Debate sobre la negociación de alta frecuencia en MT5 - página 21
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Este es un antiguo post de un hilo. En ese momento, la aplicación de los cálculos ya se había contabilizado. Más adelante, se continuó con una investigación muy específica.
Me gustaría preguntar: ¿cuál es su situación actual en esta investigación? ¿Ha llegado a algo que merezca la pena o todavía está en proceso de encontrar algo?
No me gustaría ser el héroe de esos escenarios:
Ahora, sobre el comercio. ¿Cómo comparten los comerciantes la información? Cuentas una historia sobre una solución a un problema y de repente dices "bueno, no te cuento más porque ...." o alguna otra frase similar. Y eso es todo. No habrá ningún debate de fondo. Los seguidores no podrán repetir la investigación del autor. Esta información no sirve para nada, es la información por la información. Entiendo que el autor no quiera revelar secretos comerciales, y eso está bien. Lo que no es normal es lo otro, por qué empezar a decir "A" cuando sabes que "B" no va a suceder. Cuando no se puede exponer toda la metodología y los resultados porque la idea sigue siendo rentable. ¿Por qué? ¿Para qué?
Así que sólo diré que para mí el proceso de investigación en sí ha sido muy útil y que todavía no se ha hecho un uso práctico completo de los resultados.
No me gustaría ser el héroe de esos escenarios:
Así que sólo diré que para mí el proceso de investigación en sí ha sido muy útil y que todavía no se ha hecho un uso práctico completo de los resultados.
Creo que Vladix quería decir no los resultados de su investigación en todos los detalles y conclusiones en forma de algoritmos listos con todos los ajustes y recomendaciones))) Está claro que sólo un imbécil publicaría algo así de forma gratuita. Lo más probable es que me refiera a las cuestiones que has planteado. La apertura de este tipo de información y no hacer daño comercialmente y otros dará que pensar, aumentando así su credibilidad, si lo hace tiene algún valor)))) Algo así, sólo por el momento.
A mí personalmente me intrigan sus argumentos en algunos posts, y creo que a muchos otros también. Aunque no sé cómo aplicar esas tecnologías en la práctica, pero desde un punto de vista puramente intelectual es muy interesante.
Creo que Vladix no se refería a los resultados de su investigación en todos los detalles y conclusiones en forma de algoritmos listos con todos los ajustes y recomendaciones))). Está claro que sólo un imbécil publicaría algo así de forma gratuita. Lo más probable es que me refiera a las cuestiones que has planteado. La apertura de este tipo de información y no hacer daño comercialmente y otros dará que pensar, aumentando así su credibilidad, si lo hace tiene algún valor)))) Algo así, sólo por el momento.
A mí personalmente me intrigan sus argumentos en algunos posts, y creo que a muchos otros también. Aunque no sé cómo aplicar esas tecnologías en la práctica, pero desde un punto de vista puramente intelectual es muy interesante.
Yandex al rescate. Hrenfx ya ha aportado mucho material. Es mucho lo que hay que investigar. ¿Por qué iba a hacerlo de nuevo?
Es comprensible, para qué encender el Capitán Hindsight, yo uso Google. Dado quelas preguntas se han anunciado en esta rama en particular, podemos tratarlas aquí, de modo que la rama tiene un valor informativo considerable. Por ejemplo, proporcioné un enlace a la pregunta 10. Algoritmos de fijación de precios. Nos gustaría poder recopilar artículos, mensajes calificados en foros o cualquier otro material concentrado en cada pregunta que explique a fondo el tema. Y habría felicidad.
Está claro que en algún lugar de Internet está toda la información que necesitas, la cuestión es conseguirla de forma rápida y precisa, y si la buscas con un buscador, no sabes que será así. No propongo que se revelen los secretos, sino que se recoja información abierta sobre cada tema.
Aunque podemos simplemente reñir, discutir sobre la volatilidad de la renta variable, atiborrarnos como un oso de peluche en un armario y reunir información que luego resultará ser basura, porque la probabilidad de que una persona se equivoque es mayor que la de todo un grupo.
