Debate sobre la negociación de alta frecuencia en MT5 - página 78
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Los patrones de garrapatas de frente, por supuesto, son extraños. Podrías transformarte primero y luego estudiar los patrones. Por ejemplo, los valores altos y bajos se correlacionarán entre diferentes CC. Y, por supuesto, la selección de las condiciones de negociación debe considerarse cuidadosamente. No preguntes, no sé nada.
¡Feliz Día de la Gran Victoria!
Estoy de acuerdo: este código debería estudiarse durante años, para acercarse a la comprensión de su genialidad. ¿Y por qué lo publicó el autor?
En resumen, todo ha vuelto a suceder: "¡Compra el elefante!".
P.D.
No entiendo por qué encriptar el nombre de DC "FXOpen". ¿Está prohibido en el foro o lo haces por costumbre?
Si quiere criticar severamente a algunas grandes empresas de corretaje como Alpari, entonces la codificación es más o menos aceptable. Pero si no lo critica, ¿por qué encriptarlo?
El Sr. Heroix entendió enseguida el punto al decir hft loch:
Я - против. Автор - не вздумайте.
El objetivo no funcionará, es un hecho.
Preveía una pérdida de tiempo. Si todo el mundo fuera tan sabio, 7 páginas de inundación no se habrían sumado a un hilo casi sin sentido, pero a quién le importa.... a veces es bueno divagar, así para salir de un atasco))))
Bueno, puede que haya sido antes (pero no lo recuerdo, para ser sincero). Pero ahora parece que las normas se han suavizado. Ahora se puede expresar de forma más brusca y específica que hace 3 años.
Sí, gracias, encontré el nombre correcto.
TheXpert:
Маловат там стакан...
Pues sí, creo que aunque se aumente su profundidad, IMHO nosotros, después de recibirlo en nuestro PC de casa, en el mejor de los casos no tenemos nada que coger en esta pila, y en el peor de los casos podemos recibir carnaza de mucho, por ejemplo, operadores de alta frecuencia, que están a varios ms del proveedor, contra nuestros varios cientos de ms del puente de MT... Así que probablemente un comerciante, mejor tener su propio vaso, junto con una botella, para relajar las tensiones...)
Bebe agua fría. No tiene sentido que los HFT hagan competencia. La única forma normal de recaudar fondos es a través de DM.
Me emborraché y me di cuenta de que no sólo no tiene sentido tener competidores, sino que tampoco tiene sentido recaudar fondos - DU... porque si se imaginan las ineficiencias del mercado que son el propósito de la HFT, en forma de grietas y hendiduras en el monolito del mercado, es bastante obvio que tirar de un elefante a través de ellas no tiene sentido, sino sólo los mocos). Es decir, para no darse un golpe en la frente contra los límites de la liquidez, se puede operar en pequeño. Esto concuerda bastante con los comentarios sobre el beneficio razonable en una empresa de corretaje o sobre la necesidad de mantener un perfil bajo...
Pero, ¿qué hacer si no hay rentabilidad, si los beneficios de la HFT son inestables y míseros en una determinada empresa de corretaje...? ¿O tal vez actuar al estilo de la HFT, aumentando la eficiencia mediante el aumento del número de operaciones, y aumentando el número de CCs utilizados? Especialmente porque la negociación de pequeños volúmenes en operaciones a corto plazo no requiere una gran depo...
Gracias.
Tengo curiosidad, por pura curiosidad, ¿hay alguna diferencia fundamental en el código para FX-HFT, que tanto tiempo y hasta ahora, según tengo entendido, sin éxito, se discute aquí por los expertos en scalper?
