Debate sobre la negociación de alta frecuencia en MT5 - página 28
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¿En el pac, o en la teoría?
¿qué es una API compatible con hft?
Es sólo una API que tiene un mínimo de retrasos. Obviamente, el mejor escenario es cuando la API es escrita por un corredor:
Con el término broker en FOREX me refiero a un concepto más amplio que el clásicamente aceptado. Se trata de un sistema único escalable, en el que además del servicio de atención al cliente (la punta del iceberg) existe una implementación transparente independiente (propia) de agregación STP + liquidez propia (ECN). Para hacer una analogía aproximada con los mercados de valores, se trata de una bolsa (ECN) con agregación (STP) de otras bolsas y darkpools. Un broker clásico es un intermediario de estos sistemas unificados, por lo que a la larga suele ser menos rentable trabajar con un broker de este tipo que directamente.
Cuanto más bajos sean los retrasos, mayor será la agudización para la HFT.
También he visto un texto extraño en tu enlace, diciendo que MT no tiene tiempo para recibir ticks... eso es demasiado :)
Esto sólo se puede ver cuando se comparan los volúmenes de ticks correspondientes a través de diferentes sistemas: la API del broker y MT4. Además, a través de MQL4/5 ni siquiera se pueden recoger TODOS los ticks, y mucho menos analizarlos. Porque las garrapatas vienen en paquetes, y sólo el último paquete está disponible en MQL.
En particular, esta es la razón por la que una biblioteca (DLL) con la posibilidad de solicitar a través de MQL el historial de ticks extremos para su posterior análisis está disponible hace mucho tiempo (obsoleta). O, al menos, hacer un simple recolector de garrapatas sin omisiones.
P.D. No estás leyendo con atención:
Si hablamos de las especificaciones de Home-FX-HFT, es algo en la región de ~50ms.
Es el tiempo que transcurre desde que se origina el tic en el origen hasta que llega la orden de negociación al origen.
P.P.S. Fue hace muchos años en JForex API. Allí, en cada llamada de la parte analítica del robot, se recordaba la hora actual de la solicitud de historia. Y se solicitó el historial desde la hora anterior memorizada hasta la hora actual. Por supuesto, con este enfoque no hubo omisiones.
Es sólo una API que tiene un mínimo de retrasos. Obviamente, el mejor escenario es cuando la API es escrita por un corredor:
Cuanto más bajos sean los retrasos, mayor será la agudización para la HFT.
nah, no has respondido a eso.
archivo
Así que a través de una API afinada para HFT...
no has especificado lo que preguntaba: qué tecnología se utiliza para transmitir la información. Lo estás viendo desde el lado del cliente, que es el que lanza las peticiones a LP/DC/etc). Creo que es el cliente... No hay nada que hacer con el corredor que procesa su solicitud como él quiere.
Tal vez no estoy muy al tanto, pero el comercio hft - ¿es hft para quién? ¿el cliente o el corredor? Tiendo a pensar que usted como el cliente, debe tener un tiempo de ejecución de menos de 10ms. Y no debería preocuparse por nada más. qué búferes de anillo en el flujo de solicitudes está utilizando su corredor. Y lo que hace su procesamiento y agregación en absoluto.
Así que, volviendo a nuestro tema, "API desarrollada para hft", ¿está siquiera en manos del cliente?
Tengo mucha curiosidad: ¿esta mítica API de hft utiliza algo completamente nuevo en lugar de FIX?
Si es así, por qué empolvar sus arrugas, nombre ruidoso como "API afilada para HFT" - no es tan afilada, si ya está afilada y desgastada cien veces :))
Sólo se puede ver cuando se comparan los volúmenes de ticks correspondientes a través de diferentes sistemas: la API del broker y MT4. Además, con MQL4/5 ni siquiera se pueden recoger TODOS los ticks, y mucho menos analizarlos. Porque las garrapatas vienen en paquetes, y sólo los últimos paquetes están disponibles en MQL.
Bueno, esto es una tontería... Estoy un poco sorprendido por su incorrecta confianza en esto. (Ya ni siquiera pido pruebas, cómo lo has visto...)
Creo que me abstendré de comentar. Parece que son demasiado obtusos para mí.
P.D. Es más fácil explicar a alguien que no sabe nada. Que a una persona que tiene ideas erróneas y superficiales...
Creo que me abstendré de comentar. Parece que soy demasiado irónico.
Bueno, eso no es justo...
Primero haces una afirmación y luego no explicas lo que significa. ¿Qué se supone que debo pensar de las preguntas que hice? ¿Que nunca pasó nada?
Por cierto, ten en cuenta que no estaba preguntando por los circuitos globales. Sólo quería saber la microcirugía de las tecnologías que usted cubre.
Al fin y al cabo, Byte = 8 bits. Y no hay forma de evitarlo No se puede obtener más información que la que se transmite.
Así que lo principal es no ocultar la esencia detrás de palabras altisonantes como Desruptor, que es esencialmente un antiguo buffer de anillo con estados bloqueados.
....
Bueno, eso es una completa tontería... Estoy un poco sorprendido por su incorrecta confianza en esto. (Ya ni siquiera pido pruebas, cómo lo has visto...)
¿qué es una API habilitada para hft?
Me refería a Rumus.
¿Rumus bajo la HFT?
Lo mismo ocurre con las plataformas. Cuál es la diferencia fundamental entre MT4 y Rumus: el trading automático, ¡nada más! Pero cualquier jugador normal del mercado (no un apostador) le dirá que el trading automático es una chapuza. Si quieres ganar dinero, tienes que saber hacer todo, desde los niveles primitivos hasta la teoría de las ondas.
Llevo más de 5 años trabajando en Rumus, paralelamente a MT.
Antes las ventajas de MT4 eran las cotizaciones en streaming, ahora también están en Rumus.
Así que olvídese de su software, de la transferencia de información de una plataforma a otra... ¿para qué sirve todo eso?
¿Intercambian en los mercados o compiten entre sí quién tiene más?