Experimentos con MetaTrader 5 en Discovery - página 5
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La anterior no es del todo correcta, hay un filtro por volumen.
Vea los tratos, el tercero de arriba es 27,78, iniciado por el comprador, el siguiente trato - al mismo precio, de nuevo el comprador.
Además, el precio pasó a ser de 27,72/27,77, y no hubo ofertas a estos precios. Así que el mero hecho de subir, bajar no significa que haya habido acuerdos y volúmenes.
El primer argumento de peso. Es cierto que la cinta de la transacción permite ver el iniciador de la misma, ya sea el vendedor o el comprador. Pero veámoslo desde el otro lado. No es un problema acumular ticks en el EA durante el día, también es posible calcular el volumen por tick. El up tick no es otra cosa que comprar en el mercado con la contraparte que es un límite para vender, por lo que el up tick fue inicializado por el comprador. El tic descendente es una venta en el mercado con una contrapartida de oferta limitada, por lo que el tic dn fue inicializado por el vendedor. Como podemos ver, analizando los ticks podemos reconstruir completamente la tabla de todos los tratos. Además, recuerde que la tabla de todos los tratos se almacena durante exactamente 1 día. Por lo tanto, la cuestión de cómo acumular y analizar la información con la tabla de operaciones no está resuelta. Se necesitan los mismos métodos de procesamiento y almacenamiento de la información en la historia que sin la tabla de tratos.
¿La subida es antes o después de la compra?
¿Cree que cada compra da un tick de subida y cada venta un tick de bajada? No lo hace. Mira, compra a 27,95 el volumen 48501. El siguiente tick es al mismo precio, y la misma compra, el volumen 3833. Y los precios de compra y venta después de la última operación - no cambió, ya que era 27,93/27,95, y sigue siendo así.
Estás escribiendo algo mal. No tiene por qué cambiar cuando se ejecuta una operación.
Primer argumento de peso. De hecho, el feed de operaciones le permite ver si la operación fue iniciada por el vendedor o el comprador. Pero veámoslo desde el otro lado. No es un problema acumular ticks en el EA durante el día, calcular el volumen por tick también es posible. El up tick no es otra cosa que comprar en el mercado con la contraparte que se ha convertido en un límite para vender, por lo que el up tick fue inicializado por el comprador. El tic descendente es una venta en el mercado con una contrapartida de oferta limitada, por lo que el tic dn fue inicializado por el vendedor. Como podemos ver, analizando los ticks podemos restaurar completamente la tabla de todos los tratos. Además, recuerde que la tabla de todos los tratos se almacena durante exactamente 1 día. Por lo tanto, la cuestión de cómo acumular y analizar la información con la tabla de operaciones no está resuelta. Necesitamos los mismos métodos de procesamiento y almacenamiento de la información en el historial que sin la mesa de acuerdos.
depende de si la entrada en el mercado se solapa con el mejor volumen de compra/venta, si no, el siguiente tick se quedará ahí,
Supongamos que compramos, no se cubrió toda la oferta, la oferta bajó, la próxima compra será menor, es decir, el precio baja, pero la compra real sigue adelante (como una de las opciones posibles)
¿No sería más fácil dar los datos en bruto y dejar que los comerciantes decidan por sí mismos lo que quieren y lo que no quieren?
Depende de si la entrada en el mercado se solapa con el mejor volumen de compra/venta, si no, el siguiente tick se quedará ahí,
digamos que compramos, no se cubre toda la oferta, la oferta ha bajado, la siguiente compra será más baja, es decir, el precio baja, pero de hecho estamos comprando (como una de las opciones posibles)
No es necesario. En este caso, combina el volumen de dos ticks en uno y asigna la dirección del segundo tick igual al primero. Por cierto, me pregunto si su programa encontrará casos en los que dos ticks del mismo nivel sean iniciados por partes diferentes. Y si lo encuentra, ¿qué porcentaje de estos ticks del volumen total?
Por cierto, me pregunto si su programa encontrará casos en los que dos ticks en el mismo nivel sean iniciados por partes diferentes. Y si lo hace, ¿qué porcentaje de estos ticks hay en el volumen total?
¿Quiere decir que hubo una compra a un precio y una venta al mismo precio?
¿En qué ganarían entonces los que ponen limitadores y forman bid/ask?
Ocurre cuando el spread es muy estrecho y el precio se mueve de tal manera que en el siguiente tick la oferta se hizo igual a la demanda anterior (en este caso el precio se movió hacia arriba), así
bid/ask 22,72/22,77, alguien compró, venderá a 22,77, el precio subió, bid/ask se convirtió en 22,77/22,79, alguien vendió, comprará a 22,77.
En general, es una situación poco frecuente, y aunque ocurra, no veo qué tiene de extraordinario.