Territorio de la probabilidad - página 6
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De hecho, el mismo nutricionista le enviará a hacer pruebas para obtener el mismo conjunto de números: pH, etc.
¿No crees que es una tontería especular sobre cosas que no conoces, o poner etiquetas de "tonto"/"no tonto" a cosas que ni siquiera intentas comprender? Digamos que con la teoría de la probabilidad, y los modelos estadísticos basados en ella, se puede describir el mercado con una precisión del 99%. Para ti no significa nada. Siempre se hablará de excepciones raras, de música, de fotos, de largas discusiones, etc. Pero este no es un sitio para mujeres. Lo creas o no, este es un foro de sistemas mecánicos de trading, y te guste o no, utilizarás esos 99% de una manera u otra, sabiendo que existen o descuidándolos.
Discúlpeme, pero el éxito de las operaciones en el mercado tiene poco que ver con los conocimientos matemáticos (o de otro tipo). Si no fuera así, todos los doctores en ciencias matemáticas (y otras) serían ya multimillonarios. Esta vieja disputa, ¿qué es negociar en el mercado: ciencia o arte? Sigue siendo relevante hoy en día. Por lo tanto, el razonamiento de cualquier comerciante ordinario en este caso no es peor que el de un matemático capacitado. Curiosamente, ¡están en igualdad de condiciones con el mercado! Y la base formal y matemática del mercado se va creando poco a poco gracias a ese trabajo conjunto de muchos operadores. Entonces algún vidente afortunado escribirá una teoría sobre los huesos de estos operadores - y adiós al comercio en el mercado. ¿Qué interés tiene comerciar cuando el resultado es una predicción del 99%)? Al fin y al cabo, lo que nos mueve es el interés por vencer al "dragón". Y se puede ganar dinero de forma menos arriesgada. Aunque combinar los negocios con el placer ¡nadie se negaría! Quiero decir, que todo el mundo en este foro es bien capaz de especular. ¡Y no es tan estúpido!
Discúlpeme, pero el éxito de las operaciones en el mercado tiene poco que ver con los conocimientos matemáticos (o de otro tipo). De lo contrario, ¡todos los doctores en matemáticas (y otros) serían ya multimillonarios! Esta vieja disputa, ¿qué es negociar en el mercado: ciencia o arte? Sigue siendo relevante hoy en día. Por lo tanto, el razonamiento de cualquier comerciante ordinario en este caso no es peor que el de un matemático entrenado. Curiosamente, ¡están en igualdad de condiciones con el mercado! Y la base formal y matemática del mercado se va creando poco a poco gracias a ese trabajo conjunto de muchos operadores. Luego, algún vidente afortunado escribirá una teoría sobre los huesos de estos operadores, y adiós al comercio en el mercado. ¿Qué interés tiene comerciar cuando el resultado es una predicción del 99%)? Al fin y al cabo, lo que nos mueve es el interés por vencer al "dragón". Y se puede ganar dinero de forma menos arriesgada. Aunque combinar los negocios con el placer ¡nadie se negaría! Quiero decir, que todo el mundo en este foro es bien capaz de especular. ¡Y no es tan estúpido!
Me pareció un hilo interesante. Quería leerlo. Y entonces empezaste con las buenas noticias... Bueno, es muy, muy divertido de leer. Si (como escriben algunos) el éxito de las operaciones en el mercado tiene poco que ver con los teóricos, ¿qué hacen aquí, señores? Comprobando su suerte)) (No tengo suficiente dinero)))) Todos los profesores no son multimillonarios porque conocer la teoría y ser capaz de aplicarla en la práctica son cosas diferentes. Creo que todo el mundo "ve" cómo golpear una bola de billar con uno sobre el otro, tomar el taco en sus manos y lo .... que el pensamiento equivocado o sus manos están afiladas no para eso? Por cierto, un profesor de Las Vegas se pasó dos días machacando casinos con la teoría de la probabilidad... Y todos los casinos del mundo cambiaron las reglas del blackjack, y luego hizo millones con el libro "Cómo le gané al casino" - búsquelo si no me cree a finales de los años 70, creo que fue.
