Arbitraje estadístico - página 9

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Дмитрий:

¿Qué relación tiene esta tontería con el arbitraje estadístico?

DE ACUERDO. ¿Qué leer?
 
ivanivan_11:

En general, al principio, el arbitraje estadístico era una estrategia bastante sugerente.

No puedo evitar preguntarme qué debo hacer, dónde debo ponerlo.

StatisticalArbitrage: Comercio de pares de alta frecuencia

Arbitraje estadístico en la negociación de alta frecuencia basado en la dinámica de la cartera de pedidos al límite

etc.


Se supone que el hft tiene 100 líneas de código ejecutable que se ejecuta en un par de microsegundos o incluso nanosegundos. Lo ideal es una FPGA. Lo principal no es un algoritmo, sino la velocidad, que está fuera del alcance de los simples mortales. Y la ejecución, el cableado directo... Infraestructura... todo muy caro, 10.000 dólares al mes.
 
Maxim Dmitrievsky:
¿Qué matemáticas hay? Se supone que el hft tiene 100 líneas de código ejecutable que se ejecuta en un par de microsegundos o incluso en un nanosegundo. Lo ideal es una FPGA. Lo principal no es un algoritmo, sino la velocidad, que está fuera del alcance de los simples mortales. Y la ejecución, el cableado directo... Infraestructura... todo muy caro, 10.000 dólares al mes.

Abre uno de estos trabajos y verás que hasta el cristal se cuenta con unas matemáticas, ni siquiera escolares.

no todos los hfts están orientados al arbitraje de latencia y al frontrunning.

 
ivanivan_11:

¿Me lo preguntas a mí? abre uno de estos papeles y verás que hasta el cristal que hay está contado por unas matemáticas, ni siquiera escolares. y ni siquiera todas las matemáticas universitarias.

no todos los hfts están orientados al arbitraje de latencia y al frontrunning.

En la ocasión vi a unos tipos de hft, matemáticos, graduados en la Universidad Estatal de Moscú. Dijeron que llevaban tres años trabajando antes de entrar en el mercado.
 
ivanivan_11:

¿Me lo preguntas a mí? abre un trabajo como este y verás que hasta el vaso allí se cuenta por unas matemáticas, ni siquiera escolares. y ni siquiera todas las matemáticas universitarias.

no todos los hfts están orientados al arbitraje de latencia y al frontrunning.

Lo principal es que hft trabaja en cosas puramente técnicas, no he visto ninguna matemática complicada. ¿Tiene referencias?
 
Maxim Dmitrievsky:
La mayoría de las veces se trata de frontales, hft trabaja en cosas puramente técnicas, no se ha encontrado con ninguna matemática complicada. ¿Tiene algún enlace?

Sólo hay que entender quién juzga de qué, tal vez tenga un doctorado en Física o simplemente la educación adecuada.

Operaciones de alta frecuencia correlacionadas

http://coller.tau.ac.il/sites/nihul_en.tau.ac.il/files/media_server/Recanati/management/seminars/account/2016/saar.pdf

Arbitraje estadístico mediante el desequilibrio del libro de órdenes al límite

https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/70567/3/Rubisov_Anton_201511_MAS_thesis.pdf

 
ivanivan_11:

Sólo hay que entender quién juzga a partir de qué, tal vez tenga un doctorado en Física o Matemáticas, o tal vez sólo tenga la formación adecuada.

Operaciones de alta frecuencia correlacionadas

http://coller.tau.ac.il/sites/nihul_en.tau.ac.il/files/media_server/Recanati/management/seminars/account/2016/saar.pdf

Arbitraje estadístico mediante el desequilibrio del libro de órdenes al límite

https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/70567/3/Rubisov_Anton_201511_MAS_thesis.pdf

Gracias, es el momento justo para probar los bots HFT en una plataforma muy rápida con conexión directa a los brokers. Pero aún no he tenido ninguna experiencia. No, soy licenciado en finanzas y créditos y no un filósofo completo, y soy un programador autodidacta :) Lo principal es captar la esencia, el resto se puede hacer con el tiempo
 
Maxim Dmitrievsky:
Se supone que Hft tiene 100 líneas de código ejecutable que tarda un par de microsegundos o incluso un nanosegundo en completarse. Lo ideal es una FPGA. Lo principal no es un algoritmo, sino la velocidad, que está fuera del alcance de los simples mortales. Y la ejecución, el cableado directo... Infraestructura... todo muy caro, 10.000 dólares al mes.

Sí. ¿Cómo puedes estar tan seguro de tu criterio?

Es una buena idea tener al menos una remota comprensión de cómo funciona la HFT.

 
Ром:

Sí. ¿Cómo puedes estar tan seguro de tu criterio?

Es una buena idea tener al menos una remota comprensión de cómo funciona la HFT.

Sea más específico si sabe... esa es mi primera aproximación por el momento )
 
Maxim Dmitrievsky:
Debería ser más específico si sabe... esta es mi vaga idea por el momento )

Está bien). La confianza no hace daño. No puedes dar tus primeros pasos sin él.

Cuando (si) empieces a probar e investigar lo que es, entenderás (o quizás no) la importancia de las matemáticas y el algoritmo.

Hay una gran competencia entre los algoritmos que se ejecutan en conexiones directas en los servidores de la zona de colocación de la bolsa y tienen más o menos el mismo viaje de ida y vuelta.

Si tienes velocidad instantánea, pero no un algoritmo competitivo, los pepinos serán aporreados desde la cola en una corbeta con pings de elefante.

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