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La "aleatoriedad"/"no aleatoriedad" de esto o aquello aplicado a la teoría de la probabilidad me hace temblar cada vez.
Señores, ¡todo en la teoría de la probabilidad es siempre aleatorio! No considera que el mundo sea otra cosa que el azar. Y la razón de ser de la televisión reside en la "pereza" de hacer mediciones precisas. Es cuando no quieres tomarlas que la teoría de la probabilidad se APLICA. Se puede calcular el punto de aterrizaje de un módulo lunar en la Luna con la ayuda de la TV, pero no se puede hacer porque se necesita conocer el lugar exacto (con un error determinado, que también se calcula con la TV) de aterrizaje. Digamos que hasta el tercer decimal. La exactitud especificada se define por la necesidad de reducir la mano de obra en los cálculos y la aplicabilidad del valor obtenido.
En general, todo lo que hay en el mundo no es aleatorio, hasta el límite de las dimensiones cuánticas - es de unos 15 cm.
El argumento de la "aleatoriedad"/"no aleatoriedad" me hace desfallecer cada vez que se trata de la teoría de la probabilidad.
Señores, ¡todo en la teoría de la probabilidad es siempre aleatorio! No considera que el mundo sea otra cosa que el azar. Y la razón de ser de la televisión reside en la "pereza" de hacer mediciones precisas. Es cuando no quieres tomarlas que la teoría de la probabilidad se APLICA. Se puede calcular el punto de aterrizaje de un módulo lunar en la Luna con la ayuda de la TV, pero no se puede hacer porque se necesita conocer el lugar exacto (con un error determinado, que también se calcula con la TV) de aterrizaje. Digamos que hasta el tercer decimal. La exactitud especificada se define por la necesidad de reducir la mano de obra en los cálculos y la aplicabilidad del valor obtenido.
En general, todo lo que hay en el mundo no es aleatorio, hasta el límite de las dimensiones cuánticas - es de unos 15 cm.
¿Por qué se considera 0,5 para las paradas iguales? ¿Probablemente porque"la probabilidad de que se active una parada o una toma es PROPORCIONAL a su tamaño"?
Pero la probabilidad de que la cotización caiga por debajo de cero también es nula (imagine un hipotético stop-loss de decenas de miles de puntos) En relación con este hecho, ¿qué debemos hacer con este nivel? ¿Debemos corregirlo o ignorarlo debido a su insignificante influencia?
¿Por qué se considera 0,5 para las paradas iguales? ¿Probablemente porque"la probabilidad de conseguir una parada o una toma será PROPORCIONAL a su tamaño"?
Pero la probabilidad de que el precio de un valor esté por debajo de cero también es cero (imagina por un segundo un hipotético stop de decenas de miles de puntos) Debido a este hecho, ¿qué debemos hacer con este nivel? ¿Debemos corregirlo o ignorarlo debido a su insignificante influencia?
Efectivamente es un punto interesante, con una posición larga y stops de varios miles de pips, la RI es mayor que cero, y eso no se puede discutir
Que el precio no baje de cero no significa que sea un MO positivo. Has comprado a un precio de 1.000. Después de 10 años, el precio pasó a ser de 50. El precio no ha caído por debajo de cero, pero su IR es negativo en -950.
¿Por qué se considera 0,5 para las paradas iguales? ¿Probablemente porque"la probabilidad de que se active una parada o una toma es PROPORCIONAL a su tamaño"?
Pero la probabilidad de que una cotización caiga por debajo de cero también es cero (imagine por un segundo las hipotéticas decenas de miles de puntos) En relación con este hecho, ¿qué hacer con este nivel? ¿Debemos corregirlo o ignorarlo debido a su insignificante influencia?
La práctica dice lo contrario. Mi beneficio medio es, por término medio, 2 veces la pérdida media. Mientras que la relación entre las operaciones rentables y las perdedoras es de 45/55.
En general, la relación stop/stack es igual a (probabilidad de pérdida)/(probabilidad de beneficio).
Todos estos mantras están causados por la ilusión de que el mercado es aleatorio. Sí, efectivamente la probabilidad del próximo cambio al alza o a la baja tiende al 50/50, pero como el tick no suele ser mayor que el spread, este micromundo no es adecuado para ganar con los métodos clásicos de AT. Lo único que funciona allí es la información privilegiada basada en los retrasos en la información de los diferentes participantes. Si analizamos, por ejemplo, las últimas 200 velas, y en el caso de una señal estamos en una posición de horas/días. La psicología humana funciona ahí, y es inercial y está sujeta al efecto rebaño, lo que nos permite ver tendencias estables.
Si compro por 1000, después de 10 años el precio puede ser de 3000, o incluso menos de 1000 - pero no menos de 0. Así que sigo pensando que la probabilidad de ganar en estas condiciones ideales y tiempo=infinito es teóricamente mayor que la probabilidad de perder. Sólo puedes perder 1000 y ganar 3000 o más. De hecho, a quién le importa, no tiene nada que ver con la realidad de todos modos.
Es mucho más fácil pasar de 1.000 a cero que de 1.000 a 3.000 o 10.000.
Robusto perl...