Crear y probar estrategias de arbitraje - página 3
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Si no es un secreto, ¿cómo y qué comercia? ¿Qué éxito tiene usted? Creo que esta oportunidad ha aparecido recientemente en MT5.
calendario RTS, Sber y Surgut prefabricados.
He probado con carteras, pero hasta ahora he desistido, la eficiencia es menor y también hay un problema - brocher decidió que su API ya es autosuficiente y la implementación de obtener datos históricos no es necesaria. aunque la parte del cliente contiene toda la funcionalidad. probablemente el servidor es caro. Y sin historia sabes cómo compilar una cartera... ¡Uf! Finalmente renuncié a desarrollar la herramienta. Decidí recordar el viejo-nuevo MQL.
En este momento tengo más de 2X en el mt5. ahora tengo un drawdown. primero el spread de sberbank se ha reducido bruscamente, cerré mis pérdidas. ahora el aumento es el mismo. puede que lo cierre en menos. el resultado sigue siendo alrededor del 100% durante 6 meses.
Tampoco entiendo por qué hay dos cestas.
Me gustaría discutir el asunto con los que conocen el betta-promedio (si entiendo bien el término) y, en general, las formas de llevar al EA rebelde al Breakeven.
Sí, pronto terminaré el robot. Tal vez en un mes.
P.D. MetaDriver, deja de susurrar y dame tu opinión sobre cómo calcular el sintético. ))
P.D. MetaDriver, deja de susurrar y escupe cómo crees que deben calcularse los sintéticos. ))
Por lo demás, es parche sobre parche al calcular los lotes y más.
Lo más fácil es logaritmizar todos los gráficos, y luego construir combinaciones lineales para ellos. también se puede probar con el gráfico de logaritmos. si la equidad es normal, se puede convertir de nuevo - que (el beneficio) no va a ninguna parte.
calendario RTS, Sber y Surgut prefabricados.
He probado con carteras, pero hasta ahora he desistido, la eficiencia es menor y también hay un problema - brocher decidió que su API ya es autosuficiente y la implementación de obtener datos históricos no es necesaria. aunque la parte del cliente contiene toda la funcionalidad. probablemente el servidor es caro. Y sin historia sabes cómo compilar una cartera... ¡Uf! Finalmente renuncié a desarrollar la herramienta. Decidí recordar el viejo-nuevo MQL.
El resultado sigue siendo del 100% durante seis meses.
Tampoco entiendo por qué hay dos cestas.
Me gustaría discutir el asunto con los que conocen el betta-promedio (si entiendo bien el término) y, en general, las formas de llevar al EA rebelde al Breakeven.
Sí, pronto terminaré el robot. Tal vez en un mes.
P.D. MetaDriver, deja de susurrar y dame tu opinión sobre cómo calcular el sintético. ))
>calendario RTS, pref-oob sber, surgut.
¡Instrumentos decentes!
>brocher decidió que su API ya es autosuficiente y que la implementación de la obtención de datos históricos no es necesaria.
¿Has probado el servicio de historial de todas las operaciones de RTS?
>creció su depósito más de 2 veces en 6 meses.
Vamos a saltarnos esta))
>Tampoco entiendo por qué hay dos cestas.
¡No, esto es un arbitraje clásico! Pie izquierdo - pie derecho. Canasta izquierda, canasta derecha. Contra los sintéticos, ¿quién va a arbitrar? Los sintéticos en la cesta de la izquierda, el índice en la cesta de la derecha, o viceversa.
>Si no conoce el algoritmo, no puede ejecutar la sesión de trading con un analizador analítico.
Beta es la correlación, es decir, la diferencia de ratios incrementales.
No, es el clásico arbitraje. Pie izquierdo dentro, pie derecho fuera. Canasta izquierda, canasta derecha. ¿Quién arbitrará contra los sintéticos? Los sintéticos en la cesta izquierda, el índice en la cesta derecha, o viceversa.
En lugar de restar los tramos, multiplica uno de ellos por menos uno y luego suma. la aritmética no cambia, pero la gráfica ya es una. es mucho más fácil tratar con una gráfica que con dos.
Típico arbitraje de futuros sobre índices - sintético
Vender la izquierda, comprar la derecha y viceversa.
Un arbitraje típico de futuros sobre índices es sintético
Vender la izquierda - comprar la derecha y viceversa.
Basta con dividir la derecha por la izquierda y trazar esta proporción. enseguida se verá si hay o no hay peces y a cuánto asciende.
// Si está en forma logarítmica, la división será reemplazada por la resta.
En lugar de restar patas, multiplica una de ellas por menos uno y luego súmalas. la aritmética no cambia, pero ya hay una gráfica. es mucho más fácil tratar con una gráfica que con dos.
Tenga en cuenta que los puntos del gráfico inferior muestran: los puntos azules representan la suma de símbolos en la cesta de la izquierda, los puntos rojos representan la suma de símbolos en la cesta de la derecha. Nota: los puntos amarillos sólo muestran un gráfico: la correlación (delta) de las dos cestas.
Está todo claro, pero no hace falta. simplemente divide la derecha por la izquierda y grafica esa proporción. verás inmediatamente si hay peces o no y exactamente cuántos.