Crear y probar estrategias de arbitraje - página 8

[GaryKa]

papaklass: ... Tu enlace en el post anterior se refiere al valor del tick, no al cálculo del margen. Son cosas diferentes.

Tal vez tengas razón, y simplemente me pareció que una cierta "peculiaridad de cálculo" de MT estaba (está) apareciendo en diferentes lugares.

...
En resumen, el beneficio de las operaciones de COMPRA y VENTA se calcula con fórmulas diferentes. Estas fórmulas no dependen del signo del beneficio (positivo o negativo). Sin embargo, debido a que casi no se cierran operaciones, el beneficio se calcula utilizando la fórmula de cierre de una operación de COMPRA.

Renat, por favor, vuelve a estudiar el asunto (cálculo de beneficios y márgenes) ya que anteriormente te había engañado con mis entonces primitivas nociones. Lo siento. ...

[GaryKa]

Disculpe el retraso en la respuesta.

Entiendo su punto de vista sobre los lotes.

GaryKa: Una respuesta con números a la pregunta: "¿Cómo se calcula el volumen de un par cruzado? Muéstrame con o sin lotes. Por ejemplo, ¿cómo se comparan los volúmenes en el EURCHF y el AUDNZD?"

papaklass : Para averiguar la diferencia de lotes, divido los tipos de las principales divisas que figuran en el numerador. La moneda de compromiso es la moneda del numerador.
EURUSD / AUDUSD -> 1,36368 / 0,90639 = 1,50451, es decir, el volumen de una posición abierta en AUDNZD debería ser 1,50 veces mayor que en EURCHF.

El número 1,5 significa que el volumen de 1 lote de AUDNZD (en USD) es aproximadamente 1,5 veces más que 1 lote de EURCHF (en USD). Y multiplicando por multiplicadores (valores de volumen en los bancos reales) obtenemos cifras en USD para comparar. Así que es lo mismo que hemos hablado antes, estás reduciendo a una unidad de medida. Al principio lo entendí de otra manera... Pero no importa.


Ahora sobre el margen. El margen nunca se ha calculado a propósito, no he tenido la necesidad. Mi razonamiento sobre el cálculo del margen (pensé que debería ser "debería", pero debería ser "en mi opinión") debería considerarse como un margen "ideal". En realidad tanto los brokers (al menos los que yo miré) como los MTs calculan el margen de forma diferente, similar a los ejemplos que has puesto arriba.

Otro ejemplo de cálculo de volumen para el arbitraje "corrigiendo los datos reales" que me han enviado en un mensaje privado.

P.D. Tengo una petición, en el futuro cuando pongas ejemplos con cifras (cotizaciones reales), especifica tanto los precios de compra como los de venta, hace que sea más fácil de entender.

[GaryKa]

No tiene una posición neutra en el mercado, aunque está perfectamente ponderada por instrumento.
La prueba es el patrimonio de su cartera flotante. Por ello, el modelo neutro de mercado es neutral, ya que no le importa el comportamiento del mercado, y la renta variable es "más o menos" recta.

Verá la misma equidad de cartera que tiene si mantiene una cartera con la misma ponderación (comprar AUDJPY, comprar EURCHF, comprar GBPCAD) o una (comprar AUDJPY, vender GBPCHF, comprar EURCAD) donde cada símbolo se negocia con el mismo margen que cualquiera de los símbolos de su cartera.

En la figura (flechas, dirección del movimiento de la equidad, el grosor del volumen de este capital), su posición está en el lado izquierdo y una posición compuesta neutral de mercado, que consiste en 2 elementos simples, cada uno de los cuales a su vez es también una posición neutral de mercado, está en el lado derecho como ejemplo.
Aquí está la lista completa de posiciones neutrales de mercado"simples" igualmente ponderadas para 8 divisas principales. La forma de escribirlo está clara para todos, pero por supuesto es mejor usar el método de escribir el portafolio desde aquí (en grados).

Interrumpamos nuestra conversación por ahora, no podré responder por el momento.