Arbitraje estadístico - página 7
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Todos buscan un cociente para solapar un par con otro.
No te preocupes, la relación es cruzada...
El resto es una utopía.
La negociación de pares NO es un arbitraje estadístico
Todos buscan un cociente para solapar un par con otro.
No te preocupes, la relación es cruzada...
El resto es una utopía.
olvídate de forex)) los pares vinieron con los fondos, y la acción no tiene una cruz))
Pues bien, tampoco uses cruces en forex y todo irá de maravilla.
Mejor aún, elija sólo un par de divisas, porque el cruce hará su daño incluso si no lo negocia.
Lo mismo ocurre cuando se opera en diferentes cuentas, pero en diferentes pares: es un engorro.
por lo que desde 2010 (cuando aparecieron los cruces + 5 dígitos + se eliminó la información sobreagregados monetarios de libre acceso para el USD), no hay arbitraje en forex.
En resumen, es
En resumen, es
normal, el comercio de divisas adecuado es un máximo de +3% al mes y está ahí.
es lo mismo para los fondos.
¿Hacia dónde debe ir la cointegración? Creo que dieron un premio Nobel por ello...
Ya di un ejemplo de un estudio una vez
goo.gl/RzU7kG
en resumen
Чтобы лучше понять разрушение стационарности, посмотрим как деградирует доходность (в годом выражении) при переходе от in-sample к out-of-sample
ins_vs_oos_density
откуда видно, что кроме того что доходность OOS колеблится около нуля, так еще и имеет толстый хвост слева (что в терминах динамики спредов означает, что спред после длительного периода возврата к среднему резко меняет свое поведение на трендовое).
Какой можно сделать вывод на данном этапе – в среднем получается, что четыре года стационарной динамики поведения взвешенной корзины стоков не говорят ровным счетом ничего о дальнейшем ее поведении в части сохранения ею своих конечных моментов.