Pregunta sobre el trabajo con los topes: clásico en los limitadores + topes integrados en la posición - página 10
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Y además, no soy un oficinista.
El mismo problema con los vuelcos. Los rollovers, también conocidos como swaps, no son operaciones, ¿lo sabías? Sin embargo, el terminal se lleva un beneficio cada vez que hace un swap. Como resultado, las estadísticas distorsionan el tamaño del beneficio flotante actual de la posición. Esto es molesto. No existe tal cosa en nuestro propio sistema de negociación. Hemos dirigido exactamente esta pregunta a los desarrolladores de MT-5. Deberíamos hacer que las renovaciones disminuyan el tamaño del depósito por la diferencia de los canjes, pero sin distorsionar el beneficio flotante.
Supongo que a usted personalmente le sorprendería saber que MetaTrader 5 tiene 8 tipos de rollovers, entre los cuales sólo 2 con reapertura de posiciones y los otros 6 con ahorro de posiciones y carga de campo de swaps.
Y el propio banco ha elegido las modalidades con posiciones superpuestas.
> Porque no entiendes que sl y tp se aplicarán a todo el volumen de la posición, y que es conveniente que en vez de cambiar todos los stops, solo arrastres la línea y el stop se mueva a todo el volumen actual.
¿Y por qué cree que un operador debe salir de una posición en una sola operación? ¿Y no consideras el recorte de posiciones escalonado (al igual que la toma de beneficios escalonada)? La idea de utilizar una parada móvil no es mala en principio, pero ¿por qué debería haber sólo una parada? ¿Por qué no hacer varias líneas de este tipo? Cada orden debe corresponder a una línea, lo cual se implementa exactamente en MT-5, las líneas de orden también pueden ser movidas. Entonces, ¿por qué necesitamos esta línea de parada?
Por cuarta vez, puede salir en una escalera sin problemas:
Teniendo en cuenta que el viernes y el sábado nos pasamos todo el foro preguntando qué clase de milagro había hecho MT-5 con la puntuación de Sieg -primero todo el mundo estaba convencido de que era él y no MT-5- y luego fue Sieg quien miró las reglas, no me extraña que me interesara por el asunto. Así que los juicios superficiales pueden ser erróneos. Y además, no soy un oficinista.
Aquí hay un enlace al forohttp://www.onlinebroker.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=user_post&UID=10200&mode=all
Al parecer, el banco VTB24.
Y aquí hay un "empleado del banco" - no está claro todavía - tal vez es supuestamente "Alexei Mikheev" https://www.onlinebroker.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=6042 - pero a juzgar por el perfil no está claro si se trata de un empleado o no.
La cuenta era una cuenta demo
Volví a leer la fuente original, en primer lugar, con el fin de recrear la historia gráficamente no necesita cargar en eexels, etc, si usted tiene un número de cuenta e invertir (que el usuario) puede utilizar el comercio de jugador basado en la historia de las transacciones
En segundo lugar, el argumento de que colocar stops en toda la posición no es conveniente, se dice que es necesario copiar los stops, pero esto se hace automáticamente cuando hay una posición.
por lo que se aplica el principio común de "si no sabes cómo funciona este botón, no lo toques".
MQ ha trabajado lo suficientemente bien en la interfaz para que sea cómoda incluso para un principiante. Y la autosustitución de niveles de posición ya existentes en una nueva orden es un ejemplo de ello. Si no va a cambiar las paradas, déjelas.
Si no vas a poner stops al abrir una nueva posición, no toques los ceros que ya están ahí.
Esta cuestión se ha planteado en este formulario, no todos están contentos con la situación actual: https://www.mql5.com/ru/forum/5798.
No me parece correcto comparar los stops integrados, por ejemplo, en mt4 y mt5. Después de todo hay muchas posiciones en mt4, y una en mt5.
No encuentro las palabras que el esquema clásico pueda resolver el tema correctamente. Este esquema nos permite establecer una sola cosa (SL o TP) y si establecemos una orden de Límite y una de Stop simultáneamente, cuando una de ellas se dispare, la otra se colgará.
Entiendo que le sorprenderá saber que MetaTrader 5 tiene 8 tipos de rollovers, con sólo 2 tipos con posiciones de sobreapertura y los otros 6 con mantenimiento de posiciones y acumulación de campos de swap.
Y el propio banco eligió los modos con reapertura de posiciones.
