Experimentos con MetaTrader 5 en Discovery - página 4
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Genial.
¿Así que no sabe que las demostraciones sobre los feeds de las bolsas funcionan con feeds de precios falsos en sistemas virtuales separados que nunca coinciden con los reales? Las bolsas casi nunca permiten el uso gratuito de sus fuentes reales y su historial en las cuentas de demostración.
Renat, no pretendía hacer ninguna argumentación técnica sobre los pros y los contras de la cinta de acuerdo. Sólo estaba señalando ciertos hechos. Pero entonces llegó un experto y dijo que nadie trabaja con cintas en absoluto. Y en un tono admonitorio de ponderación cerebral. Le contesté breve y amablemente sobre la inutilidad de comentar tales declaraciones. Pero esto no fue suficiente, y el experto siguió sacando conclusiones, esta vez sobre el nivel de mi argumentación. Un post tan provocador debe ser borrado o dejado junto con mi respuesta repetida de un plan más detallado.
Cuando uno escucha a los "expertos" se queda con Quick y similares. Cualquier otro consejo de un experto no es más que un "golpe en la pared".
Hay que tener un nivel de comprensión completamente diferente para hacer sistemas populares. Lo hemos hecho con el mercado de divisas, y ahora lo estamos haciendo con las bolsas de valores. Dada la velocidad de nuestro desarrollo, cada dos semanas aparecerán nuevas funcionalidades.
La alimentación de las operaciones es necesaria para un número insignificante de operadores en masa, fuerza los servidores, genera mucho tráfico, es poco escalable y es suficientemente sustituida por el análisis del flujo de ticks de los cambios en la copa.
Para ser honesto, sabía que en una demo, en primer lugar hay un retraso, en segundo lugar la convergencia de precios no es realmente ideal debido a la lentitud de respuesta, etc. Además, nunca he tenido una cuenta demo en la bolsa, así que no soy un experto en la vida demo. Solo pensaba que la demo de MT5 permite usar las mismas cotizaciones que para real, pero ahora sé que no es así. Resulta que tengo que usar MT5 solo para real, para sentir la diferencia de Quick Real.
Abra una cuenta real o adjunte MT5 a su cuenta en Opening y pruébelo.
Es posible hacer un perfil de mercado sin utilizar ticks, basándose en el historial M1. Este perfil será un 99,8% igual que el original, pero será al menos un orden de magnitud más ligero. Qué puedo decir, para MetaTrader5 había un artículo en el sitio hace unos años donde el perfil del mercado se construye en los volúmenes de garrapatas (en ese momento no había volúmenes reales). Y tú dices garrapatas.
Has visto las velas M1 en el RTS con una longitud de 1000 pips. ¿Y dónde tomar el volumen en ellos? ¿Apretarlo en el medio? Y esto no es correcto. No coincidirá en los lugares más importantes. Además, en el M1 nunca se sabrá si era de compra o de venta. Y si hay una franja de tratos - se entenderá por el hecho de si el trato se hizo en la oferta o en la demanda.
¿Has visto velas M1 en el RTS de 1000 pips de largo. ¿Y dónde se toma el volumen en ellos? ¿Para repartirlo en el medio? Y esto no es correcto. No coincidirá en los lugares más importantes. Además, en el M1 nunca se sabrá si era de compra o de venta. Y si hay una franja de tratos - se entenderá por el hecho de si el trato se hizo en la oferta o en la demanda.
Y si hay una cinta de operaciones, podrá saber si la operación es de compra o de venta.
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Puede ver exactamente dónde entró en el mercado en una posición larga o corta
Primer argumento de peso. En efecto, el feed de transacciones permite ver el iniciador de la transacción, ya sea el vendedor o el comprador. Pero veámoslo desde el otro lado. No es un problema acumular ticks en el EA durante el día, también es posible calcular el volumen por tick. El up tick no es otra cosa que comprar en el mercado con la contraparte que se ha convertido en un límite para vender, por lo que el up tick fue inicializado por el comprador. El tic descendente es una venta en el mercado con una contrapartida de oferta limitada, por lo que el tic dn fue inicializado por el vendedor. Como podemos ver, analizando los ticks podemos restaurar completamente la tabla de todos los tratos. Además, recuerde que la tabla de todos los tratos se almacena durante exactamente 1 día. Por lo tanto, la cuestión de cómo acumular y analizar la información con la tabla de operaciones no está resuelta. Necesitamos los mismos métodos de procesamiento y almacenamiento de la información en el historial que sin la mesa de acuerdos.
¿La subida es antes o después de la compra?
¿Cree que cada compra da un tick de subida y cada venta un tick de bajada? No es así. Mira, compra a 27,95 el volumen 48501. El siguiente tick es al mismo precio, y la misma compra, el volumen 3833. Y los precios de compra y venta después de la última operación - no cambió, ya que era 27,93/27,95, y sigue siendo así.
Estás escribiendo algo mal. El precio no tiene por qué cambiar cuando se ejecuta una operación.
El primer argumento de peso. Es cierto que la cinta de la transacción permite ver el iniciador de la misma, ya sea el vendedor o el comprador. Pero veámoslo desde el otro lado. No es un problema acumular ticks en el EA durante el día, también es posible calcular el volumen por tick. El up tick no es otra cosa que comprar en el mercado con la contraparte que es un límite para vender, por lo que el up tick fue inicializado por el comprador. El tic descendente es una venta en el mercado con una contrapartida de oferta limitada, por lo que el tic dn fue inicializado por el vendedor. Como podemos ver, analizando los ticks podemos restaurar completamente la tabla de todos los tratos. Además, recuerde que la tabla de todos los tratos se almacena durante exactamente 1 día. Por lo tanto, la cuestión de cómo acumular y analizar la información con la tabla de operaciones no está resuelta. Necesitamos los mismos métodos para procesar y almacenar la información sobre la historia que sin la tabla de tratos.