrosas", suaves, armoniosas, "sabias", "proféticas", pero no esos erizos de comillas en las narices.
Pero sus majestades los hechos... Por desgracia, esta es la realidad.
Estimado solandr, puede que (o no) haya tenido poco tacto en mis comentarios. Me disculpo por ello. Sólo aparecieron después de que Vladislav dijera repetidamente: "Ya he dado la metodología, el resto es cosa vuestra, no quiero dar una solución preparada". Por un lado, fue interesante leer las respuestas de Vladislav, y sin tus preguntas probablemente no habrían aparecido, pero por otro lado, no me gustó la forma en que le sacaste respuestas a Vladislav. Ya sabes, ingenuidad infantil y al mismo tiempo dices que eres un excelente programador que ha decidido utilizar sólo estrategias de trading automático en el mercado. Pero, de nuevo, esto es sólo mi opinión subjetiva.
No quiero "compartir" con vosotros y abandono este hilo. Es que tengo ganas y no tengo ganas, ahora me interesan otras cosas, así que por favor no lo sientas. ¿Puede Alex Niroba, que inició este hilo, hablarnos más de la punta del iceberg o del tejado de un edificio de varias plantas? (¿Ves cómo cambio inmediatamente el énfasis?)
Lo que está haciendo en su estrategia, no hay ninguna originalidad allí - está optimizando los parámetros con un retraso para la fase actual del mercado, aunque las fases están cambiando constantemente de canal a tendencia. Es posible que la combinación del análisis de múltiples marcos temporales simultáneamente añada una ventaja estadística, pero entonces, diferentes marcos temporales pueden tener diferente persistencia y antipersistencia local (debería leer (si no lo ha hecho ya) el libro de Peters "Caos y orden en los mercados de capitales", que puede descargar en línea, por ejemplo http://stock01. El Hearst Ratio se popularizó a partir de ahí y se aplicó a los mercados financieros), por lo que esperar el mismo comportamiento del mercado en diferentes plazos utilizando el mismo criterio de evaluación puede no justificarse. Por lo general, se añade un enfoque cíclico para anticipar el cambio de fase o se utilizan "patrones". Sin automatización.
Francamente, no me interesa entender su estrategia, utilizar lotes, esperar a que surjan contratos "vinculantes", etc. Sobre todo porque en la imagen de equidad que has colgado se dice que la calidad del modelado es del 25%. Si efectivamente es el 25%, entonces no hay nada que hablar. Y si MetaQuotes puso algún criterio especial en esos porcentajes, no sé... (No utilizo MetaTrader para las pruebas y no desarrollo sistemas automáticos). También tengo 3600 operaciones en 1,5 años, es decir, 10 operaciones por día. Me parece que esta estrategia es poco fiable debido al factor de propagación y deslizamiento. Y teniendo en cuenta la optimización y el corto periodo de pruebas de 1,5 años. Pero quién sabe...