Esto es sólo un pensamiento en voz alta... Tal vez papaklass tenga razón, un comerciante es un lobo para un comerciante y la cooperación sinérgica, incluso en temas no amenazantes está fuera de lugar.
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Bueno, eso es sólo pensar en voz alta... Probablemente papaklass tenga razón, de comerciante a comerciante es un lobo y la cooperación sinérgica, incluso en temas no amenazantes, está descartada.
Hay un movimiento conjunto de instrumentos financieros, pero cada vez que unos se detienen, otros se alejan; esto se debe a la retirada de fondos y su distribución al mercado.
Estaría encantado de compartir información, pero no tengo ni idea de cómo hacerlo en un formato de foro que no sea una molestia en el futuro. No estoy en condiciones de escribir artículos.
Al final todo se reduce a darse cuenta de lo que uno quiere conseguir. Y uno quiere encontrar correlaciones reales de mercado. Obviamente, si en la muestra de dos BPs el primer 90% de las veces los precios de cada uno prácticamente no cambiaron, y en el 10% del tiempo restante sí, entonces el 90% no puede ser tomado en cuenta al buscar correlaciones. Por lo tanto, antes de aplicar los métodos matemáticos, los TSP originales siempre se transforman de varias maneras (la más sencilla es la de los BP a partir de los extremos locales). Esto también permite eliminar la sincronización temporal, etc. En general, las relaciones encontradas de este modo son mucho más adecuadas que sin una transformación previa. Estas transformaciones pueden utilizarse en métodos matemáticos lineales sencillos para encontrar interrelaciones no lineales. Es decir, no es necesario hacer un huerto con chi-cuadros y otras tonterías.
Si consideramos cada IF por separado, hemos llegado a comprender que no debemos buscar una tendencia plana y una tendencia, sino una regresión LINEAL estable. Se obtienen resultados interesantes al examinar, por horas, cuándo es que el IF tiene la regresión lineal más estable.
En general, el carácter de cada movimiento de la IF depende enormemente de la hora del día e incluso del día de la semana. Obviamente, hacer que su instrumento funcione las 24 horas del día es una fuerte autolimitación en la búsqueda de patrones.
También he formado la hipótesis de una distribución simétrica. Por ejemplo, en el caso de la regresión lineal siempre existe el problema de la selección del tamaño de la muestra. Pero se puede hacer adaptable mediante el siguiente algoritmo: encontrar la muestra más externa, que tiene la distribución de precios más simétrica alrededor de la regresión lineal. Una muestra de este tipo, o más bien una regresión lineal con dicho periodo, reflejará con mayor precisión las realidades actuales del mercado.
Cuando usted establece sus propios límites influyendo en el mejor precio en el ECN/STP, comienza a analizar la probabilidad de poner su propio límite aquí. En otras palabras, los niveles de precios se convierten en una visión probabilística. ¿Cuál es la probabilidad de que uno de los miles de participantes en el mercado ponga su límite aquí? Así que se investiga.
En fin, podría escribir muchas tonterías, y me llevaría mucho tiempo entrar en cada punto. No tengo derechos de autor sobre los mensajes y las obras. Utilícelo como mejor le parezca. El objetivo principal ya no es una conversación, sino simplemente hacer pensar a la gente.
Bueno y sobre la fijación de precios en sentido amplio, el artículo citado anteriormente hace mucha agua. Veo este tema primitivamente de la siguiente manera:
Задача алгоритмического отдела банка выдоить как можно больше денег из других участников рынка. Понятно, что в конце-концов все участники рынка прямо или косвенно имеют торговые счета в нескольких крупнейших ММ-банках мира. Эти банки обладают огромной статистической базой по торговым особенностям очень существенного среза рынка FOREX. И алгоритмические отделы на основании разрабатываемых ими же мат. моделей, примененных к этой инсайдерской информации, разрабатывают свои алгоритмы ценообразования. Они полностью допускают возможность заработка некоторыми участниками рынка. Но главный показатель их результативности - разница между сливающими и зарабатывающими.
Сами ММ-банки между собой конкурируют, так что какой-то однозначной монополии и согласованности между главными инсайдерами нет.