Crear y probar estrategias de arbitraje - página 4
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Obsérvese que en el gráfico inferior los puntos muestran: los puntos azules son la suma de los símbolos de la casilla izquierda, los puntos rojos son la suma de los símbolos de la casilla derecha. Nota: los puntos amarillos sólo muestran un gráfico: la correlación (delta) de las dos cestas.
Sí, es bonito e impresionante, pero la pregunta sigue abierta: ¿por qué necesitamos dos cestas si podemos meter todo en una?
Comprendo que entonces dejará de existir la conocida y muy clásica imagen de dos cartas, y siento que te moleste la pérdida de tan familiar juego de "confrontación entre dos instrumentos".
Pero quizá no sea una gran pérdida... Los cálculos se vuelven mucho más sencillos, más cómodos y, lo que es importante, mucho más libres de errores.
Puedo... puedo... ...en el chartbuilder? (Es decir, ¿se puede ver el resultado de inmediato?)
Todo esto está claro, pero no es necesario. simplemente divide la derecha por la izquierda y grafica esta proporción. verás inmediatamente si hay o no peces allí y cuántos.
O así, con las líneas habituales:
Por cierto, nunca conseguí no mostrar valores vacíos con líneas.
DRAW_CANDLES no muestra claramente los valores vacíos. En cambio, DRAW_SECTION sí lo hace. DRAW_ARROW es más o menos adecuado, pero incluso eso tiene algunos artefactos en la parte inferior del gráfico).
>confrontación de dos instrumentos
y ahí está la esencia del arbitraje cuando el "azul" juega con el "rojo".
>La confrontación de dos instrumentos
Y esa es la esencia del arbitraje cuando el "azul" juega con el "rojo".
si entiendes la simple verdad de que cualquier arbitraje es un arbitraje estadístico, entonces cualquier arbitraje se reduce a la construcción de (¡un!) instrumento sintético que fluctúa en un canal estrecho con una volatilidad que supera el diferencial.
Eso es todo. Nada de azules y rojos. // sólo verdes ;)
Si se entiende la simple verdad de que cualquier arbitraje es un arbitraje estadístico, entonces cualquier arbitraje se reduce a la construcción de un (¡único!) instrumento sintético que oscila en un canal estrecho con una volatilidad que supera el diferencial.
Eso es todo. No más azul y rojo. // sólo verde ;)
si entiendes la simple verdad de que cualquier arbitraje es un arbitraje estadístico, entonces cualquier arbitraje se reduce a la construcción de un (¡único!) instrumento sintético que fluctúa en un canal estrecho con una volatilidad que supera el spread.
eso es todo. no más azul y rojo. // sólo verde ;)
verde y en un canal estrecho.
>con una volatilidad superior al diferencial.
¡no funciona porque la volatilidad es un diferencial!
Eso es todo. No es un gran problema en absoluto. :)
Ahora bien, para evaluar un instrumento tan curvilíneo, hay que tener cuidado con las unidades de medida.
En primer lugar, deberían imprimirse dos líneas - oferta y demanda de este instrumento sintético, en segundo lugar, debería ordenarse la escala vertical, de modo que fuera posible evaluar la volatilidad en unidades comprensibles (de dinero).
así.
// Y los "clásicos" de dos instrumentos mejor enterrarlos poco a poco. sólo crea complicaciones innecesarias y es inútil. como - azúcar sintáctico ininteligible.
Eso es todo. No es un gran problema en absoluto. :)
Ahora bien, para evaluar un instrumento tan curvilíneo, hay que tener cuidado con las unidades de medida.
En primer lugar, deberían imprimirse dos líneas - oferta y demanda de este instrumento sintético, en segundo lugar, debería ordenarse la escala vertical, de modo que fuera posible evaluar la volatilidad en unidades comprensibles (de dinero).
así.
// Y los "clásicos" de dos instrumentos más vale que estén enterrados en el tiempo.
La oferta y la demanda están en cuestión.
La escala vertical es comprensible:
>// y los "clásicos" de dos instrumentos es mejor enterrarlos lentamente. complicaciones innecesarias sólo de él. y ninguna utilidad. como azúcar sintáctico indescifrable.
Eso es sólo yo ocultando las sumas de las cestas de la izquierda y la derecha))
Aquí está a todo color:
Y de todos modos, sólo tienes que conseguir la visualización de las cestas y la correlación en la configuración . Que lo ajusten ellos mismos.
>con una volatilidad superior al diferencial
¡no funciona porque la volatilidad es un diferencial!
Oh, mierda. Estoy en problemas terminológicos con estos clásicos.
La volatilidad es el "rebote", la amplitud de las oscilaciones en un canal, si se entiende así. mientras que el spread es la diferencia entre el bid y el ask (oferta) de un instrumento sintético.
ambos pueden ser calculados con precisión y representados gráficamente.
// Olvidemos el "spread de arbitraje clásico" como la diferencia de cotizaciones de dos carteras.