Territorio de la probabilidad - página 9

 
Avals: Por ejemplo, dejemos que se genere un proceso aleatorio basado en una única sinusoide. Si en el momento del experimento el valor del seno>0, entonces cara, menos que eso - cruz. Y entonces todo dependerá de la periodicidad de nuestros experimentos, de la precisión del cálculo del tiempo y del periodo de la onda sinusoidal. Si los intervalos entre experimentos no son fijos y son mucho más largos que el periodo de la onda sinusoidal, los valores aparecerán como aleatorios. Si el tiempo entre experimentos puede ajustarse con una precisión acorde con el periodo de la onda sinusoidal, la serie parecerá no aleatoria, hasta determinista (dependiendo de la precisión de la medición del tiempo).

La "aleatoriedad"/"no aleatoriedad" de esto o aquello aplicado a la teoría de la probabilidad me hace temblar cada vez.

Señores, ¡todo en la teoría de la probabilidad es siempre aleatorio! No considera que el mundo sea otra cosa que el azar. Y la razón de ser de la televisión reside en la "pereza" de hacer mediciones precisas. Es cuando no quieres tomarlas que la teoría de la probabilidad se APLICA. Se puede calcular el punto de aterrizaje de un módulo lunar en la Luna con la ayuda de la TV, pero no se puede hacer porque se necesita conocer el lugar exacto (con un error determinado, que también se calcula con la TV) de aterrizaje. Digamos que hasta el tercer decimal. La exactitud especificada se define por la necesidad de reducir la mano de obra en los cálculos y la aplicabilidad del valor obtenido.


En general, todo lo que hay en el mundo no es aleatorio, hasta el límite de las dimensiones cuánticas - es de unos 15 cm.

 
SProgrammer:

El argumento de la "aleatoriedad"/"no aleatoriedad" me hace desfallecer cada vez que se trata de la teoría de la probabilidad.

Señores, ¡todo en la teoría de la probabilidad es siempre aleatorio! No considera que el mundo sea otra cosa que el azar. Y la razón de ser de la televisión reside en la "pereza" de hacer mediciones precisas. Es cuando no quieres tomarlas que la teoría de la probabilidad se APLICA. Se puede calcular el punto de aterrizaje de un módulo lunar en la Luna con la ayuda de la TV, pero no se puede hacer porque se necesita conocer el lugar exacto (con un error determinado, que también se calcula con la TV) de aterrizaje. Digamos que hasta el tercer decimal. La exactitud especificada se define por la necesidad de reducir la mano de obra en los cálculos y la aplicabilidad del valor obtenido.


En general, todo lo que hay en el mundo no es aleatorio, hasta el límite de las dimensiones cuánticas - es de unos 15 cm.

No escribí sobre la teoría abstracta de la probabilidad, sino sobre las aplicaciones prácticas. Con el abstracto todo está claro.
 
bobsley: ... Por ejemplo, si ignora el spread, y con tp y sl iguales, su sistema de trading será RENTABLE si p>0,5... etc.
SProgramador: ... Veremos que con SL > TP nuestra función es mayor que 0,5, cuanto más cerca estén estos valores...

¿Por qué se considera 0,5 para las paradas iguales? ¿Probablemente porque"la probabilidad de que se active una parada o una toma es PROPORCIONAL a su tamaño"?

Pero la probabilidad de que la cotización caiga por debajo de cero también es nula (imagine un hipotético stop-loss de decenas de miles de puntos) En relación con este hecho, ¿qué debemos hacer con este nivel? ¿Debemos corregirlo o ignorarlo debido a su insignificante influencia?

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GaryKa:

¿Por qué se considera 0,5 para las paradas iguales? ¿Probablemente porque"la probabilidad de conseguir una parada o una toma será PROPORCIONAL a su tamaño"?

Pero la probabilidad de que el precio de un valor esté por debajo de cero también es cero (imagina por un segundo un hipotético stop de decenas de miles de puntos) Debido a este hecho, ¿qué debemos hacer con este nivel? ¿Debemos corregirlo o ignorarlo debido a su insignificante influencia?

