Crear y probar estrategias de arbitraje - página 5
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La oferta y la demanda están en cuestión.
La escala vertical es clara:
Esto es sólo yo ocultando las sumas de los contenedores de la izquierda y la derecha).
Aquí está a todo color:
Sin embargo, sólo hay que conseguir la visualización de las cestas y la correlación en la configuración . Que lo ajusten ellos mismos.
De todos modos, según tengo entendido, no lo haces por ti, sino que es una especie de venta.
--
Paso. No me interesa.
Hay un verdadero problema terminológico con estos clásicos.
La volatilidad es el "rebote", la amplitud de las fluctuaciones en un canal, si se pone así. y el spread es la diferencia entre el bid y el ask (oferta) de un instrumento sintético. cosas diferentes.
ambos pueden ser calculados con precisión y mostrados gráficamente.
// Olvidemos el "spread de arbitraje clásico" como la diferencia entre las cotizaciones de dos carteras.
>La volatilidad es el "rebote", la amplitud de las oscilaciones en un canal.
también se conoce como la relación alta-baja.
>El diferencial es la diferencia entre la oferta y la demanda de un instrumento sintético.
El diferencial de arbitraje se considera de la misma manera: la relación de los máximos y mínimos de dos instrumentos.
>La volatilidad es el "rebote", la amplitud de las fluctuaciones en el canal
También se considera una relación alta-baja.
>El diferencial es la diferencia entre la oferta y la demanda de un instrumento sintético.
En el arbitraje, el diferencial se cuenta exactamente igual: la relación entre los máximos y mínimos de dos instrumentos.
Por eso en el arbitraje el término "buy spread" significa comprar el mínimo de un instrumento y vender el máximo de otro, y viceversa.
Soy consciente de ello. :) ¿pero por qué el juego de la terminología confusa? ¿para hacer la vida más fácil? :)
¿Y cómo llamamos a la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta de un activo (par de divisas, papel)?
De todos modos, según tengo entendido, no lo haces para ti, sino para vender.
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Paso. No me interesa.
¿Por qué el juego de la terminología confusa? ¿Para hacerte la vida más fácil? :)
¿cómo llamamos a la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta de un activo (par de divisas, papel)?
El diferencial es la diferencia. Dentro de un instrumento, se trata de la diferencia entre la oferta y la demanda. Dentro de dos instrumentos es la diferencia entre el máximo de uno y el mínimo del otro.
No necesito esta confusión. santo cielo. sólo te desordena la cabeza y sólo es bueno para el "orgullo académico" en compañía de analistas inteligentes.
Y la terminología clásica del arbitraje es la misma. Por ejemplo, sólo impide que me entiendas, y yo a ti.
una vez más: toda herramienta de arbitraje sintético (la única), tiene un precio exacto de compra y venta en cualquier momento. su diferencia la llamo "spread".
Y también tiene una amplitud de fluctuación, volatilidad, turbulencia, y cualquier otra cosa que quiera llamar a la amplitud del canal de arbitraje estadístico. llamarlo spread es una forma de pensar muy confusa, porque mezcla cosas que deberían ser estrictamente comparadas y su ratio debería ser calculado, porque (este ratio) realmente determina la rentabilidad del arbitraje estadístico.
puedo cambiar la terminología, pero sólo mientras ayude a obtener beneficios y a distinguir los conceptos que hay que distinguir. y cómo se relacione esto con la "terminología académica" es una cuestión profundamente secundaria. y si los conceptos clásicos perjudican la comprensión mutua, qué desperdicio. :)
Estoy de acuerdo con todo. En el caso de los sintéticos utilizo la suma de los coeficientes. el resultado es un instrumento cotizado contra la cesta.
Sólo que no sé por qué debería logaritmo. Cuando termine la sincronización en el indicador, tendré que experimentar. ¿Puede decirme algo más sobre el logaritmo?
¿Supongo que también comercia con sintéticos?
Por cierto, la diferencia puede llamarse descuento ;)
Estoy de acuerdo con todo. En el caso de los sintéticos utilizo la suma de los coeficientes. el resultado es un instrumento cotizado contra la cesta.
Sólo que no sé por qué debería logaritmo. Cuando termine la sincronización en el indicador, tendré que experimentar. ¿Puede decirme algo más sobre el logaritmo?
¿Supongo que también comercia con sintéticos?