Territorio de la probabilidad - página 7
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No soy profesor, no sé cómo decirlo científicamente.
Pero para calcular la probabilidad hay que conocer el número de resultados posibles del suceso.
Por ejemplo, probabilidad de cruz = 1/2 = 50%, probabilidad de seis en un dado = 1/6 = 16,67%.
Pero las series de precios, los resultados del TC - esto es un área completamente diferente, cómo calcular la probabilidad allí científicamente no lo sé, e incluso si es posible?
Se puede aplicar la estadística a los resultados de la CT, pero no habrá probabilidad, varianza ni expectativas.
Supongamos que realizo 100 operaciones de prueba.
He hecho 60 operaciones perdedoras de las cuales la pérdida media es de 70 pips.
40 de ellos son rentables, el beneficio medio es de 150 pips.
¿Por qué no puedo predecir si tiene sentido financiero seguir operando?
Evidentemente, cada nueva operación supondrá una corrección de los indicadores. Entonces puedo contar la desviación del rendimiento de las últimas 25 operaciones con respecto al historial subyacente de 100 operaciones. Y mientras estas desviaciones estén dentro de sigma, puedo dejar intactos los parámetros del ST.
notused:
Ahora, la dimensionalidad cambia con bastante frecuencia y tratan de aplicar los mismos métodos a todos los estados, lo que lleva a conclusiones erróneas y a pérdidas.
Por cierto, voy a abrir un trozo del grial.
En todos los libros, artículos y foros escribo sobre las pruebas con un gran número de operaciones, luego las pruebas hacia adelante y también cientos, miles de operaciones. Hay un sentido profundo en esto.
Pero he notado que la expectativa matemática (la considero en unidades relativas (stops) pero no en puntos) de los sistemas estables no cambian considerablemente después de 20-25 operaciones. Es decir, si durante un periodo de prueba hemos realizado 500 operaciones y de media todo parece estar bien, pero al dividir la serie en 5 partes y compararlas entre sí se ve que son muy diferentes, entonces la TS en general no es estable y algún artefacto del precio tira de ella. En este caso hay que añadir un filtro y cortar los tratos innecesarios tratando de determinar este artefacto, pero si no es periódico, entonces abandona completamente el TS...
teoriya veroyatnosti eto absurd. ya kak matematik ne rekomenduyu
Esto es probablemente sólo una anécdota.
Hay un programa que ya está venciendo a antiguos campeones del mundo con bastante éxito. Irregularmente, pero los supera. Pero supera a los grandes maestros.
El acero tampoco se hunde, pero los barcos más grandes están hechos de él, no de madera.
Debes ser un experto en tonterías.
qarabala: teoriya veroyatnosti eto absurd. ya kakematik ne rekomenduyu
Parece que ha habido luna llena recientemente...
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Parece que ha habido luna llena recientemente...
Probablemente sea una anécdota.
Hay un programa que ya está venciendo a antiguos campeones del mundo con bastante éxito. No regularmente, pero los supera. Pero supera a los grandes maestros.
Debes ser un experto en tonterías.
Parece que ha habido luna llena recientemente...
El algoritmo para ganar un juego de lanzamiento de monedas es sencillo: si sale cruz, apuesta por la cruz; si sale cara, apuesta por la cara. Si el número de tiradas es infinito, ganas).