Para el autor.
Punto 3: Creo que no has formulado la pregunta correctamente. La probabilidad de ganar no depende del tipo de lote que se introduzca, ya sea dinámico o permanente, sólo depende del TS. Aquí debe referirse al tamaño de la victoria a distancia. La forma de elegir el tamaño del lote para operar es secundaria. Lo único que importa es la expectativa matemática de su TS. Si su sistema tiene un pago esperado negativo, puede entrar con cualquier lote, y perderá todo en la distancia. En consecuencia, es importante tener +, +, +, -, etc. más a menudo que +/- todo el tiempo. Más + está determinado por el TC, de lo contrario no hay TC o el TC es una entrada aleatoria. ¿Y por qué tienes más y menos en tu cálculo del 10% (como ejemplo)? En la parada, comprensiblemente, poner una cierta cantidad de dinero, y ¿por qué siempre tiene el mismo 10% y hasta? No se saca más dinero del mercado))). Usted entiende que no ha compilado el cálculo correctamente. Tenga en cuenta que hay sistemas con ganancias esperadas positivas en los que el número de victorias puede ser menor que el de pérdidas, pero siguen siendo rentables porque el tamaño de las ganancias es mayor que las pérdidas, aunque frecuentes pero pequeñas. Como ejemplo, la cabeza y los hombros. Si entras en el mercado cuando el cuello está batido y pones un stop detrás del hombro y la toma se dimensiona desde el cuello hasta la parte superior ))) de la cabeza. Por lo general, es 1,5 o más pips más de distancia. No es difícil calcular que 4 victorias darán la misma cantidad de pips que 6 pérdidas (omitiendo el spread y el swap). En consecuencia , analice este marco temporal. Que subjetivo (no escuches a nadie) que veas esta figura ahí y si al menos 50/50 veces funciona. entonces cada vez que salta ))) . ya sabes lo que hay que hacer ... o analizar el siguiente marco temporal, par ... ya sabes. Eso es una recompensa positiva esperada. Pero hagamos una reserva. Es muy importante ser coherente. Se pone stop y take, como en un casino, y se espera a que funcione uno u otro (¡¡¡saca las putas manos del teclado!!! Esto también se aplica a los profesores), porque mucha gente no lo entiende. Empezaremos a "pensar" en algo, moveremos paradas o tomaremos y el resultado es un tipo de prueba diferente en términos de teóricos.
El punto 2. tenderá a 0 en los mercados reales. Por el intercambio.
Punto 1. Probabilidad de continuación de la tendencia por encima de ... NO HAY NADA. He aquí la razón. El mercado va hacia el sur, hacia el norte y hacia los lados. Sólo porque también hay "laterales", su probabilidad de ir sólo al Sur, por ejemplo, es de sólo 1/3. No importa por qué, sino dónde puede. El precio no recuerda y no sabe que está en tendencia. Puede ir en tres direcciones. Eso es todo. Así que sólo hay un 1/3 de posibilidades en uno de ellos. No podemos añadirle noticias, eventos, psicología de masas y otras cosas. Sólo el grado de libertad, es decir, la posibilidad de elegir la dirección del movimiento, y son tres. Pero va a ir en uno de ellos, mientras que podemos hacer que el beneficio sólo en dos direcciones si nos paramos derecho )))) hop ves lo mucho que la elección y la posibilidad de cometer un error.
La aplicación de un teórico al comercio está inextricablemente ligada a la ST. Y es su conjunto de métodos, que en conjunto serán TS, el que puede evaluar y calcular si tiene una ganancia esperada positiva o no. Tendrá que descomponer a fondo todo el TS y comprobar cada señal en cada gráfico y marco temporal. Hay que tener en cuenta el diferencial en los TFs pequeños y los swaps en los TFs grandes. Esta comisión puede afectar significativamente a los resultados. Por ejemplo. Has encontrado la forma de ganar 50 puntos cada dos veces arriesgando 30 puntos. Parece bonito, pero si luego pagas el diferencial de 3 puntos, entonces la entrada/salida de una transacción es de 6 puntos. Estos 6 se pagan tanto en las operaciones exitosas como en las fallidas y entonces la combinación de ratios puede empezar a ser diferente. 36 de riesgo y 44 de ganancia: ¿siente la diferencia? Todavía hay algo aquí, y a menudo la comisión mata la expectativa positiva.
