Territorio de la probabilidad
El mercado tiene 5 años... a estas alturas, mis pensamientos sobre lo anterior : el mercado, es un arte. no hay probabilidad, no funciona la probabilidad, al igual que la lógica, excepto que la lógica femenina es más aplicable aquí :) es como la música (yo mismo he estado haciendo música durante 15 años)... Hay un montón de sintetizadores, formas de escribir música, pero al final, todo no funciona, y SÓLO el talento multiplicado por la experiencia y el trabajo duro. tratar de abordar el mercado desde el punto de vista de la teoría de la probabilidad es tan estúpido como escribir música desde el mismo punto de vista. Si vas más allá en la comparación, tienes que entender y, sobre todo, sentir el ritmo, el tono, la idea desde dentro, de lo contrario fracasarás o harás una falsa. A menudo comparan el éxito de las operaciones en el mercado con pilotar un avión, pero creo que es más exacto compararlo con tocar el piano.
se puede conseguir una ventaja estadística, pero no hay dinero)
"No importa cuántas veces tires un cubo de letras, no puedes conseguir un poema"). si alguien las ha lanzado mil millones de veces antes que tú, tienes una ventaja estadística para conseguir al menos una fila... pero es poco probable que ocurra en tu vida)
3. Lo has entendido todo mal. La probabilidad de ganar o perder viene determinada por su estrategia de TS, no por el hecho de que opere con un lote fijo o dinámico. Pero has observado correctamente que con el lote dinámico y el cambio de volumen de la posición en cada operación, el volumen de la posición perdedora siempre será mayor que el volumen de la última operación rentable. Pero esto no significa que su ST vaya a resultar en una pérdida, a saber:
a) Si el número de operaciones perdedoras es menor que el número de operaciones rentables, este sistema le permitirá obtener beneficios.
б). Si Take Profit > Stop Loss, estará en rojo.
в). No podrá cambiar el volumen de sus posiciones abiertas en cada operación, pero puede vincular estos cambios a un determinado nivel de su depósito. Por ejemplo, mientras el depósito esté dentro del rango de 1000 - 1500 se abre con 0,01, si el depósito se ha movido a un nuevo rango de 1501 - 2000, se abre con 0,02, y así sucesivamente. En otras palabras, mientras su depósito esté dentro de los límites definidos, usted opera con un lote fijo. Si el depósito se ha movido a un nuevo rango, se cambia el lote y se vuelve a operar con un lote fijo hasta que el depósito salga de este rango.
Hay muchas más variantes, pero me detendré aquí.
se puede conseguir una ventaja estadística, pero no hay dinero)
"No importa cuántas veces lances un cubo de letras, no conseguirás un poema"). si alguien las ha lanzado mil millones de veces antes que tú, tienes una ventaja estadística para conseguir al menos una fila... pero es poco probable que ocurra en tu vida)
.... el resultado es algo así como ..... pero los resultados son decepcionantes.... sin embargo, quieres entender y sobre todo sentir el ritmo, el tono, la idea desde dentro...
Hay tantas direcciones y estilos en la música, a algunos les gusta la clásica, a otros el metal, y algunos combinan una cosa con la otra - todos hacen música, crean, ganan experiencia. A veces incluso Buranovskiye babushki disparar :) / a veces incluso Buranovskiye babushki disparar :) /.
Lo mismo ocurre en el trading: para los algotraders, los métodos matemáticos son importantes; para los partidarios del trading manual, se puede aplicar la intuición/reglas no especificadas, mientras que algunas personas las combinan.
Para mí apoyo el comercio de la tendencia, sé que debido a la irracionalidad de la divisa, los datos estadísticos de TS juega un papel importante - la expectativa matemática, al menos el crédito para mi método de negociación se forma.
También trato de utilizar la relación SL a TP - 1:3 con la posibilidad de cerrar antes, porque a largo plazo esta relación contribuye al crecimiento del depósito. Pero no soy muy bueno en la teoría de la probabilidad.
También trato de utilizar la relación SL a TP de 1:3 con la posibilidad de cerrar antes, porque en un horizonte largo esta relación contribuye al crecimiento del depósito. Pero no soy muy bueno en la teoría de la probabilidad.
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Me propongo discutir aquí los métodos y técnicas de uso de la teoría de la probabilidad para construir sistemas de trading. Presentaré mis reflexiones sobre este tema en forma de tesis:
1) La probabilidad de continuación de la tendencia en cualquier parte de la misma en cualquier momento es mayor que la probabilidad de su inversión. De ahí la regla de oro del trader: operar sólo con la tendencia.
2) La probabilidad de ganar con una entrada aleatoria y el mismo TP y SL tiende al 50% con el aumento de SL y TP.
3) La probabilidad de ganar cuando se opera con un lote dinámico es menor que cuando se opera con un lote fijo. Llegué a esta conclusión por mi cuenta. Intentaré demostrarlo: digamos que tenemos TS, que alternativamente desencadenó TP y SL, es decir, SL-TP-SL-TP-SL-TP, mientras que SL = TP. No se tiene en cuenta la dispersión para facilitar la comprensión. Al operar con un lote fijo, obtenemos por ejemplo -$10+$10-10$+$10-10$+$10$=0. Al operar con lote dinámico obtendremos -10%+10%-10%+10%-10%+10%+10% y no nos llevará a beneficio cero, sino que será una pérdida. Por ejemplo, el depósito era de 100, obtuvimos: 100-10%=90; 90+10%=99; 99-10%=89,1; 89,1+10%=98,01; 98,01-10%=88,209; 88,209+10%=97,0299, lo que era necesario para probar, la pérdida es visible.
Espero sus comentarios y críticas constructivas si alguien no está de acuerdo con mi tercera tesis. Si alguien tiene alguna otra idea sobre el uso de la teoría de la probabilidad, por favor, que hable.