No se trata de decenas de miles de órdenes por segundo como en un fondo de inversión, vi un pipsing en un conjunto de patrones que precedían a la dirección del movimiento del precio deseado, como supuse por las capturas de pantalla y algunas tesis del autor. Un patrón de ticks así como un patrón de barras son identificados por aproximadamente de la misma manera, el Asesor Experto no parece preocuparse por comparar los vectores de ticks o barras, si no me equivoco. Las únicas diferencias están en las peculiaridades de los patrones y, en general, en el hecho de su probabilidad de predicción, en una escala tan ruidosa. El ordenador medio de un jugador de 1,5-2k dólares puede manejar fácilmente incluso 10 órdenes por segundo, mientras que el análisis de ticks no es muy diferente del análisis de barras. ECN y la comisión en función del volumen también son algo alentadores para el HFT. Y Internet permite enviar de 1 a 10 pedidos.
Así que la pregunta principal es en el interés de los corredores, sobre esto. Aquí es donde las personas razonables deberían plantearse una serie de preguntas lógicas, que deberían surgir incluso en ausencia de una comprensión detallada de la micro y macroestructura del Forex. ¿Es posible la transmisión directa de las operaciones de los clientes de pequeños lotes con una comisión tan baja? Todo el mundo sabe que cuando hay suficiente dinero, no hay necesidad de una empresa de corretaje, pero cuando no hay suficiente, entonces todo el mundo debería averiguar con certeza, ¿cómo esos clientes pequeños pero altamente rentables pueden ser "honestamente" ventajosos para las empresas de corretaje? Si resulta que hay una fuente fiable de la tecnología de transmisión de las transacciones pequeñas, entonces vale la pena preguntarse por qué en los países civilizados (Europa, EE.UU., etc.) los centros de negociación de Forex están prohibidos / autorizados en virtud de las leyes sobre el juego o incluso couching. Los bancos, los fondos especulativos tienen derecho a hacerlo pero no dejan entrar a los pringados para protegerlos, no porque si son pobres sean estúpidos, sino porque el queso gratis sólo está en una ratonera. Y en África y los países de la CEI los funcionarios corruptos no se preocupan por los ciudadanos. No entiende que cuanto menor es el depósito, mayor es la comisión, hay un límite a partir del cual no tiene sentido que el broker se moleste con el cliente más que para desfalcar su llorado depósito con una serie de trucos bastante triviales.
Sean razonablemente escépticos, señores. En mi opinión, es muy llamativo que MT esté ocupando con bastante brío plataformas reguladas en las que no se practica el fraude. Sólo por interés, compare las condiciones de negociación en la(s) bolsa(s) y en el mercado de divisas. Y piensa en por qué todo lo que hay en los intercambios es más caro de media. Esto no es sólo por diversión.
Si el razonamiento anterior es correcto, resulta que la diferencia fundamental entre FX-HFT y el mercado de valores puede basarse precisamente en la diferencia fundamental del propio mercado de divisas, es decir, en la descentralización. Es decir, la estrategia FX-HFT también debe estar descentralizada y trabajar simultáneamente con muchas empresas de corretaje. Y puede resolver una serie de problemas, incluidos los que has escrito:
1. Aumentar los ratios de frecuencia total, en la dirección de pips a HFT.
2. Aumentar la productividad total.
3. Reducir el riesgo de falta de liquidez.
4. Aproveche los recursos gratuitos de Forex: feeds, terminales...
5. Para diversificar los riesgos de posibles conflictos de intereses con los corredores.
El aspecto técnico - 2-3 ordenadores o VPS con 2-3 docenas de terminales, creo que no es un problema para la mayoría, así como la creación de redes en un sistema informático tan distribuido. Por ejemplo, en el motor que yo utilizo, los modelos de componentes locales y de red se soportan de la misma manera.
Aunque si lo miras no desde el punto de vista de un operador, sino como tú, intenta abstraerte de la posición de las empresas de intermediación y analizar su capacidad de transmisión, beneficios, etc.
Es extraño que no te guste... Creía que el tema de los intrusos en la URSS te excitaba.
Por cierto, ¡muchas gracias por el código con el significado más profundo! Aquí está uno de mis proyectos secretos en respuesta, pero es confidencial, usted entiende))
Bueno y siguiendo la tradición de este hilo añadiré: f****n,f****n,f****n,f****n,f****n... comprar la caja negra, comprar el elefante, etc.