Lo curioso es que todo el mundo ha leído que el mercado va en un 70% a ninguna parte y en un 30% con tendencia. Pero por qué todo... ¿comerciar todos los días? ¿El sol siempre se "pone"? Si nos fijamos en el comercio de la tendencia, es simple ... cuando esperas (no olvides esto). Elija filtros que capten la tendencia lo antes posible, obtenga un mínimo de falsas rupturas. Además, deberíamos hacer algo con el tope, es decir, moverlo de tal manera que se lleve más y no se rompa antes. Lo más probable es que el movimiento de parada en la posición sea una estrategia de salida al mismo tiempo. Tenemos que perder una parte del movimiento para entender que la tendencia ha comenzado, y posiblemente al final del movimiento para entender que se ha desinflado. O bien tenemos que elaborar los objetivos cuando llegamos a la tendencia, por ejemplo TP=3*CL y no nos importa si el mercado va más allá. En consecuencia, 2 entradas falsas se compensan fácilmente con una operación con beneficios, pero si consideramos que el mercado puede no alcanzar el objetivo, podemos considerar que tenemos tiempo para alcanzar el punto de equilibrio. Pero estos escenarios deben ser aburridos, tediosos y analizados a fondo y créanme en una gama tan enorme de pares + TFs en cada empresa de corretaje para encontrar algo con la rentabilidad esperada positiva es a veces imposible (me refiero a mí, y usted hace lo que quiera). Sus filtros durante la detección, ¿cuántas veces dijeron que la tendencia comenzó y cuántas veces tuvieron realmente? Así que aprende a elegir esos filtros... Y de nuevo en cada TF y par. Me parece más interesante que admirar el cuadrado negro de Malevich. La gente dice cualquier cosa, incluso que si el deporte fuera útil, todas las familias judías tendrían una pesa. No es necesario prestar atención a eso. Simplemente tomamos un terver en nuestras manos y aprendemos. Hay que entender qué es un evento. Es, en nuestro caso, un conjunto de muchas acciones que se repiten en situaciones similares en la medida de lo posible. ESTO ES IMPORTANTE! Si no le das importancia, entonces tienes juicios diferentes, no los mismos y es poco probable que la teoría y la práctica se encuentren. Es decir, entrar en el mercado al principio de una tendencia, cuando obtenemos una señal de TENDENCIA con nuestros filtros y actuamos. Y cuando nos lo contó el primer canal de las noticias. Sólo hay que entender que entrar en el segundo caso no es la misma prueba.
