Arbitraje estadístico - página 7

 
Renat Akhtyamov:

Todos buscan un cociente para solapar un par con otro.

No te preocupes, la relación es cruzada...

El resto es una utopía.

La negociación de pares NO es un arbitraje estadístico
 
Дмитрий:
La negociación de pares NO es un arbitraje estadístico
Estoy de acuerdo, no se puede prescindir de las estadísticas en forex
 
Renat Akhtyamov:

Todos buscan un cociente para solapar un par con otro.

No te preocupes, la relación es cruzada...

El resto es una utopía.

olvida el forex)) emparejado viene con fondos y las acciones no tienen cruz))
 
ivanivan_11:
olvídate de forex)) los pares vinieron con los fondos, y la acción no tiene una cruz))

Pues bien, tampoco uses cruces en forex y todo irá de maravilla.

Mejor aún, elija sólo un par de divisas, porque el cruce hará su daño incluso si no lo negocia.

Lo mismo ocurre cuando se opera en diferentes cuentas, pero en diferentes pares: es un engorro.

por lo que desde 2010 (cuando aparecieron los cruces + 5 dígitos + se eliminó la información sobreagregados monetarios de libre acceso para el USD), no hay arbitraje en forex.

 



En resumen, es



 
ivanivan_11:

En resumen, es

normal, el comercio de divisas adecuado es un máximo de +3% al mes y está ahí.

es lo mismo para los fondos.

 
El tema está bien. Se denomina trading de pares (un tipo de arbitraje). Pero es mejor realmente en los futuros, como escribióNikolay Khrushchev aquí.
 
¿Hacia dónde debe ir la cointegración? Creía que daban un premio Nobel por ello...
 
СанСаныч Фоменко:
¿Hacia dónde debe ir la cointegración? Creo que dieron un premio Nobel por ello...
La cointegración es buena en el interior, todo es hermoso - aquí va, aquí va)) y en los bucles de retroalimentación todo se desmorona y se rompe)) tristemente - tristemente
 

Ya di un ejemplo de un estudio una vez

goo.gl/RzU7kG

en resumen

Для чего соответственно нужно найти побольше спредов – к утру у меня суммарно посчиталось 89 спредов, которые можно посмотреть в pdf формате тут – в шапке у каждого спреда указана полученная in-sample доходность (суммарная) против out-of-sample.

Чтобы лучше понять разрушение стационарности, посмотрим как деградирует доходность (в годом выражении) при переходе от in-sample к out-of-sample

ins_vs_oos_density

откуда видно, что кроме того что доходность OOS колеблится около нуля, так еще и имеет толстый хвост слева (что в терминах динамики спредов означает, что спред после длительного периода возврата к среднему резко меняет свое поведение на трендовое).

Какой можно сделать вывод на данном этапе – в среднем получается, что четыре года стационарной динамики поведения взвешенной корзины стоков не говорят ровным счетом ничего о дальнейшем ее поведении в части сохранения ею своих конечных моментов.
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