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artmedia70:
Estoy 100% de acuerdo, creo que Oleg volverá a empezar más de una o dos veces...

No, no lo hará.

[Victor Nikolaev]

avtomat:
Ya veo lo que quiere decir. ¿Y qué riesgos, en su opinión, son "normales" y qué riesgos son "excesivos"? ¿Dónde está la frontera? (Ya expliqué mi forma de entender esta cuestión hace un par de páginas)

Sin conocer el sistema de negociación, es difícil hablar de riesgos óptimos.

Por eso podemos hablar en términos generales.

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Vinin:

Sin conocer el sistema de negociación, es difícil hablar de riesgos óptimos.

Por eso podemos hablar en términos generales

Diga en general, o utilice algún ejemplo común.

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avtomat:
En el marco temporal actual, la dinámica del oro no cumple mis criterios de selección, por lo que no lo utilizo. Pero las cosas están cambiando muy rápido. Y si oro se ajusta a los criterios de selección, entonces lo utilizaré. А este es el dorado ;))

))))

Bueno, hay aficionados, no sin eso)

[Andrey Dik]

Empíricamente, el riesgo de cada operación no es superior al 2%. La f óptima es, por supuesto, diferente para cada ST, pero para la gran mayoría la mejor opción es el 2%.

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joo:
Empíricamente, el riesgo de cada operación no es superior al 2%. La f óptima, por supuesto, para cada TS es diferente, pero para la gran mayoría la mejor opción será exactamente el 2%.

¿Por qué no ha mencionado el apalancamiento "para la gran mayoría"? ¿Acaso a la "gran mayoría" no le importa mucho el apalancamiento, y en todo caso "para la gran mayoría" la "mejor opción sería el 2%"?

Algo que te perdiste....

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_new-rena:

))))

Bueno, hay aficionados, no sin eso)

Puro pragmatismo.

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avtomat:

¿Por qué no ha mencionado el apalancamiento "para la gran mayoría"? ¿Acaso "para la gran mayoría" el tamaño del apalancamiento no importa mucho, y en todo caso "para la gran mayoría" la "mejor opción sería el 2%"?

Algo que has pasado por alto....

¿Qué diferencia hay en el apalancamiento si tengo una pérdida del 2% cuando entra el stop?

[Yousufkhodja Sultonov]

Kino:
¿Qué diferencia hay en el apalancamiento si tengo una pérdida del 2% cuando entra un stop?

Este parámetro (% de pérdida) es un quebradero de cabeza innecesario que no permite que el ST trabaje con todo su potencial. Ahora estoy probando una variante: pongo TP=SL sobre la base de tomar o perder el 1% del depósito diariamente, ya que estoy trabajando en TF D1. No estoy seguro de que esto sea así, pero si lo es, no podré hacerlo funcionar en absoluto.

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Kino:
¿Qué diferencia hace el apalancamiento si tengo una pérdida del 2% cuando entra el stop?

Aquí... Ahí es donde se esconde el malentendido de la situación...

Y la diferencia es muy significativa.

Un apalancamiento de 100 provocará una pérdida del 2% en caso de un movimiento contrario de X pips (por ejemplo, X = 100pts).

Con un apalancamiento de 200, una pérdida del 2% se fijará en X/2 pips de contador (es decir, X/2 = 50 pts)

¿Cree que esto es una tontería y que no tiene importancia?