Arbitraje estadístico - página 5
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
No debes ver el vídeo, sino mover tú mismo el intervalo de construcción con el ratón. Afortunadamente, el kit de herramientas reconstruye inmediatamente (sin retrasos) el sintético, mostrándolo más allá del intervalo de construcción (triángulos rojos - primer cruce del cero por el sintético fuera del intervalo de construcción).
Lo único que queda por hacer es averiguar cómo adjuntar el indicador de MT4 a MT5 EA. Personalmente, me resulta difícil entender la lógica del programa sin comentarios. Pero está bien hecho, nadie lo discute.
Tengo una versión rudimentaria de la Recicla convertida a MT5 en algún lugar... Le echaré un vistazo esta noche.
Tengo una versión rudimentaria de la Recicla convertida a MT5 en algún lugar... Le echaré un vistazo por la noche.
ivandurak:
в предполагаемом варианте должны подбираться коэффициенты участия валют под любую иквити задаваемую пользователем.
Por lo tanto:
Uno puede ajustar los coeficientes de cualquier ventana a cualquier condición matemática ficticia - una especie de "tirar del mercado de las fórmulas". Por lo tanto, no hay que enfocar este proceso desde el tipo de gráfico sintético que se quiere obtener, sino desde lo básico: la búsqueda de correlaciones de mercado.
ivandurak:
El cociente de la pendiente de la regresión lineal de la ecuación agregada...
Es incorrecto inmediatamente - (abcisa - tiempo, ordenada - dinero) .
ivandurak:
Esto es necesario para el algoritmo genético para el ajuste de los coeficientes.
Sin una solución analítica, será extremadamente difícil (largo o costoso) volver a calcular la ventana flotante (movimiento del intervalo de trazado) para probar la solidez del enfoque.
Por lo tanto:
Incorrecto inmediatamente - (la abcisa es el tiempo, la ordenada es el dinero) .
Sin una solución analítica será extremadamente difícil (largo o costoso) recalcular la ventana flotante (movimiento del intervalo de construcción) para probar la solidez del enfoque.
Personalmente, tengo ideas ligeramente diferentes para el comercio de carteras. No me interesa la estacionariedad de la equidad total, me interesa otra cosa: si las ponderaciones siguen siendo relevantes hasta que se recibe la señal de cierre de una posición, y además el valor de cada instrumento disminuye cuando aumenta el número de instrumentos, lo que debe disminuir el papel de la estacionariedad para cada instrumento individual.
En cuanto a la incorrección, este enfoque de análisis de la equidad me permitió construir un EA en dos vagones que las pruebas a futuro superaron el período de optimización 10 veces sin perder dinero, mejor no digo nada de los drawdowns.
En cuanto a las fórmulas y tirar de ellas, y si por alguna ley universal una sinusoide será mejor para las ganancias. La conversión a un seno recto de la hipotenusa por idea debería ser cuestión de cinco minutos. Aunque, por supuesto, entiendo que lo más probable es que la dirección sea un callejón sin salida.
En cuanto a la solución analítica. No tengas en cuenta mi apodo, lo tomé por una razón.
Personalmente, tengo ideas ligeramente diferentes sobre el comercio de carteras. No me interesa la estacionariedad de la equidad total, me interesa otra cosa - si los pesos siguen siendo relevantes hasta que se recibe la señal de cerrar la posición, además, cuando el número de instrumentos aumenta, el valor de cada instrumento individual disminuye, lo que debería disminuir el papel de la estacionariedad para cada instrumento individual.
En cuanto a la estacionariedad lo he dicho en el mismo enlace anterior.
La relación entre el ángulo de la pendiente de la regresión lineal del total de las acciones y la dispersión relativa a esta regresión, cuanto mayor sea el valor, mejor.
La idea es clara.
Aquí obtenemos una grave dependencia del resultado del intervalo de la regresión lineal y de la forma de cuantificación del qVR. Es decir, todo es bastante ambiguo.
Tal vez el siguiente criterio le resulte útil:
Sobre la estacionariedad, en el mismo enlace que he puesto arriba está todo.
La idea es clara.
El resultado depende en gran medida del intervalo de regresión lineal y de la forma de cuantificación del qVR. Es decir, todo es bastante ambiguo.
Tal vez el siguiente criterio le resulte útil:
Esto es lo interesante. Calculamos la maleta óptima para el periodo comprendido entre las líneas verde y roja. Su patrimonio total se calcula a partir de las proporciones de las monedas de la maleta. No puedo utilizar el indicador correctamente. Y una pregunta más, quién sabe cómo se borran los objetos gráficos al borrar un indicador.
...
Y otra pregunta, quien sabe como se borran los objetos gráficos al borrar un indicador.