He aclarado el tema, confieso que desconocía un poco el tema del vuelco. Las refinanciaciones en sentido jurídico son operaciones que el banco realiza por cuenta del cliente. Estas operaciones, junto con las operaciones habituales del cliente, se presentan al banco central. Como usted escribió, era exactamente nuestro requisito que las reinversiones reabrieran la posición del cliente. En consecuencia, la noción de beneficio flotante de la última transacción del cliente (no la reinversión) en este sentido es una noción virtual que tiene que ser calculada posteriormente para la conveniencia del cliente. Esto no existe ahora, y es muy inconveniente.
Bueno, en cuanto a la cuestión principal que se debatió en el tema, todo está claro para mí. En el mercado, en la práctica mundial, en EBS, en Reutres, en los sistemas de negociación de los principales creadores de mercado, etc. no existe una orden (stop-loss, take-profit) vinculada a una posición/operación. Los metacuotas creen que pueden introducir conceptos que no existen en el mercado para la comodidad de sus clientes (como el tema del cierre antes). Personalmente, yo y mucha otra gente pensamos que no existe la conveniencia, sino la lógica retorcida. Pero debido a nuestra posición se nos considera "comerciantes analfabetos", que debido a nuestra mentalidad secular no comprenden todas las ventajas del nuevo enfoque. Como se dice, el maestro es el jefe. No volveré a tocar este tema.
Y en cuanto a la cuestión principal que se debatió en el tema, para mí está todo claro. No existe una orden (stop-loss, take-profit) vinculada a una posición/operación en el mercado, en la práctica global, en EBS, Reutres, sistemas de negociación de los principales creadores de mercado, etc. Los metacuotas creen que pueden introducir conceptos que no existen en el mercado para la comodidad de sus clientes (como ocurría antes con el cierre). Personalmente, yo y mucha otra gente pensamos que la comodidad no existe.
En cuanto a mí, no me gusta mucho cuando se tiene un stop loss en toda una posición.
En cuanto a mí, me gusta mucho no tener que colocar órdenes individuales para cerrar una posición. A mí me gusta mucho no tener que colocar órdenes individuales para cerrar una posición.
Como se dice, si no quieres usarlo, no lo uses.
Nuestro cliente no es analfabeto, ha trabajado previamente durante un año en nuestro propio sistema de comercio, con esos muy como usted dice "terribles" OCO e IF Done. También, por supuesto, tenía experiencia con la MT-4. Y el híbrido no funcionó realmente.
Y en cuanto al tema que nos ocupa, entiendo que a estas alturas doblarás tu línea y ya está, hicimos esto y lo otro, come lo que está servido. Sí, el monopolio es malo. Bueno aquí en el foro, ese es su trabajo, lo entiendo.
Si al menos hubieras movido el volumen y los stops con beneficios lejos en la ventana de envío de órdenes en MT-5. Y se firmaría no sólo "Stop Loss", sino "Stop Loss sobre todo el volumen de la posición abierta". Lo mismo ocurre con el Take Profit. Pero sigue siendo una mierda. Ya le he escrito cómo debería hacerse idealmente. Todas las paradas y ganancias activas son también órdenes, y deben mostrarse en la sección de órdenes.
Al menos lee el título del hilo de tu "competente" cliente "Stops en cuestión: orden limitada clásica + stops integrados en la posición".
Una orden limitada clásica se hace con un tek profit y un stoploss se hace con un stopper. Una lectura del título podría haberse detenido ahí.
El hecho de que un stop loss y un take profit se coloquen en los precios que se introdujeron en los campos "stop loss" y "take profit", ¿qué tiene de malo? En estos campos se especifica el precio, sea cual sea el precio, ahí es donde van. Se introduce el precio, no los puntos. Si introdujeran puntos, discutirían sobre si deben introducirse a partir del precio de la solicitud o del precio de la posición agregada. Creo que el precio de consulta es más correcto, porque se trata de un terminal, no de una calculadora personal. Si tenemos que poner el stoploss en otro lugar, calcúlalo como quieras y ponlo donde quieras.
Ha habido mucho ruido de la nada en este hilo, por lo que no he planteado la cuestión antes, pero la idea de preguntar ha estado zumbando desde el principio del hilo.
De hecho: este mecanismo con los stops no está bien pensado para la ejecución de órdenes de valores.
Un ejemplo: abro una demo en AlpariFS en la que hay ejecución en bolsa y se establecen stops por orden adicional pero no hay stops en la ventana de órdenes.
Abrí una orden, la cambié/borré y volví a poner una orden más sin topes.
Resulta que durante la ejecución del intercambio los topes se borran por completo, esta es una situación peligrosa.