Si tratas de coordinar tu comentario con las conclusiones sacadas en el actual, todo es lógico, lo único que hay que hacer es descifrar los nombres de los CCs disfrazados y si tienen condiciones de negociación aceptables y son fieles al pipsing, entonces en base a esta lista, o habiéndola complementado a 10-20 posiciones, ya puedes empezar a desarrollar la estrategia FX-HFT.
Y no te preocupes por el código fuente, lo principal es elegir la arquitectura y el diseño adecuados, y la codificación es casi un trabajo mecánico. Especialmente si utiliza componentes ya hechos - ya depurados y compilados (cajas negras), entonces en el código fuente será suficiente para prescribir los enlaces con un mínimo de trabajo. Y el motor que uso permite incluso generar EAs basados en una estrategia dibujada en el gráfico del terminal, sin entrar ni una sola línea ni ver el código fuente, es decir, el usuario puede no sólo no conocer el lenguaje MQL, sino ni siquiera saber que el terminal tiene un editor y compilador de este lenguaje... Y en mi opinión es cómodo y normal, a pesar de que (no creas que estoy siendo cursi)) también conozco los operadores y funciones MQL...))
Si el razonamiento anterior es correcto, parece que la diferencia fundamental entre FX-HFT y el mercado de valores puede basarse en la diferencia fundamental del propio mercado de divisas, es decir, en la descentralización. Es decir, la estrategia FX-HFT también debe estar descentralizada y trabajar simultáneamente con muchas empresas de corretaje. Y puede resolver una serie de problemas, incluidos los que usted ha mencionado, a saber:
1. Aumentar los ratios de frecuencia acumulada, en la dirección de pips a HFT.
2. Aumentar la productividad agregada.
3. Reducir el riesgo de falta de liquidez.
4. Aproveche los recursos gratuitos de Forex: feeds, terminales...
5. Para diversificar los riesgos de posibles conflictos de intereses con los corredores.
El aspecto técnico - 2-3 ordenadores o VPS con 2-3 docenas de terminales, creo que no es un problema para la mayoría, así como la creación de redes en un sistema informático tan distribuido. Por ejemplo, en el motor que yo utilizo, los modelos de componentes locales y de red se soportan de la misma manera.
Aunque si lo miras no desde el punto de vista de un operador, sino como tú, tratas de abstraer la posición de las empresas de corretaje y analizar su capacidad de transmisión, beneficios, etc., etc., quizás el panorama no sea el mismo...
Si tratamos de coordinar su comentario con las conclusiones del actual, entonces todo es lógico, sólo tenemos que descifrar los nombres enmascarados de las empresas de corretaje, y si tienen condiciones comerciales aceptables y son leales a pipsing, a continuación, sobre la base de esta lista o después de haber complementado con 10-20 posiciones podemos iniciar el desarrollo de la estrategia FX-HFT.
Sí, si tiene que trabajar a través de una empresa de corretaje, la diversificación es una necesidad absoluta. Debemos diversificar no sólo con las empresas de corretaje, sino con todo lo que podamos, incluyendo estrategias, plazos, componentes separados en las estrategias, etc.
Yo diría que operar a través de una empresa de corretaje es como un curso de supervivencia extrema. Si puedes obtener algunos beneficios del mercado a través de una empresa de corretaje y cada vez que te adaptas a sus nuevos inventos, eso es muy bueno.
El tema de la identificación de iniciados en el flujo de liquidez es un orden de magnitud más interesante y rentable que cualquier forma de arbitraje.
A continuación en el archivo hay dos artículos importantes - investigación como parte de la asignación de "Ciencia" del gobierno ...........inside..........