Cuando te haces con los conceptos básicos o cuando te haces con ellos. Algo más intervendrá. Esto es una varianza. Le recomiendo que estudie más detenidamente esta sección del teórico. Ahí es donde todo el mundo se lleva una sorpresa. Y ahí es donde se desvanecen todas las esperanzas))). En resumen, aquí... Siempre existe la posibilidad de que un acontecimiento se repita. Por ejemplo, al lanzar una moneda, puede salir un águila 3,4,5 veces seguidas. Esa sería la variante. Suelen decir a los novatos que el 10% de un depósito en una transacción es seguro y que lo hagan. Se olvidan (o no lo consideran necesario) de añadir que la ST debe tener un beneficio esperado positivo. Pero ahora lo has resuelto y has creado una ST con una recompensa esperada positiva, y ... ... y hemos entrado en la banda de dispersión. En nuestro caso, en lugar de tendencias, hay falsos positivos. Y aquí empieza lo más interesante. Ya sabes, todavía tenemos nervios))) los instintos matan la razón))). Empezamos a luchar entre dos cosas. El mercado ha cambiado y tenemos que reajustar los filtros y empezar un nuevo ensayo de la nueva TS o es sólo una desviación y tenemos que tener un punto de acero para simplemente sobrevivir a ella (manos fuera del teclado)). Cuanto más rugoso sea el filtro, normalmente se perderá un gran movimiento al principio, el más sensible dará más señales falsas. Al elegir tu instrumento, puedes aprender mucho sobre ti mismo. O eres como Vitsin en El prisionero del Cáucaso, o eres la fortaleza de Brest. Experimentar la dispersión en tu propia piel... ¿Qué clase de profesores pueden hacer eso? Así que ve en dos direcciones a la vez. Si utilizamos un sistema de comercio con alta expectativa de pago - por ejemplo cabeza y hombros en el marco de tiempo semanal puede ganar 3 de 4, y entonces usted puede ingresar el 25% de su depósito en un acuerdo, pero usted se cansará de esperar por tales cosas. Y si, teniendo en cuenta la comisión y los swaps, encuentra un par y un TF con tendencias medias y puede tomar más de una vez y media más de stop loss en la mitad de los casos, entonces probablemente no debería poner más del 5% de su depósito en el juego. Con los años llegará la destreza y la comprensión, cuando los mercados son cambiantes y se debe abandonar o modificar la TS actual, y cuando se deben sostener las pérdidas, esperar de nuevo las señales y ganar la distancia notoria a la materialización de la ganancia esperada positiva.
No creo que se pueda calcular ninguna probabilidad en el comercio.
Más arriba escribí sobre una moneda - aquí, sí, se puede calcular la probabilidad de cruz - 50%.
¡Eso es! Conocemos la probabilidad, podemos pensar en algo más.
Pero en el comercio, ¿cómo se calcula la probabilidad y la probabilidad de qué? Resulta que no es así.
Por lo tanto, no se aplica ninguna variante.
No creo que se pueda calcular ninguna probabilidad en el comercio.
Más arriba escribí sobre una moneda - aquí, sí, se puede calcular la probabilidad de cruz - 50%.
¡Eso es! Conocemos la probabilidad, podemos pensar en algo más.
Pero en el comercio, ¿cómo se calcula la probabilidad y la probabilidad de qué? Resulta que no es así.
Por lo tanto, no se aplica ninguna variante.
No soy profesor, así que no sé cómo decirlo científicamente.
Pero para calcular la probabilidad hay que conocer el número de resultados posibles del suceso.
Por ejemplo, probabilidad de cruz = 1/2 = 50%, probabilidad de seis en un dado = 1/6 = 16,67%.
Pero las series de precios, los resultados del TC - esto es un área completamente diferente, cómo calcular la probabilidad allí científicamente no lo sé, e incluso si es posible?
Se puede aplicar la estadística a los resultados de la CT, pero no habrá probabilidad, varianza ni expectativas.
Se puede aplicar la estadística a los resultados del CT, pero no habrá probabilidad, varianza ni expectativa.
Por supuesto, habrá varianza y expectativa, y cualquier otra cosa, porque no importa qué datos haya en la entrada.
Otra pregunta: ¿qué hacer con todos estos valores?
Por ejemplo, existe una dimensión fractal de una serie (en nuestro caso, una serie de precios). Si la dimensionalidad es de aproximadamente 1,5, entonces la serie de precios es "gaussiana" y se le puede aplicar todo el aparato matemático basado en la distribución normal y otros métodos de tera y matestadística. Si la digitalidad es algo mayor que 1,5, entonces se afirma un bemol (que se sabe que termina frecuentemente con una salida brusca hacia uno de los lados - aunque no se sabe cuándo). Si la dimensión es algo inferior a 1,5, realmente podemos afirmar la presencia de una tendencia en el mercado.
Por ello, la dimensión cambia con bastante frecuencia y tratan de aplicar los mismos métodos para todos los estados, lo que lleva a conclusiones erróneas y a pérdidas.
No soy profesor, no sé cómo decirlo científicamente.
Pero para calcular la probabilidad es necesario conocer el número de resultados posibles de un evento.