Efectivamente es una idea interesante, con una posición larga y con stops de varios miles de pips, la MO es mayor que cero, y eso no se puede discutir
 
07041982:
Efectivamente es un punto interesante, con una posición larga y stops de varios miles de pips, la RI es mayor que cero, y eso no se puede discutir
El hecho de que el precio no baje de cero no significa que tenga una IR positiva. Has comprado a un precio de 1.000. Después de 10 años, el precio pasó a 50. El precio no ha caído por debajo de cero, pero su IR es negativo y es de -950.
 
C-4:
Que el precio no baje de cero no significa que sea un MO positivo. Has comprado a un precio de 1.000. Después de 10 años, el precio pasó a ser de 50. El precio no ha caído por debajo de cero, pero su IR es negativo en -950.
Si compré a 1000, después de 10 años el precio puede ser de 3000 o menos de 1000 - pero no menos de 0, es decir, sigo creyendo que la probabilidad de ganar en esas condiciones ideales y tiempo=infinito es puramente teórica mayor que la probabilidad de perder. Sólo puedes perder 1000 y ganar 3000 o más. De hecho, a quién le importa, no tiene nada que ver con la realidad de todos modos.
 
GaryKa:

¿Por qué se considera 0,5 para las paradas iguales? ¿Probablemente porque"la probabilidad de que se active una parada o una toma es PROPORCIONAL a su tamaño"?

Pero la probabilidad de que una cotización caiga por debajo de cero también es cero (imagine por un segundo las hipotéticas decenas de miles de puntos) En relación con este hecho, ¿qué hacer con este nivel? ¿Debemos corregirlo o ignorarlo debido a su insignificante influencia?

La práctica dice lo contrario. Mi beneficio medio es, por término medio, 2 veces la pérdida media. Mientras que la relación entre las operaciones rentables y las perdedoras es de 45/55.

En general, la relación stop/stack es igual a (probabilidad de pérdida)/(probabilidad de beneficio).

Todos estos mantras están causados por la ilusión de que el mercado es aleatorio. Sí, efectivamente la probabilidad del próximo cambio al alza o a la baja tiende al 50/50, pero como el tick no suele ser mayor que el spread, este micromundo no es adecuado para ganar con los métodos clásicos de AT. Lo único que funciona allí es la información privilegiada basada en los retrasos en la información de los diferentes participantes. Si analizamos, por ejemplo, las últimas 200 velas, y en el caso de una señal estamos en una posición de horas/días. La psicología humana funciona ahí, y es inercial y está sujeta al efecto rebaño, lo que nos permite ver tendencias estables.

 
07041982:
Si compro por 1000, después de 10 años el precio puede ser de 3000, o incluso menos de 1000 - pero no menos de 0. Así que sigo pensando que la probabilidad de ganar en estas condiciones ideales y tiempo=infinito es teóricamente mayor que la probabilidad de perder. Sólo puedes perder 1000 y ganar 3000 o más. De hecho, a quién le importa, no tiene nada que ver con la realidad de todos modos.
Es mucho más fácil pasar de 1000 a cero que de 1000 a 3000 o 10.000. Por lo tanto, incluso de forma puramente teórica, las probabilidades de ganar y perder se compensarían mutuamente. Además, si se necesitan 100 días para llegar a los 1000 puntos, para llegar a los 2000 puntos no se necesitan 200 días, como se puede pensar, sino 400, y para llegar a los 3000 puntos se necesitan 900 días. Es decir, resulta que la probabilidad de una ganancia infinita es infinitesimal, mientras que la probabilidad de una gran pérdida es finita y mucho mayor que la probabilidad de una gran ganancia.
 
C-4:
Es mucho más fácil pasar de 1.000 a cero que de 1.000 a 3.000 o 10.000.
Perl...
 
TheXpert:
Robusto perl...
Bueno, soy un tipo duro en general)