Parece otra masturbación intelectual. Una información privilegiada es, por definición, una información no pública que afecta significativamente al rango de precios. Por ejemplo, si alguien recibe la noticia antes que el público. Sólo los propios infiltrados pueden conocer al infiltrado. No es buena idea fijarse en la dinámica retrospectiva del mercado para determinar si existe una información privilegiada, por varias razones. En primer lugar, nadie puede distinguir a un verdadero insider de una psicosis o manipulación de un actor importante, que de repente empieza a agitarse en una determinada dirección, como si supiera algo que los demás no saben, y la multitud (bots de impulso) puede captar fácilmente a un pseudo-insider y amplificarlo en gran medida, puede hacer resonar mucho el mercado. En segundo lugar, un millón+1 de razones pueden afectar y distorsionar el efecto, lo que codificará las razones originales en una formación de descomposición totalmente irracional. Es como si una bomba de profundidad fuera detonada en una tormenta oceánica profunda, no se puede saber por las olas, las salpicaduras y la espuma que la bomba fue detonada en la profundidad; la información se mezcla en la dinámica lineal y no lineal y no se puede reconstruir.
Además, un "insider" puede ser diferente en su poder, es una fuerza más del mercado en conjunto con el resto del conjunto de razones, no tiene sentido señalarlo como un grupo especial. Sin duda, si es explícito, es un movimiento engañoso. Los volúmenes abiertos muestran la intención y los encubiertos actúan al revés.
Pues bien, si uno desea mistificar y acercarse en pensamientos a las sociedades secretas, puede fantasear. Sólo que, por favor, no hagas reír a la gente, si tomas el nivel 2 de cualquier DC)))) Es más fácil detectar la radiación de las reliquias que la dinámica real del mercado.
En cualquier caso, merece la pena dedicar tiempo a una investigación seria de los procesos del nivel 2. Al fin y al cabo, los modelos que realmente funcionan y que garantizan beneficios tienen un precio exorbitante, digamos que el precio de 1.000 millones de dólares por la valoración de un activo de este tipo no es algo fuera del ámbito de la fantasía.
Mentira. Los salarios de los cuentapropistas son cuatro órdenes de magnitud más bajos, y por esa cantidad de dinero se puede contratar a más de una docena de especialistas durante varios años que, con una gestión adecuada, desarrollarán cualquier modelo de negociación que se desee.
Por ejemplo:iceberg:
Por lo demás, su afirmación suena más bien a cháchara cuántica.
Lo haces sonar como si los "quants" fueran algún tipo de gente mala)) Se diferencian de los operadores ordinarios sólo por el nivel de educación, la ausencia de pensamiento sesgado y el uso correcto de métodos cuantitativos (por eso son "cuantitativos") para describir los procesos que tienen lugar en el mercado.
La información privilegiada es, por definición, información no pública que tiene un impacto significativo en la serie de precios. Por ejemplo, si alguien recibe la noticia antes que el público. Sólo los propios infiltrados pueden conocer al infiltrado. Determinar la presencia de información privilegiada a posteriori es una empresa poco inteligente por varias razones.
La presencia de información privilegiada es detectable desde hace unos quince años. Todo lo que se requiere es el acceso a un flujo no agregado de operaciones. Por lo tanto, además de los propios iniciados, esta información puede ser extraída por los operadores tecnológicamente avanzados, en su beneficio y en detrimento del grueso de los operadores que no disponen de dicha información.
Por ejemplo, muchos algoritmos clásicos de provisión de liquidez se basan en extraer información sobre si el precio justo está por encima o por debajo de las cotizaciones actuales de los desequilibrios de compra y venta.
Por supuesto, los que pueden operar de forma rentable intentan no revelar sus intenciones al resto del mercado. Así aparecen algoritmos de ejecución óptima y tipos de órdenes astutos, como el iceberg.
La presencia de información privilegiada se ha podido detectar desde hace unos quince años. Todo lo que hace falta es acceder a un flujo de operaciones no agregadas. Por lo tanto, además de los propios iniciados, esta información puede ser extraída por los operadores tecnológicamente avanzados, en su beneficio y en detrimento del grueso de los operadores que no disponen de dicha información.
Es decir, ¿se puede culpar a cualquier algoritmo rentable (no a un Pipsar)? ¿Presentar una información privilegiada y quitarle sus ganancias?
Hace cien años, el Sr. Gunn aumentaba su depo en casi 100 veces en un par de meses. Sin técnica. En teoría, todavía es posible.